模型的建立的第二步是建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型（）。

题目
模型的建立的第二步是建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型（）。


相似考题

1.有关Credit Metrics模型，下列说法错误的是（ ）。A．该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响B．该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力C．该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解析法和蒙特卡罗模拟法D．该模型属于一个典型的有条件组合风险模型

2.关系模型建立在严格的数学概念的基础上。()

3.（ ）是建立在资产组合的风险套利上的模型。A．单因素模型B．APT模型C．CAPM模型D．多因素模型

4.研究应变量y不同取值的概率与自变量x之间关系应建立A、多元线性回归模型B、主成分回归模型C、因子分析模型D、logistic回归模型E、主成分模型

参考答案和解析
答案：错
解析：
第一步是建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型。
更多“模型的建立的第二步是建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型（）。 ”相关问题

  • 第1题：

    为了评估一个负担家庭生计者的死亡对家庭所产生的财务影响，根据风险管理的方法可以建立（ ）。

    A.资本资产定价模型

    B.风险控制模型

    C.财产估价模型

    D.生命价值分析模型


    参考答案：D

  • 第2题：

    在资产组合价值变化的分布特征方面，计算VaR的难点所在是需要为其建立概率分布模型。（）



    答案：对
    解析：
    在资产组合价值变化的分布特征方面，通常需要为其建立概率分布模型，这也是计算VaR的难点所在。

  • 第3题：

    下列属于建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型（）。

    Ａ.期权组合的价值与标的资产
    Ｂ.期权组合的价值与波动率
    Ｃ.期权组合的价值与利率
    Ｄ.股指期货套期保值组合的价值与各个股价格
    Ｅ.股指期货套期保值组合的价值和股指期货



    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    模型的建立基本上可以分为两步。第一步是建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，例如期权组合的价值与标的资产、波动率、利率等因素有关系，股指期货套期保值组合的价值与各个股价格和股指期货价格有关系。
    @##

  • 第4题：

    在资产组合价值变化的分布特征方面，建立各个风险因子的概率分布模型的方法有（ ）。?

    A.解析法
    B.图表法
    C.历史模拟法
    D.蒙特卡罗模拟法

    答案：A,C,D
    解析：
    在资产组合价值变化的分布特征方面，通常需要为其建立概率分布模型。模型的建立基本上可以分为两步：①建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型；②建立各个风险因子的概率分布模型。进行第二步工作有两种方法：解析法和模拟法。模拟法又包括历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。

  • 第5题：

    模型的建立的第二步则是建立各个风险因子的概率分布模型（）



    答案：对
    解析：
    第二步则是建立各个风险因子的概率分布模型。

  • 第6题：

    计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，这些风险因子包括（ ）。

    A.波动率
    B.利率
    C.个股价格
    D.股指期货价格

    答案：A,B,C,D
    解析：
    在资产组合价值变化的分布特征方面，通常需要为其建立概率分布模型，首先需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，例如期权组合的价值与标的资产、波动率、利率等因素有关系，股指期货套期保值组合的价值与各个股票价格和股指期货价格有关系。

  • 第7题：

    风险计量方法需要达到的目的不包括（）

    • A、能构造一个描述投资组合价值变化的概率分布，建立其与各个风险因子的映射
    • B、能识别影响持仓价值的风险因子，并精确描述其未来变化趋势
    • C、能整体描述投资组合价值风险
    • D、能让公司高层领导简单直观地理解

    正确答案:B

  • 第8题：

    仿真（simulation），也称模拟，是建立系统或决策问题的数学模型或者逻辑模型，并以该模型进行试验，以获得对系统行为的认识或者帮助解决决策问题的过程，其中建模的形式有很多种，请选出下列常用的建模形式（）

    • A、根据已知的自然定理建立数学关系模型（如万有引力模型）；
    • B、根据历史数据建立的回归模型；
    • C、根据试验设计观察的结果建立的对应模型；
    • D、根据常识建立商业流程及产品的模型。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    建立在“一价原理”的基础上，认为两种具有相同风险的证券投资组合不能以不同的期望收益率出售的理论是（）

    • A、资产组合理论
    • B、资本资产定价模型
    • C、套利定价模型
    • D、有效市场假说

    正确答案:C

  • 第10题：

    单选题
    关于数学模型和数学建模，下列说法正确的是（）。
    A

    数学模型是问题求解的逻辑模型，与时间变量无关

    B

    每一个问题都能建立相应的数学模型

    C

    同一问题只能建立一个数学模型

    D

    数学建模是对实际问题进行抽象、提炼出数学模型的过程


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，这些风险因子包括（　　）。
    A

    波动率

    B

    利率

    C

    个股价格

    D

    股指期货价格


    正确答案： B,C
    解析：
    在资产组合价值变化的分布特征方面，通常需要为其建立概率分布模型，首先需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，例如期权组合的价值与标的资产、波动率、利率等因素有关系，股指期货套期保值组合的价值与各个股票价格和股指期货价格有关系。

  • 第12题：

    判断题
    计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，由于需要明确它们之间的数学表达式，所以这些关系都是线性的。（　　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：
    建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型时，这些关系有的是线性的，有的是非线性的。无论是何种关系，都需要明确它们之间的数学表达式。

  • 第13题：

    下列说法正确的是（ ）。

    A．套利定价模型是描述证券或组合实际收益与风险之间关系的模型

    B．特征线模型是描述证券或组合实际收益与风险之间均衡关系的模型

    C．证券市场线描述了证券或组合收益与风险之间的非均衡关系

    D．在标准资本资产定价模型所描述的均衡状态下，市场对证券所承担的系统风险提供风险补偿，对非系统风险不提供风险补偿


    正确答案：D

  • 第14题：

    在有些情况下，风险因子与资产组合收益之间有着明确的数学关系，从而可以比较精确地刻画风险的大小；在所有情况下，二者之间的联系明确，需要建立合适的数学模型，甚至做出限制条件较强的假设，使得风险度量的精确性下降。（）



    答案：错
    解析：
    在有些情况下，风险因子与资产组合收益之间有着明确的数学关系，从而可以比较精确地刻画风险的大小；在大多数情况下，二者之间的联系并不明确，需要建立合适的数学模型，甚至做出限制条件较强的假设，使得风险度量的精确性下降。

  • 第15题：

    下列不属于建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型（）。

    Ａ.期权组合的价值与标的资产
    Ｂ.期权组合的价值与波动率
    Ｃ.期权组合的价值与利率
    Ｄ.股指期货套期保值组合的价值与各个股价格



    答案：D
    解析：
    模型的建立基本上可以分为两步。第一步是建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，例如期权组合的价值与标的资产、波动率、利率等因素有关系，股指期货套期保值组合的价值与各个股价格和股指期货价格有关系。

  • 第16题：

    计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，由于需要明确它们之间的数学表达式，所以这些关系都是线性的。（　　）


    答案：错
    解析：
    建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型时，这些关系有的是线性的，有的是非线性的。无论何种，都需要明确它们之间的数学表达式。

  • 第17题：

    模型的建立的第一步是建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型（）



    答案：对
    解析：
    第一步是建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型。

  • 第18题：

    在有些情况下，风险因子与资产组合收益之间有着明确的数学关系，从而可以比较精确地刻画风险的大小；在大多数情况下，二者之间的联系并不明确，需要建立合适的数学模型，甚至做出限制条件较强的假设，使得风险度量的精确性下降。（）



    答案：对
    解析：
    在有些情况下，风险因子与资产组合收益之间有着明确的数学关系，从而可以比较精确地刻画风险的大小；在大多数情况下，二者之间的联系并不明确，需要建立合适的数学模型，甚至做出限制条件较强的假设，使得风险度量的精确性下降。

  • 第19题：

    下列做法中（）不属于量化投资。

    • A、建立收益预测的因子模型
    • B、建立风险预测模型
    • C、走访上市公司
    • D、建立业绩评价的因子模型

    正确答案:C

  • 第20题：

    关于数学模型和数学建模，下列说法正确的是（）。

    • A、数学模型是问题求解的逻辑模型，与时间变量无关
    • B、每一个问题都能建立相应的数学模型
    • C、同一问题只能建立一个数学模型
    • D、数学建模是对实际问题进行抽象、提炼出数学模型的过程

    正确答案:D

  • 第21题：

    多选题
    仿真（simulation），也称模拟，是建立系统或决策问题的数学模型或者逻辑模型，并以该模型进行试验，以获得对系统行为的认识或者帮助解决决策问题的过程，其中建模的形式有很多种，请选出下列常用的建模形式（）
    A

    根据已知的自然定理建立数学关系模型（如万有引力模型）；

    B

    根据历史数据建立的回归模型；

    C

    根据试验设计观察的结果建立的对应模型；

    D

    根据常识建立商业流程及产品的模型。


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    在资产组合价值变化的分布特征方面，建立各个风险因子的概率分布模型的方法有（　　）。
    A

    解析法

    B

    图表法

    C

    蒙特卡罗模拟法

    D

    历史模拟法


    正确答案： A,C
    解析：
    在资产组合价值变化的分布特征方面，通常需要为其建立概率分布模型。模型的建立基本上可以分为两步：①建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型；②建立各个风险因子的概率分布模型。进行第二步工作有两种方法：解析法和模拟法。模拟法又包括历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。

  • 第23题：

    单选题
    下列做法中（）不属于量化投资。
    A

    建立收益预测的因子模型

    B

    建立风险预测模型

    C

    走访上市公司

    D

    建立业绩评价的因子模型


    正确答案： C
    解析： 走访上市公司属于传统证券分析方法。

相关内容