单选题对于违约的风险暴露，银行必须保存：有关在违约以前的年度，把风险暴露划入资产集合的数据，以及实现的（）和违约风险暴露。A 资本充足率B 违约概率C 违约损失率D 损失抵补率

题目
单选题
对于违约的风险暴露，银行必须保存：有关在违约以前的年度，把风险暴露划入资产集合的数据，以及实现的（）和违约风险暴露。
A

资本充足率

B

违约概率

C

违约损失率

D

损失抵补率

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1.对于零售风险暴露,违约损失率和违约风险暴露的最短数据观察期是()年。A.2B.3C.5D.7

2.下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（　　）。A、违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息 B、违约风险暴露应扣除相应的担保抵押资产 C、违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产 D、违约风险暴露只针对银行的表外资产?

3.零售信用风险暴露采用的是初级内部评估法，因此，银行不需自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。（ ）

4.下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有（ ）。A.未违约风险暴露和已违约风险暴露的资本要求计算方法不同 B.对于零售风险暴露，需要区分初级法和高级法 C.一般公司风险暴露的相关系数与金融机构风险暴露的相关系数相同 D.在采用内部评级法时，违约概率由监管当局规定 E.对于零售风险暴露，违约概率和违约损失率必须由银行自行估计

更多“对于违约的风险暴露，银行必须保存：有关在违约以前的年度，把风险暴露划入资产集合的数据，以及实现的（）和违约风险暴露。”相关问题

  • 第1题：

    估算公司、主权和银行暴露违约概率的技术，根基于下列哪一个选项？（）

    • A、外部违约经验
    • B、内部违约数据
    • C、风险暴露统计模型
    • D、违约统计模型

    正确答案:D

  • 第2题：

    对于（），不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露。

    • A、金融机构风险暴露
    • B、股权风险暴露
    • C、主权风险暴露
    • D、零售类风险暴露

    正确答案:D

  • 第3题：

    未违约非零售风险暴露的风险加权资产计量基于单笔信用风险暴露的（）。

    • A、违约概率
    • B、违约损失率
    • C、违约风险暴露
    • D、相关性
    • E、有效期限

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第4题：

    对于违约的风险暴露，银行必须保存：有关在违约以前的年度，把风险暴露划入资产集合的数据，以及实现的（）和违约风险暴露。

    • A、资本充足率
    • B、违约概率
    • C、违约损失率
    • D、损失抵补率

    正确答案:C

  • 第5题：

    关于零售风险暴露的评级结构，下列说法正确的是（）

    • A、对于每一个资产池，银行必须能够提供具有损失特征的定量指标，如违约概率（PD），违约损失率（LGD）和违约风险暴露（EAD）
    • B、细分的程度要适应内部评级法要求。必须确保某一资产池的风险暴露的数目充足，并能够适当量化和验证资产池的损失特征
    • C、不同的资产池中，借款人和风险暴露必须有适当的分布
    • D、任何单一的资产池，决不能过度集中银行所有的零售风险暴露

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    银行采用内部评级初级法的条件是（）

    • A、对于专业贷款，银行不能够按要求估算违约概率，而必须把内部风险等级和5个监管类别及其相应的风险权重挂钩
    • B、银行能够估算违约概率
    • C、银行能够估算违约概率、违约风险暴露、违约损失率
    • D、以上都不对

    正确答案:B

  • 第7题：

    多选题
    已违约风险暴露的风险加权资产计量基于（）。
    A

    违约概率

    B

    违约损失率

    C

    预期损失率

    D

    违约风险暴露

    E

    相关性


    正确答案： C,E
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    对于零售风险暴露，违约损失率和违约风险暴露的最短数据观察期是（）年。
    A

    2

    B

    3

    C

    5

    D

    7


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（）。
    A

    违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息

    B

    违约风险暴露应扣除相应的担保抵押资产

    C

    违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产

    D

    违约风险暴露只针对银行的表外资产


    正确答案： D
    解析： 违约风险暴露是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额，包括已使用的授信余额、应收未收利息、未使用授信额度的预期提取数量以及可能发生的相关费用等。

  • 第10题：

    多选题
    未违约非零售风险暴露的风险加权资产计量基于单笔信用风险暴露的（）。
    A

    违约概率

    B

    违约损失率

    C

    违约风险暴露

    D

    相关性

    E

    有效期限


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    银行自己估算违约风险暴露的具体要求包括（）
    A

    对于资产负债表内项目，银行估算的违约风险暴露，不应低于当前的提款金额

    B

    对于资产负债表外项目，银行必须备有程序，来估算违约风险暴露

    C

    有关程序必须规定每种贷款的违约风险暴露估算值

    D

    银行估算违约风险暴露时，应该反映借款人可能还会在违约事件出现前后提款

    E

    虽然各类贷款的违约风险暴露估算值不尽相同，然而对这些贷款的描述必须清晰明了


    正确答案： A,B,C,D,E
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    未违约零售类风险暴露的风险加权资产计量基于单个资产池风险暴露的（）。
    A

    违约概率

    B

    违约损失率

    C

    违约风险暴露

    D

    相关性

    E

    有效期限


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    某个银行目前正在按照内部评级法的高级法对银行账户资产进行信用风险的资本计量和管理。目前该银行有一个客户风险暴露金额为85万欧元。则根据巴塞尔新资本协议得规定，和该客户类似企业作为一个组合，该银行需要（）。

    • A、基于5年的历史数据估计违约概率和违约损失率
    • B、基于5年的历史数据估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露
    • C、基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率
    • D、基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率和违约风险暴露

    正确答案:B

  • 第14题：

    未违约零售类风险暴露的风险加权资产计量基于单个资产池风险暴露的（）。

    • A、违约概率
    • B、违约损失率
    • C、违约风险暴露
    • D、相关性
    • E、有效期限

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    已违约风险暴露的风险加权资产计量基于（）。

    • A、违约概率
    • B、违约损失率
    • C、预期损失率
    • D、违约风险暴露
    • E、相关性

    正确答案:B,C,D

  • 第16题：

    估算违约风险暴露的标准必须（）

    • A、合理并且直观
    • B、银行认为是得出违约风险暴露的重要因素
    • C、有可靠的银行内部分析支持

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    在估算违约风险暴露时，对于较长时间内的相似贷款和借款人，银行必须使用长期的违约加权平均的违约风险暴露。（）


    正确答案:正确

  • 第18题：

    单选题
    对于（），不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露。
    A

    金融机构风险暴露

    B

    股权风险暴露

    C

    主权风险暴露

    D

    零售类风险暴露


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    估算违约风险暴露的标准必须（）
    A

    合理并且直观

    B

    银行认为是得出违约风险暴露的重要因素

    C

    有可靠的银行内部分析支持


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    下列关于商业银行信用风险违约风险暴露的表述，正确的是（  ）。
    A

    违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息

    B

    违约风险暴露应扣除相应的担保抵押金额

    C

    违约风险暴露只针对银行的表外资产

    D

    违约风险暴露只包括对客户已发生的表内贷款余额


    正确答案： A
    解析：

  • 第21题：

    多选题
    关于零售风险暴露的评级结构，下列说法正确的是（）
    A

    对于每一个资产池，银行必须能够提供具有损失特征的定量指标，如违约概率（PD），违约损失率（LGD）和违约风险暴露（EAD）

    B

    细分的程度要适应内部评级法要求。必须确保某一资产池的风险暴露的数目充足，并能够适当量化和验证资产池的损失特征

    C

    不同的资产池中，借款人和风险暴露必须有适当的分布

    D

    任何单一的资产池，决不能过度集中银行所有的零售风险暴露


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    关于违约风险暴露估值，下列说法正确的是（）
    A

    违约概率和违约风险暴露之间的正相关，应该导致较低的违约风险暴露

    B

    银行需要备有系统，逐年检审借款人提取的贷款

    C

    对于使用内部评级高级法的银行，必须对各种贷款规定违约风险暴露

    D

    以上说法都对


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    在估算违约风险暴露时，对于较长时间内的相似贷款和借款人，银行必须使用长期的违约加权平均的违约风险暴露。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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