黄金现货价格为300元，3个月的存储成本(现值)为6元，无风险年利率为4％(连续复利计息)，据此回答以下两题。 3个月后到期的黄金期货的理论价格为（ ）元。 查看材料
题目
黄金现货价格为300元，3个月的存储成本(现值)为6元，无风险年利率为4％(连续复利计息)，据此回答以下两题。
3个月后到期的黄金期货的理论价格为（ ）元。 查看材料
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第1题：
当前股票价格为20元，无风险年利率为10%(连续复利计息)，签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答以下两题。若远期价格为( )元(精确到小数点后一位)，则理论上一定存在套利机会。A: 20．5
B: 21．5
C: 22．5
D: 23．5答案：A,B,C,D解析：
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第2题：
若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4％，指数股息率为1％(均按单利计)，据此回答以下两题。
若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间为（ ）。 查看材料A.[2498．82，2538．82]
B.[2455，2545]
C.[2486．25，2526．25]
D.[2505，2545]答案：A解析：
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第3题：
根据下面资料，回答82-83题
若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4％，指数股息率为1％(均按单利计)，据此回答以下两题。
1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是( )点。A.2506．25
B.2508．33
C.2510．42
D.2528．33答案：A解析：
-
第4题：
若沪深300指数为2500，无风险年利率为4%，指数股息率为1%(均按单利计)，
据此回答以下两题。1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是( )A: 250625
B: 250833
C: 251042
D: 252833答案：A解析：
-
第5题：
若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%(均按单利计)，据此回答以下两题88-89。
1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是（ ）点。A.2506．25
B.2508．33
C.2510．42
D.2528．33答案：A解析：
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第6题：
根据下面资料，回答78-79题
当前股票价格为20元，无风险年利率为10％(连续复利计息)，签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答以下两题。
78 若远期价格为（ ）元(精确到小数点后一位)，则理论上一定存在套利机会。A.20．5
B.21．5
C.22．5
D.23．5答案：A,B,C,D解析：
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第7题：
若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%(均按单利计)，据此回答以下两题。
1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是（ ）点。 查看材料A.2506．25
B.2508．33
C.2510．42
D.2528．33答案：A解析：
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第8题：
根据下面资料，回答问题： 黄金现货价格为300元，3个月的存储成本（现值）为6元，无风险年利率为4％（连续复利计息），据此回答问题。如果3个月后到期的黄金期货的价格为（）元，则可采取“以无风险利率4％借入资金，购买现货和支付存储成本，同时卖出期货合约”的套利策略。
- A、297
- B、309
- C、300
- D、312
正确答案:D -
第9题：
根据下面资料，回答问题： 若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4％，指数股息率为1％（均按单利计），据此回答。1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是（）点。
- A、2506.25
- B、2508.33
- C、2510.42
- D、2528.33
正确答案:A -
第10题：
假设某股票现在价格为40元，1个月后股价变为42元或38元，无风险年利率为8%（连续复利）。试为施行价格为39元、期限为1个月的欧式看涨期权定价。
正确答案:设价格上升到42元的概率为P，则下降到38元的概率为1□P，根据风险中性定价法有
[42P+38（1-P）]e^（-8%*1/12）=40 ；即P=0.5669
设该期权价值为f，则有f=[（42-38）P-0（1-P）]e^（-8%*1/12）=1.69元 -
第11题：
单选题根据下面资料，回答问题：黄金现货价格为300元，3个月的存储成本（现值）为6元，无风险年利率为4％（连续复利计息），据此回答问题。如果3个月后到期的黄金期货的价格为()元，则可采取“以无风险利率4％借入资金，购买现货和支付存储成本，同时卖出期货合约”的套利策略。A297
B309
C300
D312
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第12题：
问答题当前股票价格为30元，3个月后支付红利5元，无风险年利率为12％（连续复利计息）。若签订一份期限为6个月的股票远期合约，则远期价格应为多少？正确答案： （30 – 5e-0.03）e0.06
实际上是计算资金成本=30元借贷6个月的利息-中途就可以偿还的5元的3个月利息，资金成本就是期货的远期价格定价所在。解析： 暂无解析 -
第13题：
若3个月后到期的黄金期货的价格为( )元，则可采取“以无风险利率4％借人资金，购买现货和支付存储成本，同时卖出期货合约”的套利策略。A.297
B.309
C.300
D.312答案：D解析：由上题可知，黄金期货的理论价格=306e0．01≈309(元)。当期货价格高于理论价格 时，套利者以无风险利率借人金额为S0+U的资金，用来购买一单位的标的商品和支付存 储成本，同时卖出一单位商品的远期合约，在时刻T可以得到套利收益为F0-(So+U)erT。 -
第14题：
黄金现货价格为300元，3个月的存储成本(现值)为6元，无风险年利率为4％(连续复利计息)，据此回答以下两题。
如果3个月后到期的黄金期货的价格为（ ）元，则可采取“以无风险利率4％借入资金，购买现货和支付存储成本，同时卖出期货合约”的套利策略。 查看材料A.297
B.309
C.300
D.312答案：D解析：
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第15题：
根据下面资料，回答84-85题
黄金现货价格为300元，3个月的存储成本(现值)为6元，无风险年利率为4％(连续复利计息)，据此回答以下两题。
85如果3个月后到期的黄金期货的价格为（ ）元，则可采取“以无风险利率4％借入资金，购买现货和支付存储成本，同时卖出期货合约”的套利策略。A.297
B.309
C.300
D.312答案：D解析：
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第16题：
根据下面资料，回答84-85题
黄金现货价格为300元，3个月的存储成本(现值)为6元，无风险年利率为4％(连续复利计息)，据此回答以下两题。
84 3个月后到期的黄金期货的理论价格为（ ）元。
A
B
C
D答案：D解析：
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第17题：
根据下面资料，回答82-83题
若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4％，指数股息率为1％(均按单利计)，据此回答以下两题。
82 1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是（ ）点。A.2506．25
B.2508．33
C.2510．42
D.2528．33答案：A解析：
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第18题：
根据下面资料，回答78-79题
当前股票价格为20元，无风险年利率为10％(连续复利计息)，签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答以下两题。
79若远期价格为（ ）元，则可以通过“卖空股票，同时以无风险利率借出资金，并持有远期合约多头”的策略来套利。A.20．5
B.21．5
C.22．5
D.23．5答案：A,B解析：由第(1)题结果可知，当远期价格小于21．6元时，套利者可通过卖空资产同时买入资产的远期合约策略来套利。 -
第19题：
根据下面资料，回答80-81题
黄金现货价格为300元，3个月的存储成本(现值)为6元，无风险年利率为4％(连续复利计息)，据此回答以下两题。
3个月后到期的黄金期货的理论价格为( )元。A.306e0．01-6
B.306e0．01+6
C.294e0．01
D.306e0．01答案：D解析：
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第20题：
若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利计），据此回答。1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是（）点。
- A、2506.25
- B、2508.33
- C、2510.42
- D、2528.33
正确答案:A -
第21题：
当前股票价格为30元，3个月后支付红利5元，无风险年利率为12％（连续复利计息）。若签订一份期限为6个月的股票远期合约，则远期价格应为多少？
正确答案:（30 – 5e-0.03）e0.06
实际上是计算资金成本=30元借贷6个月的利息-中途就可以偿还的5元的3个月利息，资金成本就是期货的远期价格定价所在。 -
第22题：
2004年3月1日，纽约黄金现货价格为300美元/盎司，2004年12月到期的COMEX黄金期货价格为315美元/盎司。2004年11月1日黄金现货价格为280美元/盎司，12月到期的期货价格为281美元/盎司。3月1日，一黄金公司Nulcus决定用COMEX黄金期货对冲其11月份的500000盎司黄金产出价格风险。假定该公司在11月1日黄金出库，则该公司实际收到的价格为多少？
正确答案:（280+34）*500000=157000000 -
第23题：
单选题根据下面资料，回答问题：黄金现货价格为300元，3个月的存储成本（现值）为6元，无风险年利率为4％（连续复利计息），据此回答问题。3个月后到期的黄金期货的理论价格为()元。AB. C. D.
BC. D.
CD.
正确答案： C解析： 暂无解析