如果股票价格波动越大，则投资组合的算术平均收益率与几何平均收益率之间的差异()。A.越大B.不变C.越小D.不能判断

题目

如果股票价格波动越大，则投资组合的算术平均收益率与几何平均收益率之间的差异()。

A.越大

B.不变

C.越小

D.不能判断

相似考题

1.下列有关某特定投资组合β系数的表述错误的是( )。A．当投资组合的β=1时，表现该投资组合的风险为零B．投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在投资组合中所占的比重C．在已知投资组合风险收益率E(Rp)、市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率RF，的基础上，可以得出特定投资组合的β系数为：β=E(Rp)/(Rm-RF)D．在其他因素不变的情况下，风险收益率与投资组合的β系数成正比，β系数越大，风险收益就越大；反之就越小

2.投资组合理论用( )来度量投资的风险。A．收益率的算术平均B．收益率的几何平均C．期望收益率D．收益率的方差

3.如果股票价格波动越大，则投资组合的算术平均收益率与几何平均收益率之间的差异（ ）。A．越大B．越小C．不变D．无法判断

4.两种资产收益率的相关系数越大，两种资产组成投资组合的期望收益率越大。( )A．正确B．错误

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  • 第1题：

    对于同一个投资组合来说，只要其收益存在波动，则算术平均收益率都将高于几何平均收益率． ( )


    正确答案：√
    172.A【解析】对于同一投资组合，如果其收益存在波动，则算术平均收益率都高于几何平均收益率。

  • 第2题：

    下列关于净现值哪一种说法是正确的（）

    A.净现值越大，内部收益率就越大

    B.内部收益率越大，净现值就越大

    C.净现值的大小与内部收益率之间存在着联系

    D.净现值的大小与内部收益率之间没有必然的联系


    参考答案：C

  • 第3题：

    资产收益率标准差越大，表明资产收益率的波动性( )。

    A．越大

    B．越小

    C．不变

    D．无规则变动


    正确答案：A
    解析：资产收益率标准差越大，表明资产收益率的波动性越大。

  • 第4题：

    （ ）的计算不考虑分红再投资时间价值的影响。 A．时间加权收益率 B．算术平均收益率 C．几何平均收益率 D．简单净值收益率


    正确答案：D
    考点：熟悉基金净值收益率的几种计算方法。见教材第十五章第二节，P357。

  • 第5题：

    在选取样本预测投资组合的预期收益率时,我们常常选用( )

    A．金额加权收益率

    B．资本利得收益率

    C．算术平均收益率

    D．几何平均收益率


    参考答案：D
    解析：由于算术平均收益率是预期收益率的无偏估计量,因此,在选取样本预测投资组合的预期收益率时,我们常常选用算术平均收益率而不是几何平均收益率。

  • 第6题：

    下列说法正确的是( )

    A．算术平均收益率采用复利原理,潜在假定每一期的当期收益要进行再投资

    B．对于相同的投资组合,算术平均收益率一般要比几何平均收益率小

    C．一般的,每期收益率差异越大,几何平均收益率与算术平均收益率的差别也就越大

    D．在选取样本估计预期收益率时,只能使用加权算术平均法


    参考答案：C

  • 第7题：

    一般的,每期收益率差异越大,几何平均收益率与算术平均收益率的差别就( )

    A．越大

    B．越小

    C．不变

    D．不能确定


    参考答案：B
    解析：一般的,每期收益率差异越大,几何平均收益率与算术平均收益率的差别也就越大。

  • 第8题：

    算术平均收益率和几何平均收益率的差值( )。

    A.随每年收益率波动增大而增大
    B.随每年收益率波动增大而减小
    C.恒为负值
    D.0

    答案：A
    解析：
    几何平均收益率可以准确地衡量基金表现的实际收益情况。一般地，算术平均收益率要大于几何平均收益率，每期的收益率差距越大，两种平均方法的差距越大。

  • 第9题：

    以下关于算术平均收益率和几何平均收益率说法不正确的是（ ）。

    A.算术平均收益率即计算各期收益率的算术平均值
    B.与算术平均收益率不同，几何平均收益率运用了复利的思想，即考虑了货币的时间价值
    C.一般来说，算术平均收益率要小于几何平均收益率，两者之差随收益率波动加剧而增大
    D.由于几何平均收益率是通过对时间进行加权来衡量收益的情况，因此克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向

    答案：C
    解析：
    一般来说，算术平均收益率要大于几何平均收益率，两者之差随收益率波动加剧而增大。C选项不正确，其他均正确，故选C。

  • 第10题：

    计算债券投资组合的收益率的常规性方法有（ ）。
    A.加权平均投资组合收益率 B.算术平均投资组合收益率
    C.投资组合内部收益率 D.投资组合平均收益率


    答案：A,C
    解析：
    一般用两种常规性方法来计算债券投资组合的收益率，即加权平均投资组合收益率与投资组合内部收益率。前者是对投资组合中所有债券的收益率按所占比重作为权重进行加权平均后得到的收益率，是计算投资组合收益率最通用的方法，但其也有明显的缺陷；后者是通过计算投资组合在不同时期的所有现金流，然后计算使现金流的现值等于投资组合市场价值的利率，即投资组合内部收益率。

  • 第11题：

    关于方差，下列说法不正确的是（　　）。

    A.方差越大，这组数据就越离散
    B.方差越大，数据的波动也就越大
    C.方差越大，不确定性及风险也越大
    D.预期收益率的方差越大，则预期收益率的分布就越小

    答案：D
    解析：
    方差是一组数据偏离均值的程度，方差越大，这组数据就越离散，数据的波动也就越大；方差越小，这组数据就越聚合，数据的波动也就越小。预期收益率的方差越大预期收益率的分布也就越大，不确定性和风险也越大。

  • 第12题：

    单选题
    下列关于平均收益率的说法中，正确的是（）。
    A

    与几何平均收益率不同，算数平均收益率运用了复利的思想

    B

    —般来说，算术平均收益率要大于几何平均收益率，两者之差随收益率波动加剧而减小

    C

    几何平均收益率克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向

    D

    算术平均收益率总是比几何平均收益率更可靠


    正确答案： B
    解析： 一般来说，算术平均收益率要大于几何平均收益率，两者之差随收益率波动加剧而增大。由于几何平均收益率是通过对时间进行加权来衡量收益的情况，因此克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向。

  • 第13题：

    一般来说，算术平均收益率要大于几何平均收益率，两者之差随收益率波动加剧而增大。几何平均收益率克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向。这种说法（）。

    A.错误

    B.正确

    C.部分正确

    D.部分错误


    正确答案：B

  • 第14题：

    方差越大，表示收益率r偏离期望收益率的程度（）。

    A.越小

    B.越大

    C.不变

    D.不确定


    正确答案：B
    σ2=E[(r-Er)2]，它的数值越大，表示收益率r偏离期望收益率的程度越大，反之亦然。

  • 第15题：

    计算投资组合收益率最通用的方法是（ ）。 A．现实复利收益率 B．内部收益率 C．算术平均组合投资率 D．加权平均投资组合收益率


    正确答案：D
    考点：熟悉债券投资组合收益率的衡量方法。见教材第十四章第一节，17332。

  • 第16题：

    每期的收益率差距越大，算数平均和几何平均的差距（ ）。

    A．越小

    B．越大

    C．一样

    D．不确定


    正确答案：B
    【考点】了解基金绩效收益率的衡量方法。见教材第十五章第二节，P359。

  • 第17题：

    假定某项投资第一年收益率为10%,第二年为20%,第三年为30%,那么对于该项投资的收益情况,下列说法正确的是( )

    A．几何平均收益率大于算术平均收益率

    B．几何平均收益率等于算术平均收益率

    C．几何平均收益率小于算术平均收益率

    D．无法比较


    参考答案：A

  • 第18题：

    投资者的共同偏好规则是指（ ）。

    A．如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，投资者选择期望收益率低的组合

    B．如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，投资者选择期望收益率高的组合

    C．如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，投资者选择方差较小的组合

    D．人们在投资决策时希望期望收益率越大越好，风险越小越好


    正确答案：BCD

  • 第19题：

    人力资本投资的（）越大，则投资价值越大

    A.直接成本
    B.机会成本
    C.收益率
    D.边际成本

    答案：C
    解析：
    本题考查人力资本投资理论的产生及其发展。人力资本投资的收益率越大，则投资价值越大。

  • 第20题：

    对于给定的收益率变动幅度，麦考利久期越大，债务价格的波动幅度()。

    A.越小
    B.不变
    C.不确定
    D.越大

    答案：D
    解析：
    久期(D)与债券价格(P)之间存在如下比例关系：△P/P=-D×△r/(1+r)，其中r为债券收益率。因此久期越大，债券价格波动越大

  • 第21题：

    下列关于算术平均收益率和几何平均收益率的说法错误的是( )

    A.几何平均收益率运用了复利的思想
    B.算术平均收益率计算方法是 t 期收益率的总和除以 t 期
    C.几何平均收益率忽略了货币的时间价值
    D.两者之间的差距会随着收益率波动加剧而增大

    答案：C
    解析：
    与算术平均收益率不同，几何平均收益率运用了复利的思想，即考虑了货币的时间价值。一般来说，算术平均收益率要大于几何平均收益率，两者之差随收益率波动加剧而增大

  • 第22题：

    关于基金算术平均收益率和几何平均收益率之间的关系，正确的是（）。

    A:几何平均收益率一定大于算术平均收益率
    B:几何平均收益率可能等于算术平均收益率
    C:几何平均收益率是比算术平均收益率更为准确的收益率衡量方式
    D:几何平均收益率定小于算术平均收益率

    答案：B,C
    解析：
    几何平均收益率可以准确地衡量基金表现的实际收益情况。一般地，算术平均收益率要大于几何平均收益率，每期的收益率差距越大，两种平均方法的差距越大。

  • 第23题：

    下列关于资产组合的预期收益率的说法，正确的有()。

    A.组合收益率的影响因素为投资比重和个别资产收益率
    B.资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数
    C.不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变
    D.即使投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率就有可能改变

    答案：A,B,C
    解析：
    不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变，因此选项D不正确。

  • 第24题：

    多选题
    下列关于资产组合的预期收益率的说法，正确的有（）。
    A

    组合收益率的影响因素为投资比重和个别资产收益率

    B

    资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数

    C

    不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变

    D

    即使投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率就有可能改变


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

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