利用死亡率模型计算违约概率，其数据来源是基于( )。A．历史违约数据B．预测数据C．蒙特卡罗模拟D．情景分析

题目

利用死亡率模型计算违约概率，其数据来源是基于( )。

A．历史违约数据

B．预测数据

C．蒙特卡罗模拟

D．情景分析

相似考题

1.典型的组合信用模型通常采用( )法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。A．资产分组B．集中度指标C．蒙特卡罗模拟D．历史损失数据均值与方差替代

2.Credit Portfolio View模型计算违约率所使用的数据来源于( )。A．历史数据B．情景假设C．蒙特卡罗模拟D．以上都不是

3.典型的组合信用模型通常采用（ ）方法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。A．资产分组B．集中度指标C．蒙特卡罗模拟D．历史损失数据均值与方差替代

4.在违约模型中，处理贷款违约风险之间的相关性是采用( )。A．假定为常数B．假定为一个随时间变化的函数C．蒙特卡罗模拟D．期权定价模型

更多“利用死亡率模型计算违约概率,其数据来源是基于( )。A.历史违约数据B.预测数据C.蒙特卡罗模拟D.情 ”相关问题

  • 第1题：

    （ ）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。

    A．KPMG风险中性定价模型

    B．Risk Ca1c模型

    C．Credit Monitor模型

    D．死亡率模型


    正确答案：D
    本题考查的是死亡率模型的含义。

  • 第2题：

    Credit Portfolio View模型根据现实宏观经济因素通过（）计算违约率。

    A.压力测试
    B.资产分组
    C.蒙特卡洛模拟
    D.历史损失数据均值与方差替代

    答案：C
    解析：
    Credit Portfolio View模型可以看做是Credit Metrics模型的一个补充，因为该模型虽然在违约率计算上不使用历史数据，而是根据现实宏观经济因素通过蒙特卡洛模拟计算出来，但对于那些非违约的转移概率则还需要根据历史数据来计算，只不过将这些基于历史数据的转移概率进行了调整而已。

  • 第3题：

    （　　）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户／债项的违约概率。

    A.RiskCalc模型
    B.死亡率模型
    C.CreditMonitor模型
    D.KPMG风险中性定价模型

    答案：B
    解析：
    死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户／债项的违约概率。通常分为边际死亡率和累计死亡率。

  • 第4题：

    CeDt Portfolio View模型计算违约率所使用的数据来源于：（ ）

    A．历史数据

    B．情景假设

    C．蒙特卡罗模拟

    D．以上都不是


    正确答案：C

  • 第5题：

    Credit Portfolio View模型根据现实宏观经济因素通过（ ）计算违约率。

    A.压力测试
    B.资产分组
    C.蒙特卡罗模拟
    D.历史损失数据均值与方差替代

    答案：C
    解析：
    Credit Portfolio View模型可以看做是Credit Metrics模型的一个补充，因为该模型虽然在违约率计算上不使用历史数据，而是根据现实宏观经济因素通过蒙特卡罗模拟计算出来，但对于那些非违约的转移概率则还需要根据历史数据来计算，只不过将这些基于历史数据的转移概率进行了调整而已。

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