VaR模型来自于（ ）的融合。A．资产波动性分析方法B．资产定价和资产敏感性分析方法C．对风险因素的统计分析D．对风险因素的定性分析

题目

VaR模型来自于（ ）的融合。

A．资产波动性分析方法

B．资产定价和资产敏感性分析方法

C．对风险因素的统计分析

D．对风险因素的定性分析

相似考题

1.VaR模型来自于( )的融合。A.资产波动性分析方法B.资产定价和资产敏感性分析方法C.对风险因素的统计分析D.对风险因素的定性分析

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  • 第1题：

    VaR法来自于()的融合。

    A:资产波动性分析方法
    B:资产定价和资产敏感性分析方法
    C:对风险因素的统计分析
    D:对风险因素的定性分析

    答案：B,C
    解析：
    VaR就是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。VaR模型来自于两种金融理论的融合：一是资产定价和资产敏感性分析方法，二是对风险因素的统计分析。事实上，没有开始的名义值方法、敏感性方法、波动性方法，就不会有VaR方法的出现。

  • 第2题：

    VaR模型来自于()理论的融合。

    A:资产定价和资产敏感性分析方法
    B:对风险因素的统计分析
    C:对资产收益率的估计分析
    D:对金融衍生工具的开发

    答案：A,B
    解析：
    VaR是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。VaR模型来自于两种金融理论的融合：一是资产定价和资产敏感性分析方法；二是对风险因素的统计分析。

  • 第3题：

    VaR模型来自（　）等各种金融理论与方法的融合

    A:资产敏感性分析方法
    B:风险因素统计分析方法
    C:资产定价理论
    D:市场有效理论

    答案：A,B,C
    解析：
    VaR模型来自于两种金融理论的融合：一是资产定价和资产敏感性分析方法；二是对风险因素的统计分析

  • 第4题：

    VaR模型来自于（ ）理论的融合。

    A.资产定价和资产敏感性分析方法 B.对风险因素的统计分析
    C.对资产收益率的估计分析 D.对金融衍生工具的开发


    答案：A,B
    解析：
    VaR是使用合理的金融理论和数理 统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风 险给出全面的度量。VaR模型来自于两种金融理 论的融合：一是资产定价和资产敏感性分析方法； 二是对风险因素的统计分析。

  • 第5题：

    VaR法来自()的融合。

    A:资产波动性分析方法
    B:资产定价和资产敏感性分析方法
    C:对风险因素的统计分析
    D:对风险因素的定性分析

    答案：B,C
    解析：
    VaR模型来自于两种金融理论的融合：一是资产定价和资产敏感性分析方法；二是对风险因素的统计分析。事实上，没有最初的名义值方法、敏感性方法、波动性方法，也不会有VaR方法的出现。

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