因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子非预期变动有关的经济模型 ()此题为判断题(对，错)。

题目
因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子非预期变动有关的经济模型 ()

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.资本资产定价模型与套利定价模型的区别在于( )。A．资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单，将影响风险的因子归为市场B．套利定价模型假设少，模型复杂，需评估多个因子及其参数C．套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子D．套利定价模型在历史数据处理与分析中的表现优于资本资产定价模型

2.模型的建立的第二步是建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型（）。

3.模型的建立的第一步是建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型（）

4.资本资产定价模型与套利定价模型的区别包括以下哪几项?（ ）A．资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单，将影响风险的因子归为市场B．套利定价模型在历史数据处理与分析中表现的优于资本资产定价模型C．套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子D．套利定价模型假设少，模型复杂，需评估多个因子及其参数

更多“因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子非预期变动有关的经济模型 () ”相关问题

  • 第1题：

    以收益率形成过程的多因子模型为基础，认为证券收益率与一组因子线性相关，这组因子代表资产收益率的一些基本因素，且假设均衡中的资产收益取决于多个不同的外生因素。该测算股权资本成本的方法是（ ）。

    A.资本资产定价模型
    B.套利定价模型
    C.三因素模型
    D.风险累加法

    答案：B
    解析：
    套利定价模型（APT）是由罗斯（Stephen A. Ross）于1976年提出的，该模型以收益率形成过程的多因子模型为基础，认为证券收益率与一组因子线性相关，这组因子代表资产收益率的一些基本因素，且假设均衡中的资产收益取决于多个不同的外生因素。

  • 第2题：

    多选题：关于APT模型中因子数量的说法正确的是（）

    A．因子数量与APT是否成立无关

    B．因子数量不能大于非冗余证券的数量（完全相同的两个证券称为冗余证券）

    C．构造无套利组合时因子越多所需要的非冗余证券就越多

    D．因子数量越多APT模型越准确


    正确

  • 第3题：

    关于APT模型中因子数量的说法正确的是

    A．A因子数量与APT是否成立无关

    B．B因子数量不能大于非冗余证券的数量（完全相同的两个证券称为冗余证券）

    C．C构造无套利组合时因子越多所需要的非冗余证券就越多

    D．D因子数量越多APT模型越准确


    因子数量不能大于非冗余证券的数量（完全相同的两个证券称为冗余证券）;构造无套利组合时因子越多所需要的非冗余证券就越多

  • 第4题：

    有关资本资产定价模式（CAPM)与套利定价模型（APT)之不同，下列叙述何者正确？

    A．CAPM只针对股票定价，而 APT 则针对所有证券之定价

    B．CAPM为单因子模型，而 APT 为多因子模型

    C．CAPM假设的股市属弱式效率市场，而 APT 则假设的股市属强式效率市场

    D．CAPM较精确，而 APT 则较粗略


    CAPM为单因子模型，而 APT 为多因子模型

  • 第5题：

    关于APT模型中线性因子假设的说法正确的是

    A．A模型没有限定因子个数

    B．B因子与残差项不相关

    C．C因子之间不能相关

    D．D不同资产的残差项不相关


    模型没有限定因子个数;因子与残差项不相关;不同资产的残差项不相关

相关内容