下列关于VAR的说法,正确的有( )。A.均值VAR度量的是资产价值的相对损失B.均值VAR度量的是资产价值的绝对损失C.零值VAR度量的是资产价值的相对损失D.零值VAR度量的是资产价值的绝对损失E.VAR只用做市场风险计量与监控

题目

下列关于VAR的说法,正确的有( )。

A.均值VAR度量的是资产价值的相对损失

B.均值VAR度量的是资产价值的绝对损失

C.零值VAR度量的是资产价值的相对损失

D.零值VAR度量的是资产价值的绝对损失

E.VAR只用做市场风险计量与监控


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  • 第1题:

    下列关于VaR的说法,不正确的是 ( )。

    A.均值VaR是以均值作为基准来测度风险

    B.均值VaR度量的是资产价值的平均损失

    C.零值VaR是以初始价值作为基准来测度风险

    D.零值VaR度量的是资产价值的绝对损失


    正确答案:B
    均值VaR度量的是资产价值的相对损失。B项错误;A、C、D三项正确。故选8。

  • 第2题:

    下列关于VaR的说法,不正确的是(  )。


    A.均值VaR是以均值作为基准来测度风险

    B.均值VaR度量的是资产价值的平均损失

    C.零值VaR是以初始价值作为基准来测度风险

    D.零值VaR度量的是资产价值的绝对损失

    答案:B
    解析:
    均值VaR度量的是资产价值的相对损失,B项错误;A、C、D三项正确。

  • 第3题:

    均值VaR是度量的是资产价值的绝对损失;而零值VaR,度量的是资产价值的相对损失


    AD A,D[答案解析]该题为记忆题目。

  • 第4题:

    下列关于VaR的说法中,错误的是()。

    A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
    B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失
    C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
    D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

    答案:B
    解析:
    均值VaR是以均值为基准测度风险的,度量的是资产"b'i-N-N相对损失,零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的绝对损失,所以A项正确,B项错误;VaR的计算涉及置信水平与持有期,计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法,所以C、D项正确。

  • 第5题:

    下列关于VAR的说法,正确的有(  )。

    A.均值VAR度量的是资产价值的相对损失
    B.均值VAR度量的是资产价值的绝对损失
    C.零值VAR度量的是资产价值的相对损失
    D.零值VAR度量的是资产价值的绝对损失
    E.VAR只用做市场风险计量与监控

    答案:A,D
    解析:
    关注资产价值可能遭受的绝对损失,采用零值VAR,如果关注资产价值的相对损失,采用均值VAR。