如果证券A和B完全负相关，那么同时买入两种证券可抵消风险。 （ ）A．正确B．错误

题目

如果证券A和B完全负相关，那么同时买入两种证券可抵消风险。 （ ）

A．正确

B．错误

相似考题

1.证券A和B完全负相关，两者完全反向变化，同时买入两种证券可抵消风险。 （ ）

2.两种完全负相关的股票形成的证券组合( )。A.可消除所有可分散风险B.不能抵消任何风险C.可降低可分散风险和市场风险D.无法确定

3.证券A和B完全负相关，二者完全反向变化，同时买人两种证券可抵消风险。 （ ）

4.证券A和B完全负相关，二者完全反向变化，同时买入两种证券可抵消风险。（ ）

参考答案和解析
正确答案：√
【解析】本题考查证券相关性的内容。本题表述正确。
更多“如果证券A和B完全负相关,那么同时买入两种证券可抵消风险。 ( )A.正确 B.错误 ”相关问题

  • 第1题：

    已知两种证券的相关系数等于1，则表明( )。

    A.两种证券正相关
    B.两种证券负相关
    C.风险分散效果好
    D.完全不能抵消风险
    E.与整个证券市场平均风险相同

    答案：A,D
    解析：
    若相关系数为正值表示两种证券呈同向变化，所以选项A正确B错误；＋1代表完全正相关，完全不能通过投资的分散化予以抵消，所以选项D正确C错误；相关系数等于1不能看出其与整个证券市场平均风险相同，所以选项E错误。

  • 第2题：

    3、根据风险分散理论，如果投资组合中两种证券之间完全负相关，则（）。

    A．该组合的投资收益大于其中任一证券的收益

    B．该组合的风险收益为零

    C．该组合的非系统风险可完全抵消

    D．该组合只承担公司特有风险，不承担市场风险


    A

  • 第3题：

    由两种完全负相关的股票组成的证券组合不能抵消任何风险。（）


    错误

  • 第4题：

    按照证券投资组合理论，投资于A、B两种证券，则下列说法中，错误的是（　　）。

    A.若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险可以最大程度地抵消
    B.若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵消
    C.若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减
    D.实务中，相关系数不为1的证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险

    答案：C
    解析：
    按照证券投资组合理论，资金投资于A、B两种证券，则：若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险可以最大限度地抵消；若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不变；实务中，相关系数不为1的证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险。

  • 第5题：

    证券A和B完全正相关，二者完全正向变化，同时买入两种证券无法抵消风险。


    正确

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