用方差一协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征。则真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比,( )。A.较大B.一样C.较小D.无法确定

题目

用方差一协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征。则真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比,( )。

A.较大

B.一样

C.较小

D.无法确定


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  • 第1题:

    用方差、协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关.若某序列具有趋势特征,则真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比( )

    A.较大

    B.一样

    C.较小

    D.无法确定


    正确答案:A
    A【解析】当某序列具有趋势特征时,相关性增大会增加风险。故选A。

  • 第2题:

    用方差—协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,则真实VaR与采用方差—协方差法计算得到的VaR相比(  )。

    A、较大
    B、一样
    C、较小
    D、无法确定

    答案:A
    解析:
    方差—协方差法的正态假设受到质疑,许多金融资产的收益率分布并不符合正态分布,时间序列的分布通常存在“肥尾”现象。这样,基于正态近似的模型往往会低估实际的风险值,真实VaR与计算所得VaR相比较大。

  • 第3题:

    时间序列的统计特征不会随着时间的变化而变化。即反映统计特征的均值、方差和协方差等均不随时间的改变而改变,称为( )。
    A、平稳时间序列
    B、非平稳时间序列
    C、单整序列
    D、协整序列


    答案:A
    解析:
    考查平稳时间序列的概念

  • 第4题:

    用方差—协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,则真实VaR与采用方差—协方差法计算得到的VaR相比(  )。

    A.较大
    B.一样
    C.较小
    D.无法确定

    答案:A
    解析:
    方差—协方差法的正态假设受到质疑,许多金融资产的收益率分布并不符合正态分布,时间序列的分布通常存在“肥尾”现象。这样,基于正态近似的模型往往会低估实际的风险值,真实VaR与计算所得VaR相比较大。

  • 第5题:

    用方差一协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,其真实VaR与采用方差一协方差计算得到的VaR相比,()。
    A.较大 B.一样
    C.较小 D.无法确定


    答案:A
    解析:
    答案为A。当某序列具有趋势特征时,相关性增大会增大风险。