第1题:
协方差法、历史模拟法和蒙特长洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )
A.方差协方差法和历史模拟法
B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C.方差协方差法和蒙特卡洛模拟法
D.方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
斜插在水中的筷子“变弯了”,这是由于光的哪种现象造成的?
第10题:
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第11题:
平稳时间序列
非平稳时间序列
单整序列
协整序列
第12题:
组合中各个证券方差的加权和
组合中各个证券方差的和
组合中各个证券方差和协方差的加权和
组合中各个证券协方差的加权和
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
第19题:
第20题:
如果时间序列满足条件:均值函数、方差函数和协方差函数与时间t无关的(),协方差函数仅与()有关,则称时间序列是平稳的。
第21题:
方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。
第22题:
方差协方差法和历史模拟法
历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
方差一协方差和蒙特卡洛模拟法
方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
第23题:
I、Ⅱ、Ⅲ
I、Ⅱ、Ⅳ
I、Ⅲ、Ⅳ
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ