单选题电影《紫色》中，上一段落夏普父亲不同意他结婚，最后镜头是已怀孕的未婚妻在门口大叫“夏普”，夏普正面对父亲犹豫，不敢回答；下一段落开始，夏普回头应答“我同意”，此时已在婚礼场上，孩子也已经出生了。这一段运用的转场方式是（）。A 运动镜头B 承接性镜头C 遮挡镜头D 利用声音

题目
单选题
电影《紫色》中，上一段落夏普父亲不同意他结婚，最后镜头是已怀孕的未婚妻在门口大叫“夏普”，夏普正面对父亲犹豫，不敢回答；下一段落开始，夏普回头应答“我同意”，此时已在婚礼场上，孩子也已经出生了。这一段运用的转场方式是（）。
A

运动镜头

B

承接性镜头

C

遮挡镜头

D

利用声音

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1.电影《紫色》中,上一段落夏普父亲不同意他结婚,最后镜头是已怀孕的未婚妻在门口大叫“夏普”,夏普正面对父亲犹豫,不敢回答;下一段落开始,夏普回头应答“我同意”,此时已在婚礼场上,孩子也已经出生了。这一段运用的转场方式是()。A.运动镜头B.承接性镜头C.遮挡镜头D.利用声音

2.根据夏普指数对基金绩效进行排序，夏普指数越大，绩效越差。（ ）

3.夏普指数是1966年由夏普提出的，以标准差作为基金风险的度量。 ( )

4.根据夏普指数对基金绩效进行排序，夏普指数越小，绩效越好。（ ）

更多“电影《紫色》中，上一段落夏普父亲不同意他结婚，最后镜头是已怀孕的未婚妻在门口大叫“夏普”，夏普正面对父亲犹豫，不敢回答；”相关问题

  • 第1题：

    在各大基金评级机构上都能见到夏普比率的相关资料，如果A基金的夏普比率为0.5，而B基金的夏普比率0.7，则下列判断正确的是( )。

    A．说明A基金的风险比B基金的风险低

    B．说明B基金的收益比A基金的收益高

    C．夏普比率度量了基金获得相应的收益所承担所有非系统风险

    D．作为理性的投资者，单从夏普比率来看，我们应该选择B基金进行投资


    正确答案：D

  • 第2题：

    下列关于夏普比率的说法，错误的是（ ）。

    A.夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高

    B.夏普比率是对绝对收益率的风险调整分析指标

    C.夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率

    D.夏普比率使用的是系统风险


    正确答案：D
    特雷诺比率与夏普比率的区别在于特雷诺比率使用的是系统风险，而夏普比率则对全部风险进行了衡量。

  • 第3题：

    在各大基金评级机构上都能看到夏普比率的相关资料，如果A基金的夏普比率为0.5，而B基金的夏普比率为0.7，则下列判断正确的是()。

    A:说明A基金的风险比B基金的风险低
    B:说明B基金收益比A基金高
    C:夏普比率度量了基金获得相应收益所承担的所有非系统风险
    D:作为理性的投资者，单从夏普比率来看，我们应该选择B基金进行投资

    答案：D
    解析：
    夏普比率又被称为夏普指数，是指在一段评价期内的基金投资组合的平均超额收益率超过无风险利率部分与该基金的收益率的标准差之比，其计算公式为：SP=(RP-rf)/σP式中：RP为投资组合P的平均收益率；rf为无风险利率；σP为投资组合P收益率的标准差，是投资组合P总风险的数学度量。如果夏普比率为正值，说明在衡量期内投资组合的收益率超过了无风险利率，在以同期银行存款利率作为无风险利率的情况下，说明投资比银行存款要好。夏普比率越大，说明该投资组合单位风险所获得的风险回报越高。

  • 第4题：

    夏普指数是1966年自夏普提出，它是以证券市场线为基准。()


    答案：错
    解析：
    夏普指数是1966年由夏普提出的，它以资本市场线为基准。

  • 第5题：

    下列关于夏普比率说法错误的是（ ）。

    A.夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差
    B.夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的
    C.夏普比率是经总风险调整后的收益指标。
    D.夏普比率数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好

    答案：D
    解析：
    夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好。

  • 第6题：

    下列关于夏普比率的说法，正确的是（ ）。

    A.在相同的回报水平下，收益率波动性越低的基金，其夏普比率越高
    B.夏普比率由收益率和其标准差决定
    C.在不相同的回报水平下，收益率波动性越低的基金，其夏普比率越高
    D.夏普比率由无风险利率来决定

    答案：A,B
    解析：
    由于无风险收益率由市场来决定，夏普比率由收益率和其标准差决定，在相同的回报水平下，收益率波动性越低的基金，其夏普比率越高。

  • 第7题：

    关于夏普指数，下列说法正确的有（）。

    • A、夏普指数是1966年由夏普提出的
    • B、夏普指数以证券市场线为基准
    • C、夏普指数值等于证券组合的风险溢价除以标准差
    • D、夏普指数是连接证券组合与无风险资产的直线的斜率

    正确答案:A,C,D

  • 第8题：

    下面关于夏普比率的说法正确的是（）。

    • A、夏普比率等于期间内投资组合平均超额收益除以系统风险
    • B、夏普比率越大表明投资风险越高，基金的业绩越差
    • C、计算夏普比率时，使用的是期末基金收益率和期末无风险收益率
    • D、夏普比率表示单位总风险下的超额回报率

    正确答案:D

  • 第9题：

    电影《紫色》中，上一段落夏普父亲不同意他结婚，最后镜头是已怀孕的未婚妻在门口大叫“夏普”，夏普正面对父亲犹豫，不敢回答；下一段落开始，夏普回头应答“我同意”，此时已在婚礼场上，孩子也已经出生了。这一段运用的转场方式是（）。

    • A、运动镜头
    • B、承接性镜头
    • C、遮挡镜头
    • D、利用声音

    正确答案:D

  • 第10题：

    单选题
    关于夏普比率的说法错误的是（  ）。
    A

    夏普比率是根据资本资产定价模型CAPM提出的经风险调整的业绩测度指标

    B

    夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差

    C

    夏普比率数值越大，基金业绩越差

    D

    夏普比率数值越大，基金业绩越好


    正确答案： B
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    在各大基金评级机构上都能看到夏普比率的相关资料，如果A基金的夏普比率为0．5，而B基金的夏普比率为0．7，则下列判断正确的是（）
    A

    说明A基金的风险比B基金的风险低

    B

    说明B基金收益比A基金高

    C

    夏普比率度量了基金获得相应收益所承担的所有非系统风险

    D

    作为理性的投资者，单从夏普比率来看，我们应该选择B基金进行投资


    正确答案： D
    解析： 夏普比率等于投资组合在选择期间内的平均超额收益率与这期间收益率的标准差的比值。它衡量了投资组合的每单位波动性所获得回报。当投资人当前的投资组合为惟一投资时，用标准差作为投资组合的风险指标是合适的。

  • 第12题：

    单选题
    以下关于夏普比率的说法错误的是（  ）。
    A

    夏普比率是针对总体风险调整后的超额回报率

    B

    夏普比率数值越大代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好

    C

    夏普比率是针对系统性风险调整后的超额回报率

    D

    夏普比率是衡量基金风险收益交换效率的指标


    正确答案： A
    解析：

  • 第13题：

    夏普指数调整的是全部风险，根据夏普指数对基金业绩进行排序，夏普指数越小，绩效越好。（ ）


    正确答案：×

  • 第14题：

    夏普指数是1966年由夏普提出的，它以证券市场线为基准。（ ）


    正确答案：×

  • 第15题：

    通过确定适当的投资比例，高夏普比率的基金总是能在同等风险的前提下，获得比低夏普比率的基金高的投资收益，关于夏普比率，下列说法正确的是（ ）。
    ①夏普比率没有基准点，其大小本身没有意义
    ②夏普比率是线性的
    ③夏普比率衡量的是基金的历史表现
    ④夏普比率的有效性还依赖于可以以相同的无风险利率借贷的假设

    A.①②③④
    B.①③④
    C.②③④
    D.①②

    答案：A
    解析：
    夏普比率在运用中应该注意：①用标准差对收益进行风险调整，其隐含的假设就是所考察的组合构成了投资者投资的全部；②使用标准差作为风险指标也被人们认为不很合适；③夏普比率的有效性还依赖于可以以相同的无风险利率借贷的假设；④夏普比率没有基准点，因此其大小本身没有意义，只有在与其他组合的比较中才有价值；⑤夏普比率是线性的，但在有效前沿上，风险与收益之间的变换并不是线性的；⑥夏普比率未考虑组合之间的相关性，因此纯粹依据夏普值的大小构建组合存在很大问题；⑦夏普比率与其他很多指标一样，衡量的是基金的历史表现，因此并不能简单地依据基金的历史表现进行未来操作；⑧在计算方面，夏普指数同样存在一个稳定性问题即夏普指数的计算结果与时间跨度和收益计算的时间间隔的选取有关。

  • 第16题：

    下列关于夏普比率的说法，错误的是( )。

    A、夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高
    B、夏普比率是对绝对收益率的风险调整分析指标
    C、夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率
    D、夏普比率使用的是系统风险

    答案：D
    解析：
    夏普比率(Sp)是诺贝尔经济学奖得主威廉夏普于1966年根据资本资产定价模型(CAPM)提出的经风险调整的业绩测度指标。此比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差。其中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的。由于分母使用的是基金收益率的标准差，所以可知夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率。夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好。

  • 第17题：

    下列关于夏普比率的说法，不正确的是（）。
    A、夏普比率大的证券组合的业绩好
    B、夏普比率代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率
    C、夏普比率是证券组合的平均超回报与总奉献之比
    D、夏普比率是对相对收益率的风险调整分析指标


    答案：D
    解析：
    D项，由于夏普比率计算过程中并未涉及业绩比较基准，而是选用市场的无风险收益率，因此是对绝对收益率的风险调整分析指标。

  • 第18题：

    夏普比率在计算上尽管非常简单，但在具体运用中仍需要对夏普比率的适用性加以注意，下列关于夏普比率的说法，错误的是（）。

    • A、用标准差对收益进行风险调整，其隐含的假设就是所考察的组合构成了投资者投资的全部。因此只有在考虑在众多的基金中选择购买某一只基金时，夏普比率才能够作为一项重要的依据
    • B、夏普比率的有效性还依赖于可以以相同的无风险利率借贷的假设
    • C、夏普比率没有基准点，因此其大小本身没有意义，只有在与其他组合的比较中才有价值
    • D、夏普比率不是线性的，但在有效前沿上，风险与收益之间的变换是线性的

    正确答案:D

  • 第19题：

    下列关于夏普比率的说法中，不正确的是（）。

    • A、夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率
    • B、夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好
    • C、夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差
    • D、夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越低，基金业绩越差

    正确答案:D

  • 第20题：

    下列关于夏普比率说法错误的是（）。

    • A、夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差
    • B、夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的
    • C、夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率
    • D、夏普比率数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好

    正确答案:D

  • 第21题：

    下列有关夏普指数的经济含义有（）。

    • A、夏普指数越大，绩效越差
    • B、夏普指数越大，绩效越好
    • C、资本市场线的斜率代表了市场组合的夏普指数
    • D、夏普指数调整的是全部风险

    正确答案:B,C,D

  • 第22题：

    多选题
    下列关于夏普比率的说法，正确的有（　　）。
    A

    在相同的回报水平下，回报率波动性越低的基金，其夏普比率越高

    B

    夏普比率由回报率和其标准差决定

    C

    在不相同的回报水平下，回报率波动性越低的基金，其夏普比率越高

    D

    夏普比率由无风险利率来决定


    正确答案： A,B
    解析：
    夏普比率S＝（R－r）/σ，其中，R是投资的回报期望值（平均回报率）；r是无风险投资的回报率（可理解为同期银行存款利率）；σ是回报率的标准方差（衡量波动性的最常用统计指标）。由于无风险投资的回报率由市场来决定，夏普比率由投资的平均回报率和其标准差决定，在相同的回报水平下，收益率波动性越低的基金，其夏普比率越高。

  • 第23题：

    单选题
    下面关于夏普比率的说法正确的是（）。
    A

    夏普比率等于期间内投资组合平均超额收益除以系统风险

    B

    夏普比率越大表明投资风险越高，基金的业绩越差

    C

    计算夏普比率时，使用的是期末基金收益率和期末无风险收益率

    D

    夏普比率表示单位总风险下的超额回报率


    正确答案： D
    解析： 夏普比率等于期间内投资组合平均超额收益除以总风险（即该期间内基金收益的标准差），比率越大说明基金业绩越好。在计算夏普比率时，基金收益率和无风险收益率均使用平均值。因此，选项D正确。

  • 第24题：

    单选题
    下列关于夏普比率的说法，不正确的是（　　）。
    A

    夏普比率大的证券组合的业绩好

    B

    夏普比率代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率

    C

    夏普比率是证券组合的平均超额回报与总风险之比

    D

    夏普比率是对相对收益率的风险调整分析指标


    正确答案： C
    解析：
    D项，由于夏普比率计算过程中并未涉及业绩比较基准，而是选用市场的无风险收益率，因此是对绝对收益率的风险调整分析指标。

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