VaR对风险的度量误差可能来自于（）因素。A:数据来源B:样本变化C:模型选择D:头寸变化

题目
VaR对风险的度量误差可能来自于（）因素。

A:数据来源
B:样本变化
C:模型选择
D:头寸变化
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1.下列关于VAR的说法，不正确的是( )。A．均值VAR是以均值作为基准来测度风险B．均值VAR度量的是资产价值的平均损失C．零值VAR是以初始价值作为基准来测度风险D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失

2.VaR模型来自于（ ）的融合。A．资产波动性分析方法B．资产定价和资产敏感性分析方法C．对风险因素的统计分析D．对风险因素的定性分析

3.VaR方法使得不同类型资产的风险之间具有可比性，成为联系整个企业或机构各个层次的风险分析、度量方法。（ ）

4.下列关于VAR的说法，正确的有( )。A．均值VAR度量的是资产价值的相对损失B．均值VAR度量的是资产价值的绝对损失C．零值VAR度量的是资产价值的相对损失D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失E．VAR只用做市场风险计量与监控

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  • 第1题：

    VaR是对市场风险进行度量和管理的主要技术。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：√

  • 第2题：

    VaR法来自于（ ）的融合。 A．资产波动陛分析方法 B．资产定价和资产敏感性分析方法 C．对风险因素的统计分析 D．对风险因素的定性分析


    正确答案：BC
    考点：了解风险度量方法的历史演变。见教材第八章第三节，P396。

  • 第3题：

    VaR方法存在的缺陷包括()。

    A:VaR的度量结果存在误差
    B:头寸变化造成风险失真
    C:VaR没有给出最坏情景下的损失
    D:VaR方法的假设不符合实际

    答案：A,B,C
    解析：
    VaR法的缺陷包括A、B、C三项。

  • 第4题：

    VaR模型来自于（ ）理论的融合。

    A.资产定价和资产敏感性分析方法 B.对风险因素的统计分析
    C.对资产收益率的估计分析 D.对金融衍生工具的开发


    答案：A,B
    解析：
    VaR是使用合理的金融理论和数理 统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风 险给出全面的度量。VaR模型来自于两种金融理 论的融合：一是资产定价和资产敏感性分析方法； 二是对风险因素的统计分析。

  • 第5题：

    以下关于风险价值（VaR）的说法正确的是（）。

    A.VaR是对未来损失风险的事前预测
    B.VaR考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应
    C.VaR具有传统计量方法不具备的特性和优势
    D.VaR已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段
    E.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    VaR值是对未来损失风险的事前预测,考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应,具有传统计量方法不具备的特性和优势,已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段。VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。

  • 第6题：

    在使用VaR进行风险管理的过程中，应注意的问题有（）。

    • A、VaR没有考虑不同业务部门之间的分散化效应
    • B、VaR没有给出最坏情景下的损失
    • C、VaR的度量结果存在误差
    • D、VaR头寸变化造成风险失真

    正确答案:B,C,D

  • 第7题：

    VaR是在特定的假设条件下进行的，因此VaR的度量结果存在误差。（）


    正确答案:正确

  • 第8题：

    均值方差法采用下列哪种指标度量有风险资产的风险（）。

    • A、在险价值（VAR）
    • B、方差
    • C、均值
    • D、绝对离差

    正确答案:B

  • 第9题：

    关于VaR的说法错误的是（）。

    • A、均值VaR是以均值为基准测度风险的
    • B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
    • C、VaR的计算涉及置信水平与持有期
    • D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

    正确答案:B

  • 第10题：

    VaR方法最早用于度量（）

    • A、信用风险
    • B、市场风险
    • C、流动性风险
    • D、操作风险

    正确答案:B

  • 第11题：

    单选题
    VaR方法最早用于度量（）
    A

    信用风险

    B

    市场风险

    C

    流动性风险

    D

    操作风险


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    当用VaR度量风险时，某种投资组合的风险可能会比该组合中所有证券风险之和（）。
    A

    大

    B

    小

    C

    相同

    D

    不确定


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    VaR方法在使用过程中应当关注的问题有（ ）。 A．VaR没有给出最坏情景下的损失 B．VaR的度量结果存在误差 C．头寸变化造成风险失真 D．VaR限额是动态的


    正确答案：ABC
    考点：熟悉VaR的主要应用及在使用中应注意的问题。见教材第八章第三节，P404。

  • 第14题：

    VaR法来自于（ ）的融合。

    A．资产波动性分析方法

    B．资产定价和资产敏感性分析法

    C．对风险因素的统计分析

    D．对风险因素的定性分析

    E．以上都不对


    正确答案：BC
    VaR方法建立在资产定价和资产敏感性分析法和对风险因素的统计分析基础之上，没有开始的名义值方法、敏感性方法、波动性方法就不会出现VaR方法。所以B和C是正确答案。

  • 第15题：

    VaR对风险的度量误差和失真可能来自于()因素。

    A:模型选择
    B:数据来源
    C:头寸变化
    D:样本变化

    答案：B,C,D
    解析：
    虽然vaR方法得到了风险管理工作者的广大认同，但是VaR方法也有缺陷。在使用过程中应当关注以下几个方面的问题：①VaR没有结出最坏情景下的损失；②vaR的度量结果存在误差，首先，vAR对未来的损失是基于历史数据，显然很多时候这并不符合实际；其次，vaR是特定的假设条件下进行的，如数据分布的正态性等，而实际数据与假设可能不符合；最后，vaR受到样本变化的影响，不同时期的数据和抽样周期的不同都会影响到其数值的大小；③头寸变化造成风险失真。

  • 第16题：

    VaR模型来自于()理论的融合。

    A:资产定价和资产敏感性分析方法
    B:对风险因素的统计分析
    C:对资产收益率的估计分析
    D:对金融衍生工具的开发

    答案：A,B
    解析：
    VaR是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。VaR模型来自于两种金融理论的融合：一是资产定价和资产敏感性分析方法；二是对风险因素的统计分析。

  • 第17题：

    下列是风险度量的方法（）。

    A.敏感性分析
    B.情景分析
    C.压力测试
    D.在险价值（ValueatRisk，VaR)的计算
    E.情景度量



    答案：A,B,C,D
    解析：
    风险度量的方法主要包括敏感性分析、情景分析和压力测试，以及在险价值（ValueatRisk，VaR)的计算。

  • 第18题：

    VaR模型来自于（）的融合。

    • A、资产波动性分析方法
    • B、资产定价和资产敏感性分析方法
    • C、对风险因素的统计分析
    • D、对风险因素的定性分析

    正确答案:B,C

  • 第19题：

    VaR方法在使用过程中应当关注的问题有（）。

    • A、VaR没有给出最坏情景下的损失
    • B、VaR的度量结果存在误差
    • C、头寸变化造成风险失真
    • D、VaR限额是动态的

    正确答案:A,B,C

  • 第20题：

    下列关于VaR的说法中，正确的是（）。

    • A、均值VaR是以均值作为基准来测度风险
    • B、均值VaR度量的是资产价值的平均损失
    • C、零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险
    • D、零值VaR度量的是资产价值的相对损失

    正确答案:A

  • 第21题：

    当用VaR度量风险时，某种投资组合的风险可能会比该组合中所有证券风险之和（）。

    • A、大
    • B、小
    • C、相同
    • D、不确定

    正确答案:A

  • 第22题：

    多选题
    下列说法正确的有（  ）。
    A

    均值VaR度量的是资产价值的相对损失

    B

    均值VaR度量的是资产价值的绝对损失

    C

    零值VaR度量的是资产价值的相对损失

    D

    零值VaR度量的是资产价值的绝对损失

    E

    VaR常用来衡量商业银行资产的信用风险


    正确答案： C,E
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    均值方差法采用下列哪种指标度量有风险资产的风险（）。
    A

    在险价值（VAR）

    B

    方差

    C

    均值

    D

    绝对离差


    正确答案： B
    解析： 马科维茨的均值方差法采用方差作为风险的度量指标。

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