相关系数β等于－1,意味着()。A.两种证券之间具有完全正相关性B.两种证券之间相关性稍差C.两种证券之间风险可以完全抵消D.两种证券组合的风险很大

题目
相关系数β等于－1,意味着()。

A.两种证券之间具有完全正相关性

B.两种证券之间相关性稍差

C.两种证券之间风险可以完全抵消

D.两种证券组合的风险很大

相似考题

1.下列关于相关关系的说法正确的是( )。A．若相关系数等于0，则说明变量之间不存性相关关系B．某两个变量之间的相关系数是2，说明二者之间有极强的相关关系C．若相关系数等于-1，则说明变量之间不存性相关关系D．若相关系数等于-1，则说明变量之间不相关E．若相关系数等于-1，则变量之间存在函数关系

2.根据投资组合理论，能够实现风险对冲的两个资产至少应当满足：（ ）。A．相关系数等于1B．相关系数小于1C．相关系数等于0D．相关系数小于0

3.当σρ2达到最大时，则（ ）。A．相关系数大于1B．相关系数大于0C．相关系数等于1D．相关系数等于-1

4.相关系数等于()意味着两种证券之间风险可以完全抵消A.1B.0C.-1D.0.5

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  • 第1题：

    根据投资组合理论，能够实现风险对冲的两个资产至少应当满足（ ）。

    A．相关系数等于1

    B．相关系数小于1

    C．相关系数等于0

    D．相关系数小于0


    正确答案：B
    根据投资组合理论，能够实现风险对冲的两个资产至少应当满足相关系数小于1。故选B。

  • 第2题：

    相关系数的理论取值区间为（ ）

    A.小于等于1，大于-1
    B.小于等于1,大于等于-1
    C.小于1,大于-1
    D.小于1,大于等于-1

    答案：B
    解析：
    相关系数取值即小于等于1，大于等于-1。

  • 第3题：

    下列说法正确的是

    A．X对Y的相关系数等于Y对X的相关系数

    B．相关系数的值大于等于—1,而小于等于1

    C．相关系数越大表明X与Y的相关程度越高

    D．相关系数r=0等价于回归系数B=0


    若 Y 型电源相电压为 220V ，则其线电压为 380V;若三相相电压对称，则线电压也依序对称;若三相相电流对称，则线电流也依序对称

  • 第4题：

    对于两项资产的投资组合，下列各项中会导致投资组合标准差小于各单项资产标准差的加权平均数的有（　　）。

    A.两项资产的相关系数等于1
    B.两项资产的相关系数等于0
    C.两项资产的相关系数等于-1
    D.两项资产的相关系数等于0.8

    答案：B,C,D
    解析：
    相关系数等于1时，两项资产的投资组合的标准差等于各单项资产标准差的加权平均数，相关系数小于1时，两项资产的投资组合的标准差小于各单项资产标准差的加权平均数。

  • 第5题：

    下列有关相关系数的说法中，不正确的是（　　）。

    A.相关系数等于1时，组合不能降低任何风险
    B.相关系数等于0时，组合能够最大限度地降低风险
    C.相关系数等于-1时，组合能够最大限度地降低风险
    D.相关系数在-1和1之间时，组合能够分散风险，但不能完全消除风险

    答案：B
    解析：
    当相关系数等于-1时，表明两项资产的收益率具有完全负相关的关系，即它们的收益率变化方向和变化幅度完全相反。当两项资产的收益率完全负相关时，两项资产的风险可以充分地相互抵消，甚至完全消除。因而，这样的组合能够最大限度地降低风险。故选择选项B。

  • 第6题：

    6、被套保资产与套保工具之间呈现什么关系时，可能实现完美套保？

    A．相关系数等于1

    B．相关系数等于-1

    C．相关系数等于0

    D．通过调整数量，都可以


    相关系数等于1;相关系数等于-1

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