更多“对于同一个投资组合来说,只要其收益存在波动,则算术平均收益率都将高于几何平均收益率. ( ) ”相关问题
  • 第1题:

    对于同一个投资组合来说,只要期收益存在波动,则算术平均收益率都将高于几何平均收益率。( )


    正确答案:√
    对于同一投资组合,如果期收益存在波动,则算数平均收益率都高于几何平均收益率。

  • 第2题:

    如果股票价格波动越大,则投资组合的算术平均收益率与几何平均收益率之间的差异( )。
    A.越大 B.越小 C.不变 D.无法判断


    答案:A
    解析:
    解析】答案为A。在对多期收益率的衡量与比较上,常常会用到平均收益率指标。 平均收益率的计算有两种方法,即算术平均收益率与几何平均收益率。通常算术平均收益 率要大于几何平均收益率,每期的收益率差距越大,两种平均方法的差距越大。

  • 第3题:

    一般来说,收益率波动越明显,算术平均收益率相比几何平均收益率越小。(  )


    答案:错
    解析:
    第6章第4节。(新增知识点)
    收益率没有波动时,几何平均收益率=算术平均收益率;收益率波动时,由于几何平均收益率考虑了时间因素,几何平均收益率小于算术平均收益率,收益率波动越大,算术平均收益率相比几何平均收益率越大。

  • 第4题:

    一般来说,算术平均收益率要大于几何平均收益率,两者之差随收益率波动加剧而增大。几何平均收益率克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向。这种说法( )。

    A.正确
    B.错误
    C.部分正确
    D.部分错误

    答案:A
    解析:
    题干所述为算术平均收益率和几何平均收益率的对比,说法正确。

  • 第5题:

    如果股票价格波动越大,则投资组合的算术平均收益率与几何平均收益率之间的差异( )。
    A.越大 B.越小 C.不变 D.无法判断


    答案:A
    解析:
    。在对多期收益率的衡量与比较上,常常会用到平均收益率指标。 平均收益率的计算有两种方法,即算术平均收益率与几何平均收益率。通常算术平均收益率要大于几何平均收益率,每期的收益率差距越大,两种平均方法的差距越大。