如果股票价格波动越大，则投资组合的算术平均收益率与几何平均收益率之间的差异（ ）。A．越大B．越小C．不变D．无法判断

题目

如果股票价格波动越大，则投资组合的算术平均收益率与几何平均收益率之间的差异（ ）。

A．越大

B．越小

C．不变

D．无法判断

相似考题

1.对于同一个投资组合来说，只要其收益存在波动，则算术平均收益率都将高于几何平均收益率． ( )

2.下列说法正确的是( )A．算术平均收益率采用复利原理,潜在假定每一期的当期收益要进行再投资B．对于相同的投资组合,算术平均收益率一般要比几何平均收益率小C．一般的,每期收益率差异越大,几何平均收益率与算术平均收益率的差别也就越大D．在选取样本估计预期收益率时,只能使用加权算术平均法

3.如果股票价格波动越大，则投资组合的算术平均收益率与几何平均收益率之间的差异()。A.越大B.不变C.越小D.不能判断

4.如果股票价格波动越大，则投资组合的算术平均收益率与几何平均收益率之间的差异（ ）。A．越大B．不变C．越小D．不能判断

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  • 第1题：

    一般的,每期收益率差异越大,几何平均收益率与算术平均收益率的差别就( )

    A．越大

    B．越小

    C．不变

    D．不能确定


    参考答案：B
    解析：一般的,每期收益率差异越大,几何平均收益率与算术平均收益率的差别也就越大。

  • 第2题：

    如果股票价格波动越大，则投资组合的算术平均收益率与几何平均收益率之间的差异( )。
    A.越大 B.越小 C.不变 D.无法判断


    答案：A
    解析：
    解析】答案为A。在对多期收益率的衡量与比较上，常常会用到平均收益率指标。 平均收益率的计算有两种方法，即算术平均收益率与几何平均收益率。通常算术平均收益 率要大于几何平均收益率，每期的收益率差距越大，两种平均方法的差距越大。

  • 第3题：

    一般来说，收益率波动越明显，算术平均收益率相比几何平均收益率越小。（　　）


    答案：错
    解析：
    第6章第4节。(新增知识点)
    收益率没有波动时，几何平均收益率=算术平均收益率；收益率波动时，由于几何平均收益率考虑了时间因素，几何平均收益率小于算术平均收益率，收益率波动越大，算术平均收益率相比几何平均收益率越大。

  • 第4题：

    对于同一个投资组合来说，只要期收益存在波动，则算术平均收益率都将高于几何平均收益率。（ ）


    正确答案：√
    对于同一投资组合，如果期收益存在波动，则算数平均收益率都高于几何平均收益率。

  • 第5题：

    如果股票价格波动越大，则投资组合的算术平均收益率与几何平均收益率之间的差异（ ）。
    A.越大 B.越小 C.不变 D.无法判断


    答案：A
    解析：
    。在对多期收益率的衡量与比较上，常常会用到平均收益率指标。 平均收益率的计算有两种方法，即算术平均收益率与几何平均收益率。通常算术平均收益率要大于几何平均收益率，每期的收益率差距越大，两种平均方法的差距越大。

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