价差策略：相同到期，但是不同协议价格，有如下（）。A、牛市价差套利B、熊市价差套利C、蝶式价差套利D、周期价差套利

题目

价差策略：相同到期，但是不同协议价格，有如下（）。

  • A、牛市价差套利
  • B、熊市价差套利
  • C、蝶式价差套利
  • D、周期价差套利
相似考题

1.在反向市场中进行熊市套利，若平仓时价差大于建仓时价差，则熊市套利盈利。（ ）

2.关于股指期货的跨期套利，下列说法正确的有（ ）。A．按操作方向的不同，可分为牛市套利和熊市套利B．牛市套利认为较近交割期合约与较远期交割合约的价差将变大C．熊市套利者会卖出近期的股指期货合约，买入远期的股指期货合约D．跨期套利即市场间价差套利

3.跨期套利可分为（ ）。 Ⅰ.牛市套利 Ⅱ.熊市套利 Ⅲ.蝶式套利 Ⅳ.价差套利A、Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ B、Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ C、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ D、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ

4.在股指期货套利的类型中，在不同期货合约之间进行价差交易的套利包括（ ）。 A．市场内价差套利 B．市场间价差套利 C．同品种价差套利 D．跨品种价差套利

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  • 第1题：

    股指期货的套利类型有( )。
    Ⅰ 期现套利
    Ⅱ 市场内价差套利
    Ⅲ 市场间价差套利
    Ⅳ 跨品种价差套利


    A.Ⅱ、Ⅲ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅳ

    答案：B
    解析：
    股指期货的套利有两种类型：一是在期货和现货之间套利，称之为“期现套利”；二是在不同的期货合约之间进行价差交易套利，其又可以细分为市场内价差套利、市场间价差套利和跨品种价差套利。@##

  • 第2题：

    股指期货套利交易的类型有()。

    A:期货套利
    B:市场内价差套利
    C:跨品种价差套利
    D:市场间价差套利

    答案：A,B,C,D
    解析：
    套利在于发现不同市场或不同品种之间暂时“不合理的价差”，等待价差回归而获利。

  • 第3题：

    下列属于股指期货跨期套利特性的是（ ）。
    A.按操作方向的不同，可分为牛市套利和熊市套利
    B.牛市套利认为较近交割期合约与较远交割期合约的价差将变大
    C.熊市套利者会卖出近期的股指期货合约，买入远期的股指期货合约
    D.跨期套利即市场间价差套利


    答案：A,B,C
    解析：
    答案为ABC。跨期套利又称市场内价差套利，是指在同一个交易所内针对同一品种但不同交割月份的期货合约之间进行套利。故D选项错误。跨期套利按照操作方向的不同可以分为牛市套利（多头套利）和熊市套利（空头套利）。做牛市套利的投资者看多近期股市，认为较近交割期的股指期货合约的涨幅将大于较远交割期合约。因此，做牛市套利的投资者会买入近期股指期货，卖出远期股指期货。反之，熊市套利者看空股市，认为近期合约的跌幅将大于远期合约，做熊市套利的投资者将卖出近期股指期货，并同时买入远期股指期货。

  • 第4题：

    根据套利者对相关合约中价格较高的一边的买卖方向不同，期货价差套利可分为（ ）。

    A. 正向套利和反向套利
    B. 牛市套利和熊市套利
    C. 买入套利和卖出套利
    D. 价差套利和期限套利

    答案：C
    解析：
    根据套利者对相关合约中价格较高的一边的买卖方向不同，期货价差套利可分为买入套利和卖出套利。如果套利者预期两个或两个以上期货合约的价差将扩大，则套利者将买入其中价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约，我们称这种套利为买入套利。如果套利者预期两个或两个以上相关期货合约的价差将缩小，套利者可通过卖出其中价格较
    高的合约，同时买入价格较低的合约进行套利，我们称这种套利为卖出套利。

  • 第5题：

    跨期套利是指（）。
    A、期现套利
    B、市场内价差套利
    C、市场间价差套利
    D、跨品种价差套利


    答案：B
    解析：
    市场内价差套利是指在同一个交易所内针对同一品种但不同交割月份的期货合约之间进行套利，所以又称为“跨期套利”

  • 第6题：

    以下几种说法正确的是（）。

    • A、正向市场的牛市套利价差扩大可能会亏损，但亏损幅度有限
    • B、反向市场的牛市套利价差扩大获利无限
    • C、正向市场的熊市套利价差扩大获利无限
    • D、反向市场的熊市套利价差缩小获利无限

    正确答案:A

  • 第7题：

    下列属于股指期货跨期套利特性的是（）。

    • A、按操作方向的不同，可分为牛市套利和熊市套利
    • B、牛市套利认为较近交割期合约与较远交割期合约的价差将变大
    • C、熊市套利者会卖出近期的股指期货合约，买入远期的股指期货合约
    • D、跨期套利即市场间价差套利

    正确答案:A,B,C

  • 第8题：

    单选题
    以下不属于垂直价差套利的是（  ）。
    A

    蝶式价差套利

    B

    跨式组合套利

    C

    盒式价差套利

    D

    鹰式价差套利


    正确答案： C
    解析：

  • 第9题：

    多选题
    期权价差套利策略包括（　　）。
    A

    熊市价差套利

    B

    蝶式价差套利

    C

    日历价差套利

    D

    对角价差套利


    正确答案： A,C
    解析： 期权价差套利策略是指同时持有相同类型的两个或多个期权头寸的策略（即两个或多个看涨期权，或者两个或多个看跌期权）。价差策略包括牛市价差、熊市价差、盒式价差、碟式价差、日历价差、对角价差等策略。其中，牛市价差策略和熊市价差策略是最基本的价差策略。

  • 第10题：

    单选题
    根据套利者对相关合约中价格较高的一边的买卖方向不同，期货价差套利可分为（　　）。[2015年7月真题]
    A

    正向套利和反向套利

    B

    牛市套利和熊市套利

    C

    买入套利和卖出套利

    D

    价差套利和期限套利


    正确答案： C
    解析：
    根据套利者对相关合约中价格较高的一边的买卖方向不同，期货价差套利可分为买入套利和卖出套利。如果套利者预期两个或两个以上期货合约的价差将扩大，则套利者将买入其中价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约，我们称这种套利为买入套利。如果套利者预期两个或两个以上相关期货合约的价差将缩小，套利者可通过卖出其中价格较高的合约，同时买入价格较低的合约进行套利，我们称这种套利为卖出套利。

  • 第11题：

    多选题
    水平价差套利包括()。
    A

    盒式价差套利

    B

    垂直价差套利

    C

    鹰式价差套利

    D

    蝶式价差套利

    E

    波动率交易套利


    正确答案： E,B
    解析： 本题考查水平价差套利。水平价差套利包括蝶式价差套利、盒式价差套利、鹰式价差套利等。

  • 第12题：

    多选题
    下列关于价差套利的描述，正确的是(    )。
    A

    在价差套利中，计算建仓时价差，用价格较高的一“边”减去价格较低的一“边”

    B

    价差套利能否在套利建仓之后“回归”正常，会直接影响到套利交易的盈亏和套利风险

    C

    平仓时价差大于建仓时价差，则价差是扩大的

    D

    平仓时价差小于建仓时价差，则价差是缩小的


    正确答案： C,D
    解析：

  • 第13题：

    跨期套利又被称为()。

    A:期现套利
    B:市场内价差套利
    C:市场间价差套利
    D:跨品种价差套利

    答案：B
    解析：
    市场内价差套利是指在同一个交易所内利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的套利，所以又被称为跨期套利。

  • 第14题：

    股指期货套利的类型包括()。

    A:期现套利
    B:市场内价差套利
    C:市场间价差套利
    D:跨品种价差套利

    答案：A,B,C,D
    解析：
    股指期货的套利有两种类型：一是在期货和现货之间套利，称之为“期现套利”；二是在不同的期货合约之间进行价差交易套利，其又可以细分为市场内价差套利、市场间价差套利和跨品种价差套利。

  • 第15题：

    按持有头寸和交易方向不同，国债期货投机分为（ ）。

    A.牛市策略
    B.价差套利策略
    C.熊市策略
    D.期限套利策略

    答案：A,C
    解析：
    按持有头寸和交易方向不同，囯债期货投机分为牛市策略和熊市策略。

  • 第16题：

    按持有头寸和交易方向不同，国债期货投机分为（ ） 。

    A：牛市策略
    B：价差套利策略
    C：熊市策略
    D：期限套利策略

    答案：A,C
    解析：
    按持有头寸和交易方向不同， 囯债期货投机分为牛市策略和熊市策略。

  • 第17题：

    （）是根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利。
    A、期现套利
    B、市场内价差套利
    C、市场间价差套利
    D、跨品种价差套利


    答案：A
    解析：

  • 第18题：

    水平价差套利包括（）。

    • A、盒式价差套利
    • B、垂直价差套利
    • C、鹰式价差套利
    • D、蝶式价差套利
    • E、波动率交易套利

    正确答案:A,C,D

  • 第19题：

    不定项题
    垂直价差套利包括（  ）。
    A

    水平价差套利

    B

    盒式价差套利

    C

    蝶式价差套利

    D

    鹰式价差套利


    正确答案： C
    解析：

  • 第20题：

    多选题
    价差策略：相同到期，但是不同协议价格，有如下（）。
    A

    牛市价差套利

    B

    熊市价差套利

    C

    蝶式价差套利

    D

    周期价差套利


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    近期、远期利率期货合约间价差套利分为（　　）三种。
    A

    利率期货牛市套利

    B

    利率期货熊市套利

    C

    利率期货蝶式套利

    D

    利率期货跨市套利


    正确答案： A,C
    解析： 在利率期货交易中，当同一市场、同一品种、不同交割月份合约间存在着过大或过小的价差关系时，就存在着跨期套利的潜在机会。近期、远期利率期货合约间价差套利分为利率期货牛市套利、利率期货熊市套利和利率期货蝶式套利三种。

  • 第22题：

    多选题
    期货套利可分为（）
    A

    价差套利

    B

    期现套利

    C

    牛市套利

    D

    熊市套利


    正确答案： A,B
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    以下几种说法正确的是（）。
    A

    正向市场的牛市套利价差扩大可能会亏损，但亏损幅度有限

    B

    反向市场的牛市套利价差扩大获利无限

    C

    正向市场的熊市套利价差扩大获利无限

    D

    反向市场的熊市套利价差缩小获利无限


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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