零售信用风险暴露采用的是初级内部评估法，因此，银行不需自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。（ ）
题目
零售信用风险暴露采用的是初级内部评估法，因此，银行不需自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。（ ）
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第1题：
实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是（ ）。A.有效期限(M)
B.违约风险暴露(EAD)
C.违约概率(PD)
D.违约损失率(LGD)答案：C解析：内部评级法分为初级法和高级法。采用内部评级初级法的银行应自行估计违约概率，违约损失率、违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定。而采用高级法的银行应该估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限。
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第2题：
零售风险暴露内部评级法不区分初级法与高级法，银行均需要自行估计违约概率(PD)违约、违约损失率(LCD)、违约风险暴露(EAD)、期限(M)等参数。（ ）答案：对解析：内部评级法分为初级内部评级法和高级内部评级法，二者的区别在于，初级内部评级法下，银行自行估计违约概率，但要根据监管部门提供的规则计算违约损失率、违约风险暴露和期限。高级内部评级法下，银行可自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。对于零售信用风险暴露，不区分初级法与高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。 -
第3题：
关于实施非零售信用风险内部评级初级法的商业银行，需要自行估计下列哪一关键风险参数（ ）。A.违约风险暴露（EAD）
B.期限（M）
C.违约概率（PD）
D.违约损失率（LGD）答案：C解析：内部评级法分为初级内部评级法和高级内部评级法。二者的区别有：①初级内部评级法下，银行自行估计违约概率，但要根据监管部门提供的规则计算违约损失率、违约风险暴露和期限；②高级内部评级法下，银行可自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。对于零售信用风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。 -
第4题：
对于实施非零售内部评级初级法的商业银行，需要自行估计的关键风险参数是（）。
- A、违约概率（PD）
- B、违约损失率（LGD）
- C、违约风险暴露（EAD）
- D、期限（M）
正确答案:A -
第5题：
对于实施非零售内部评级初级法的商业银行，需要商业银行自行估计的关键风险参数是（）。
- A、违约概率（PD）
- B、违约损失率（LGD）
- C、违约风险暴露（EAD）
- D、期限（M）
正确答案:A -
第6题：
实施（）的商业银行自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。
- A、初级法
- B、中级法
- C、高级法
- D、内部法
正确答案:A -
第7题：
对于（），不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露。
- A、金融机构风险暴露
- B、股权风险暴露
- C、主权风险暴露
- D、零售类风险暴露
正确答案:D -
第8题：
实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是（）。
- A、有效期限（M）
- B、违约风险暴露（EAD）
- C、违约概率（PD）
- D、违约损失率（LGD）
正确答案:C -
第9题：
单选题对于实施非零售内部评级初级法的商业银行，需要自行估计的关键风险参数是（）。A违约概率（PD）
B违约损失率（LGD）
C违约风险暴露（EAD）
D期限（M）
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第10题：
单选题对于实施非零售内部评级初级法的商业银行，需要商业银行自行估计的关键风险参数是（）。A违约概率（PD）
B违约损失率（LGD）
C违约风险暴露（EAD）
D期限（M）
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第11题：
单选题实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是（）。A有效期限（M）
B违约风险暴露（EAD）
C违约概率（PD）
D违约损失率（LGD）
正确答案： C解析： 内部评级法分为初级法和高级法。采用内部评级初级法的银行应自行估计违约概率，违约损失率、违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定。而采用高级法的银行应该估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限。 -
第12题：
单选题下列关于内部评级法的说法，不正确的是（）。A可以分为初级法和高级法
B初级法要求商业银行运用自身评级体系自行估计违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值
C高级法要求商业银行运用自身评级体系自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露
D商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第13题：
商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，必须自行估计非零售暴露的违约概率和违约损失率。（ ）答案：错解析：内部评级法初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露，采用内部评级初级法的银行应自行估计违约概率，违约损失率、违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定；采用高级法的银行应该估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限。对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计违约概率和违约损失率。 -
第14题：
零售风险暴露内部评级法不区分初级法与高级法，银行均需要自行估计违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）、期限（M）等参数。（ ）答案：对解析：内部评级法分为初级内部评级法和高级内部评级法。二者的区别在于，初级内部评级法下，银行自行估计违约概率，但要根据监管部门提供的规则计算违约损失率、违约风险暴露和期限。高级内部评级法下，银行可自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。对于零售信用风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。 -
第15题：
下列关于内部评级法的说法，不正确的是（ ）。A.可以分为初级法和高级法两种
B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计的每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值
C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限
D.商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值答案：D解析：对于零售暴露，只要商业银行决定实施内部评级法，违约损失率和违约概率就都需要自己估计。 -
第16题：
下列关于内部评级法的说法，不正确的是（）。
- A、 可以分为初级法和高级法
- B、 初级法要求商业银行运用自身评级体系自行估计违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值
- C、 高级法要求商业银行运用自身评级体系自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露
- D、 商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值
正确答案:D -
第17题：
内部评级初级法除违约概率由银行自行估计外，违约风险暴露和违约损失率参数都由监管部门规定。
正确答案:正确 -
第18题：
零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是（）。
- A、违约概率
- B、违约风险暴露
- C、违约损失率
- D、有效期限
正确答案:D -
第19题：
根据监管机构的要求，商业银行采用信用风险内部评级法高级法应当自行估计（）等风险因素。
- A、违约概率
- B、违约频率
- C、违约损失率
- D、有效期限
- E、违约风险暴露
正确答案:A,C,D,E -
第20题：
下列关于内部评级法的说法，不正确的是（）。
- A、可以分为初级法和高级法两种
- B、初级法要求商业银行自行估计违约概率，其他风险要素采用监管部门的规定
- C、高级法要求商业银行自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、有效期限
- D、商业银行可以选择初级法评估零售类风险暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值
正确答案:D -
第21题：
单选题对于（），不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露。A金融机构风险暴露
B股权风险暴露
C主权风险暴露
D零售类风险暴露
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第22题：
单选题实施（）的商业银行自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。A初级法
B中级法
C高级法
D内部法
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第23题：
单选题零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是（）。A违约概率
B违约风险暴露
C违约损失率
D有效期限
正确答案： A解析： 根据《商业银行资本管理办法（试行）》，内部评级法分为初级法和高级法。采用高级法的银行应该估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限。对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露。