当前分类： 金融工程
问题：互换的主要种类有哪些？...
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问题：一个投资者出售了5份无担保的某股票看涨期权，期权价格为3.5美元，执行价格为60美元，而标的股票目前市场价格为57美元。他的初始保证金要求是多少？...
问题：追逐价格偏差，承担较高风险的是（）。A、套利者B、投机者C、避险交易者D、风险厌恶者...
问题：远期利率协议“6×9、8.03％～8.09％”的市场术语含义为：从交易日起6个月末为起息日，而交易日后的9个月末为到期日，协议利率的期限为6个月期。...
问题：金融工程需要通过建立模型来实现风险的定量化，因此，要对现实的世界做出一定假设，以下哪一项不属于这些假设（）。A、市场无摩擦性B、无对手风险C、市场参与者厌恶风险D、市场存在套利机会...
问题：价差策略：相同到期，但是不同协议价格，有如下（）。A、牛市价差套利B、熊市价差套利C、蝶式价差套利D、周期价差套利...
问题：金融工程建立模型来实现风险度量化所需做出的假设包括（）。A、市场无摩擦性B、无对手风险C、市场参与者厌恶风险D、市场不存在套利机会...
问题：股票期权合约包含如下内容（）。A、交易单位B、执行价格C、循环日期D、到期日...
问题：远期合约的多头是（）。A、合约的买方B、合约的卖方C、交割资产的人D、经纪人...
问题：在芝加哥交易所按2005年10月的期货价格购买一份美国中长期国债期货合约，如果期货价格上升2个基点，到期日你将（）。A、损失2000美元B、损失20美元C、盈利20美元D、盈利2000美元...
问题：标的资产空头和看跌期权空头分别是指（）。A、看涨期权多头+看跌期权空头B、看涨期权空头+看跌期权多头C、标的资产多头+看跌期权多头D、标的资产多头+看涨期权空头...
问题：“美元/日元”期货合约规模为：125，000美元，最小变动单位：0.01日元/美元，最小变动价格等于（）。A、1250美元B、1250日元C、12500日元D、1350美元...
问题：2004年8月25日，我国第一只能源类期货交易品种在上海期货交易所推出，这只期货品种是（）。A、轻质油B、燃料油C、重油D、柴油...
问题：无套利定价的意义是（）。A、在某个时点上，资产的价格必定等于未来现金流的现值B、如果两种资产的现金流完全相同，则这两种资产价格必定相等C、若两种资产的现金流完全相同，则这两种资产可以相互复制D、实现不承担任何风险的纯收益...
问题：说明与互换有关的主要风险有哪些？...
问题：阐述互换头寸的结清方式。...
问题：现代金融理论是从1952年马科维茨的（）开始的。A、资产组合理论B、资本资产定价模型C、有效市场假说D、套利定价理论...
问题：金融工程的作用有（）。A、增加市场流动性B、投资多样化选择C、提供风险管理工具D、提高市场效率...
