当前分类： 金融工程
问题：金融工程的目的是（）。A、战略管理B、风险管理C、运营决策D、政策制定...
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问题：一份远期多头合约是由：一份标的资产多头和（）组合。A、一份无风险负债B、N份无风险负债C、单位短期国债D、单位企业债...
问题：金融工程建立模型来实现风险度量化所需做出的假设包括（）。A、市场无摩擦性B、无对手风险C、市场参与者厌恶风险D、市场不存在套利机会...
问题：使用障碍期权时，对于敲出期权，权利自动消失。...
问题：风险溢价是哪两个数值之差（）。A、金融资产未来现金流的期望值B、确定性等值C、金融资产未来现金流折现值D、不确定等值...
问题：认为长期利率与短期利率产生于不同的期限的利率市场之间关系不大的理论是（）。A、预期假说B、期限偏好假说C、流动性偏好假说D、市场分割理论...
问题：在1月1日，挂牌的美国国债现货价格和期货价格分别为93-6和93-13，你购买了10万美元面值的长期国债并卖出一份国债期货合约。一个月后，挂牌的现货和期货市场价格分别为94和94-09，如果你要结算头寸，将（）。A、损失500美元B、盈利500美元C、损失50美元D、损失5000美元...
问题：我国一家出口企业半年后将收到一笔美元外汇，该企业现在打算通过远期外汇市场按照固定的汇率把美元卖出，这属于金融工程里的（）思想。A、消除风险B、分散风险C、减少风险D、转移风险...
问题：无套利定价法既是一种定价方法，也是定价理论中最基本的原则之一。...
问题：下列哪一项不是金融工程的研究范围（）。A、新型金融产品和工具的开发B、新型金融手段的开发C、股票价格波动趋势D、创造性地解决金融问题...
问题：期权交易也允许保证金交易。...
问题：不考虑期权费时，标的资产多头+看涨期权空头=（）。A、标的资产多头B、标的资产空头C、看涨期权多头D、看跌期权空头...
问题：如果从动态的角度来考察，当无风险利率越低时，看跌期权的价格就越高。...
问题：买入一单位远期，且买入一单位看跌期权（标的资产相同、到期日相同）等同于（）。A、卖出一单位看涨期权B、买入标的资产C、买入一单位看涨期权D、卖出标的资产...
问题：期权价格下限实质上是其相应的内在价值。...
问题：利率下限多头+互换多头等于（）。A、利率上限多头B、利率下限空头C、利率双限空头D、利率区间空头...
问题：通过期货价格而获得某种商品未来的价格信息，这是期货市场的主要功能之一，被称为（）功能。A、风险转移B、商品交换C、价格发现D、锁定利润...
问题：股票期权合约包含如下内容（）。A、交易单位B、执行价格C、循环日期D、到期日...
问题：小麦期货价格为1620元/吨，执行价格为1600元/吨的看涨期权为实值期权。...
