证券A和B完全负相关，两者完全反向变化，同时买入两种证券可抵消风险。 （ ）
题目
证券A和B完全负相关，两者完全反向变化，同时买入两种证券可抵消风险。 （ ）
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第1题：
证券组合P包含A、B两种证券，若A、B两证券完全负相关，则要形成一个无风险组合。必须同时买人证券A和B。（ ）
正确答案：√
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第2题：
按照证券投资组合理论，投资于A、B两种证券，则下列说法中，错误的是（ ）。A.若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险可以最大程度地抵消
B.若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵消
C.若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减
D.实务中，相关系数不为1的证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险答案：C解析：按照证券投资组合理论，资金投资于A、B两种证券，则：若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险可以最大限度地抵消；若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不变；实务中，相关系数不为1的证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险。 -
第3题：
由两种完全负相关的股票组成的证券组合不能抵消任何风险。（）
错误 -
第4题：
已知两种证券的相关系数等于1，则表明( )。A.两种证券正相关
B.两种证券负相关
C.风险分散效果好
D.完全不能抵消风险
E.与整个证券市场平均风险相同答案：A,D解析：若相关系数为正值表示两种证券呈同向变化，所以选项A正确B错误；＋1代表完全正相关，完全不能通过投资的分散化予以抵消，所以选项D正确C错误；相关系数等于1不能看出其与整个证券市场平均风险相同，所以选项E错误。 -
第5题：
证券A和B完全正相关，二者完全正向变化，同时买入两种证券无法抵消风险。
正确