按连续复利计息，3个月的无风险利率是5.25%，12个月的无风险利率是5.75%，3个月之后执行的为期9个月的远期利率是( )。A.5.96%B.5.92%C.5.88%D.5.56%
题目
按连续复利计息，3个月的无风险利率是5.25%，12个月的无风险利率是5.75%，3个月之后执行的为期9个月的远期利率是( )。
A.5.96%
B.5.92%
C.5.88%
D.5.56%
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第1题：
当前的3个月利率为5%，6个月利率为6%（均为连续复利），则从3个月后开始，为期3个月的远期利率（3×6）应为
A．7%
B．8%
C．6%
D．5%
7% -
第2题：
2、按连续复利计息，3个月的无风险利率是5.25%，12个月的无风险利率是 5.75%，3个月之后执行的为期9个月的远期利率是（）
A．5.96%
B．5.92%
C．5.88%
D．5.84%
5.92% -
第3题：
某只股票现价为$50。已知6个月后，股价将变为60$或42$。无风险利率为每年12%（连续复利）。试计算执行价格为48$，有效期为6个月的欧式看涨期权的价值。
考虑如下资产组合，卖1份看跌期权，买Δ份股票。 若股价上升为$55，则组合价值为55Δ； 若股价下降为$45，则组合价值为：45Δ－5 当55Δ＝45Δ－5，即Δ＝－0.50时，6个月后组合价值在两种情况下将相等，均为$－27.5，其现值为： 即： －P＋50Δ＝－26.16 所以，P＝－50×0.5＋26.16＝$1.16 另解：求风险中性概率p 所以，p＝0.7564 看跌期权的价值 -
第4题：
按连续复利计算，3个月的无风险利率是5.25%，12个月的无风险利率是5.75%，3个月后执行的为期9个月的远期利率是（）
A．5.96%
B．5.84%
C．5.88%
D．5.92%
1.26 元 -
第5题：
按连续复利计息，3个月的无风险利率是5.25%，12个月的无风险利率是 5.75%，3个月之后执行的为期9个月的远期利率是（）
A．5.96%
B．5.92%
C．5.88%
D．5.84%
B