Credit Portfolio View模型计算违约率所使用的数据来源于( )。A．历史数据B．情景假设C．蒙特卡罗模拟D．以上都不是

题目

Credit Portfolio View模型计算违约率所使用的数据来源于( )。

A．历史数据

B．情景假设

C．蒙特卡罗模拟

D．以上都不是

相似考题

1.（ ）是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VaR值。A．历史模拟法B．方差一协方差法C．计量法D．蒙特卡罗模拟法

2.是假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。A．历史模拟法B．方差—协方差法C．蒙特卡罗模拟法D．标准法

3.（ ）假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。A．历史模拟法B．方差一协方差法C．蒙特卡罗模拟法D．标准法

4.利用死亡率模型计算违约概率，其数据来源是基于( )。A．历史违约数据B．预测数据C．蒙特卡罗模拟D．情景分析

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  • 第1题：

    是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VaR值。

    A．历史模拟法

    B．方差——协方差法

    C．计量法

    D．蒙特卡罗模拟法


    正确答案：D

  • 第2题：

    假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值的方法是( )。

    A.历史模拟法

    B.方差一协方差法

    C.蒙特卡罗模拟法

    D.标准法


    参考答案：A参考解析：历史模拟法假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。

  • 第3题：

    Credit Portfolio View模型根据现实宏观经济因素通过（ ）计算违约率。

    A.压力测试
    B.资产分组
    C.蒙特卡罗模拟
    D.历史损失数据均值与方差替代

    答案：C
    解析：
    Credit Portfolio View模型可以看做是Credit Metrics模型的一个补充，因为该模型虽然在违约率计算上不使用历史数据，而是根据现实宏观经济因素通过蒙特卡罗模拟计算出来，但对于那些非违约的转移概率则还需要根据历史数据来计算，只不过将这些基于历史数据的转移概率进行了调整而已。

  • 第4题：

    是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VAR值。

    A．历史模拟法

    B．方差—协方差法

    C．计量法

    D．蒙特卡罗模拟法


    正确答案：D
    解析：历史模拟法：假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，不需要事先假定样本数据的特定分布形式，另外也无须估计分布参数，所以非常适合实际收益偏离正态分布的情况，直接按照VAR的定义来进行计算风险价值。方差一协方差法：就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VAR的一种方法。计量法是对利用计量数学的方法进行分析，不是VAR的计量方法。

  • 第5题：

    CeDt Portfolio View模型计算违约率所使用的数据来源于：（ ）

    A．历史数据

    B．情景假设

    C．蒙特卡罗模拟

    D．以上都不是


    正确答案：C

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