夏普指数是1966年由夏普提出的，以标准差作为基金风险的度量。 ( )
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夏普指数是1966年由夏普提出的，以标准差作为基金风险的度量。 ( )
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第1题：
以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。
A．特雷诺指数
B．夏普指数
C．詹森指数
D．道氏指数
参考答案：B
解析：夏普指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。用公式可以表示为：，式中：TP——基金P的夏普指数；RP——考察期内基金P的平均回报率；Rf——考察期内平均无风险收益率；σP——基金P的系统风险。 -
第2题：
下列说法错误的是()。A:特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度
B:夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年提出的一个风险调整衡量指标
C:詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率
D:詹森指数是由詹森在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标答案：C解析：夏普指数是以标准差作为基金风险的度量，而詹森指数不是。 -
第3题：
（）以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。
A、特雷诺比率
B、夏普比率
C、詹森α
D、道氏指数答案：B解析：夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差，是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率。夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好。 -
第4题：
（ ）以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。A.特雷诺比率
B.夏普比率
C.詹森α
D.道氏指数答案：B解析：夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差，是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率。夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好。 -
第5题：
()以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。A:特雷诺指数
B:道氏指数
C:夏普指数
D:詹森指数答案：C解析：夏普指数是由诺贝尔经济学得土威廉·夏普于1966年提出的另一个风险调整衡量指标。夏普指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。