某股票过去3年的年收益率分别为5％、-2％和1％，那么其收益率的样本标准差为( )。A．3.51%B．3.11%C．2.87%D．1.33%

题目

某股票过去3年的年收益率分别为5％、-2％和1％，那么其收益率的样本标准差为( )。

A．3.51%

B．3.11%

C．2.87%

D．1.33%

相似考题

1.假设某基金每季度的收益率分别为8%、2%、一5%、一3%，那么该基金的简单年化收益率和精确年化收益率分别为（ ）。A．2%，1．51%B．1．51%，2%C．0．5%，0．38%D．0．38%，0．5%

2.假设证券A过去3年的实际收益率分别为50%、30%、10%，那么证券A（ ）。A．期望收益率为30%B．期望收益率为35%C．估计期望方差S2为1.33%D．估计期望方差S2为2.67%

3.某股票过去3年的年收益率分别为5%、－2%和1%，那么其收益率的样本均值为（ ）。A．3.51%B．3．11%C．2．87%D．1．33%

4.甲投资者现在打算购买一只股票，已知A股票过去五年的收益率分别为：-2%，5%，8%，10%，4%；B股票为新发行的股票，预计未来收益率为15%的可能性为40%，未来收益率为4%的可能性为35%，未来收益率为-6%的可能性为25%。要求：(1)计算A、B股票的预期收益率；(2)计算A、B股票收益率的标准差；(3)计算A、B股票收益率的标准离差率，并比较二者的风险大小；(4)如果甲是风险中立者，回答甲投资者会选择哪只股票。

更多“某股票过去3年的年收益率分别为5%、－2%和1%,那么其收益率的样本标准差为()。A.3.51%B.3.11%C.2.87% ”相关问题

  • 第1题：

    目前股票市场平均收益率为15％，无风险收益率为5％。甲公司拟投资A、B、C三种股票，有两种投资组合方式，方案1：在由上述股票组成的证券投资组合中，各股票所占的比重分别为50％、30％和20％，其β系数分别为2．0、1．0和0．5；方案2：组合的风险收益率为12％。
    A股票当前每股市价为12元，刚派发上一年度每股1．2元的现金股利，预计股利以后每年将增长8％。
    要求：
    (1)计算以下指标：
    ①甲公司投资方案1和方案2的β系数；
    ②甲公司投资方案1的风险收益率(RP)；
    ③甲公司投资方案1和方案2的必要投资收益率(R)；
    ④投资A股票的必要投资收益率。
    (2)利用股票估价模型分析当前购买A股票是否对甲公司有利。


    答案：
    解析：
    (1)①甲公司投资方案1的β系数=50％×2+30％×1+20％×0．5=1．4
    甲公司投资方案2的β系数=12％／(15％-5％)=1．2
    ②甲公司投资方案1的风险收益率(RP)=1．4×(15％-5％)=14％
    ③甲公司投资方案1的必要投资收益率(R)=5％+1．4×(15％-5％)=19％
    甲公司投资方案2的必要投资收益率(R)=5％+12％=17％
    ④投资A股票的必要投资收益率=5％+2×(15％-5％)=25％

    所以，当前购买A股票对甲公司不利。

  • 第2题：

    某股票过去3年的年收益率分别为5%、-2%和1%，那么其收益率的样本标准差 为（ ）。
    A. 3. 51% B. 3. 11%
    C. 2. 87% D. 1.33%


    答案：A
    解析：

  • 第3题：

    已知股票的预期收益率和贝塔分别为13%和1.2，无风险利率和市场收益率分别为5%和10%，那么可以判定该股票的价格被高估。


    错

  • 第4题：

    某股票过去3年的年收益率分别为5％、～2％和1％，那么其收益率的样本均值为（　　）。


    A.3．51％

    B.3．11％

    C.2．87％

    D.1．33％

    答案：D
    解析：
    样本均值=(5％-2％+1％)÷3×100％≈1．33％。

  • 第5题：

    考虑多因素APT模型。因素组合1和因素组合2的风险溢价分别为5%和3%。无风险利率为10%。股票A的期望收益率为19%，对因素1的贝塔值为0.8。那么股票A对因素2的贝塔值为1.67。


    B

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