某股票过去3年的年收益率分别为5%、－2%和1%，那么其收益率的样本均值为（ ）。A．3.51%B．3．11%C．2．87%D．1．33%

题目

某股票过去3年的年收益率分别为5%、－2%和1%，那么其收益率的样本均值为（ ）。

A．3.51%

B．3．11%

C．2．87%

D．1．33%

相似考题

1.某股票过去3年的年收益率分别为5％、-2％和1％，那么其收益率的样本标准差为( )。A．3.51%B．3.11%C．2.87%D．1.33%

2.A公司欲投资购买甲、乙、丙三只股票构成投资组合，这三只股票目前的市价分别为3元/股、4元/股和2元/股，β系数分别为1.5、1.8和2.4。在组合中所占的投资比例分别为40%、30%、30%，目前的股利分别为0.5元/股、0.8元/股和0.4元/股，甲、乙股票为固定股利股票，丙股票为固定成长股利股票，丙股票每年的股利固定增长率为8%，若目前平均风险股票的市场必要收益率为16%，无风险收益率为5%。要求：（1）计算投资甲、乙、丙三种股票构成的投资组合的风险收益率；（2）计算投资甲、乙、丙三种股票构成的投资组合的必要收益率；（3）分别计算甲股票、乙股票、丙股票的必要收益率；（4）分别计算甲股票、乙股票、丙股票的内在价值；（5）若按照目前市价投资于甲股票，估计1年后其市价可以涨到5.4元/股，若持有1年后将其出售，计算甲股票的持有期收益率；（6）若按照目前市价投资于丙股票，并长期持有。计算其预期收益率。

3.某种股票为固定成长股票，年增长率为5%，预期一年后的股利为6元，现行国库券的收益率为11%，平均风险股票的必要收益率等于16%，而该股票的β系数为1·2，那么.该股票的价值为50元。（ ）

4.假设证券A过去3年的实际收益率分别为50%、30%、10%，那么证券A（ ）。 A．期望收益率为30% B．期望收益率为35% C．估计期望方差为1.33% D．估计期望方差为2.67%

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  • 第1题：

    甲投资者现在打算购买一只股票，已知A股票过去五年的收益率分别为：-2%，5%，8%，10%，4%；B股票为新发行的股票，预计未来收益率为15%的可能性为40%，未来收益率为4%的可能性为35%，未来收益率为-6%的可能性为25%。

    要求：

    (1)计算A、B股票的预期收益率；

    (2)计算A、B股票收益率的标准差；

    (3)计算A、B股票收益率的标准离差率，并比较二者的风险大小；

    (4)如果甲是风险中立者，回答甲投资者会选择哪只股票。


    正确答案：
    (1)A股票的预期收益率=(-2%+5%+8%+10%+4%)/5=5%
    B股票的预期收益率=15%×40%+4%×35%-6%×25%=5.9%
    (2)A股票收益率的标准差 
     
    (3)A股票收益率的标准离差率=4.58%/5%=0．92
    B股票收益率的标准离差率=8.35%/5.9%=1.42
    结论：B股票的风险大于A股票。
    (4)对于风险中立者而言，选择资产时不考虑风险。由于B股票的预期收益率高于A股票，所以，甲投资者会选择B股票。

  • 第2题：

    某投资者卖空期望收益率为5%的股票B，并将卖空所得资金与自有资金一起用于购买期望收益率为13%的A。已知股票A和B的相关系数为1，那么该投资者的投资期望收益率大于13%。


    正确答案：√

  • 第3题：

    已知在某股票市场上预期某只股票未来能够取得10%收益率的概率为0.4，遭遇-5%收益率的概率为0.6，则该股票的期望收益率为()。

    A:1%
    B:2%
    C:3%
    D:4%

    答案：A
    解析：

  • 第4题：

    目前股票市场平均收益率为15％，无风险收益率为5％。甲公司拟投资A、B、C三种股票，有两种投资组合方式，方案1：在由上述股票组成的证券投资组合中，各股票所占的比重分别为50％、30％和20％，其β系数分别为2．0、1．0和0．5；方案2：组合的风险收益率为12％。
    A股票当前每股市价为12元，刚派发上一年度每股1．2元的现金股利，预计股利以后每年将增长8％。
    要求：
    (1)计算以下指标：
    ①甲公司投资方案1和方案2的β系数；
    ②甲公司投资方案1的风险收益率(RP)；
    ③甲公司投资方案1和方案2的必要投资收益率(R)；
    ④投资A股票的必要投资收益率。
    (2)利用股票估价模型分析当前购买A股票是否对甲公司有利。


    答案：
    解析：
    (1)①甲公司投资方案1的β系数=50％×2+30％×1+20％×0．5=1．4
    甲公司投资方案2的β系数=12％／(15％-5％)=1．2
    ②甲公司投资方案1的风险收益率(RP)=1．4×(15％-5％)=14％
    ③甲公司投资方案1的必要投资收益率(R)=5％+1．4×(15％-5％)=19％
    甲公司投资方案2的必要投资收益率(R)=5％+12％=17％
    ④投资A股票的必要投资收益率=5％+2×(15％-5％)=25％

    所以，当前购买A股票对甲公司不利。

  • 第5题：

    某股票过去3年的年收益率分别为5%、-2%和1%，那么其收益率的样本标准差 为（ ）。
    A. 3. 51% B. 3. 11%
    C. 2. 87% D. 1.33%


    答案：A
    解析：

  • 第6题：

    假设证券A过去12个月的实际收益率分别为1%，2%，3%，4%，5%，6%，6%，5%，4%，3%，2%，1%，那么估计期望方差S2为（）。

    • A、2.18%
    • B、3.18%
    • C、4.18%
    • D、5.18%

    正确答案:B

  • 第7题：

    某股票收益率的标准差为0.7，其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.5，市场组合收益率的标准差为0.3。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的β系数分别为（）

    • A、0.105和1.17
    • B、0.105和2.1
    • C、0.15和1.17
    • D、0.32和1.17

    正确答案:A

  • 第8题：

    某公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合，三种股票所占比重分别为25%、35%和40%，其贝他系数分别为0.5、1和2，股票的市场收益率为12%，无风险收益率为5%。计算该证券组合的风险报酬率和必要收益率。


    正确答案: 证券组合的风险报酬率=（12%-5%）*0.5*25%+（12%-5%）*1*35%+（12%-5%）*2*40%=8.925%
    证券组合的必要报酬率=[5%+（12%-5%）*0.5]*25%+[5%+（12%-5%）*1]*35%+[5%+（12%-5%）*2]*40% =13.925%（或=8.925%+5%=13.925%）

  • 第9题：

    某客户在过去一年里投资了A股票25万元，收益率为3.1%，B股票40万元，收益率为65%，股票型基金35万元，收益率为75%，该客户在过去一年里的投资组合收益率为（）。

    • A、53.025%
    • B、55.023%
    • C、63.052%
    • D、67.715%

    正确答案:A

  • 第10题：

    假设某基金每季度的收益率分别为8%、2%、-5%、-3%，那么该基金的简单年化收益率和精确年化收益率分别为（）。

    • A、2%：1.51%
    • B、1.51%；2%
    • C、0.5%；0.38%
    • D、0.38%；0.5%

    正确答案:A

  • 第11题：

    多选题
    如果某种股票的β系数等于2，那么（）。
    A

    其风险大于整个市场的平均风险

    B

    该股票的风险程度是整个市场平均风险的2倍

    C

    市场收益率上涨1%，该股票的收益率也上升1%

    D

    市场收益率下降1%，该股票的收益率也下降1%


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    某股票收益率的标准差为0.7，其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.5，市场组合收益率的标准差为0.3。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的β系数分别为（）
    A

    0.105和1.17

    B

    0.105和2.1

    C

    0.15和1.17

    D

    0.32和1.17


    正确答案： D
    解析： 该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差=0.5×0.7×0.3=0.105，该股票的β系数=0.5×（0.7/0.3）=1.17。

  • 第13题：

    某股票为固定成长股，其成长率为3%。预期第一年后的股利为4元。假定目前国库券收益率5%，平均风险股票必要收益率为10%，而该股票的w系数为1.2，那么该股票的价值为（ ）元。

    A．25

    B．23

    C．20

    D．50


    正确答案：D
    本题的考点是资本定价模式与股票估价模式。
    该股票的必要报酬率为：K(a)=Rf+β(Rm-Rf)=5%+1.2×(10%-5%)=11%，其价值为：V=D1/(K-g)=4/(11%-3%)=50(元)

  • 第14题：

    假设证券A过去3年的实际收益率分别为50%、30%、10%，那么证券A（ ）。

    A．期望收益率为30%

    B．期望收益率为35%

    C．估计期望方差S2为1.33%

    D．估计期望方差S2为2.67%


    正确答案：AD

  • 第15题：

    萨冰持有的某股票贝塔值为1.2，无风险收益率为5%，市场收益率为12%。如果该股票的期望收益率为15%，那么该股票价格()。

    A:高估
    B:低估
    C:合理
    D:无法判断

    答案：B
    解析：
    该股票的预期收益率=5%+1.2*（12%-5%）=13.4%，根据CAPM模型，该证券的理论收益率应该是13.4%，目前，该证券的期望收益率为15%，表明该股票的价格被低估，是值得投资的。

  • 第16题：

    某股票基金2020年1月公布的近四年收益率分别为6％、10％、8％、15％，那么四年来该股票基金的几何平均收益率是（ ）。

    A.12．25％
    B.8．75％
    C.9．70％
    D.10．75％

    答案：C
    解析：

  • 第17题：

    已知某投资组合中，股票占60%，债券占40%，并且知道股票和债券的预期收益率分别为12%和6%，那么，该投资组合的期望收益率为（）。

    • A、8.4%
    • B、9.6%
    • C、18%
    • D、9%

    正确答案:B

  • 第18题：

    假设证券A过去3年的实际收益率分别为50%、30%、10%，那么证券A（）。

    • A、期望收益率为30%
    • B、期望收益率为35%
    • C、估计期望方差为1.33%
    • D、估计期望方差为2.67%

    正确答案:A,D

  • 第19题：

    如果某种股票的β系数等于2，那么（）。

    • A、其风险大于整个市场的平均风险
    • B、该股票的风险程度是整个市场平均风险的2倍
    • C、市场收益率上涨1%，该股票的收益率也上升1%
    • D、市场收益率下降1%，该股票的收益率也下降1%

    正确答案:A,B

  • 第20题：

    某投资组合，股票占60%，债券占40%，其预期收益率分别为10%和5%，则该组合投资的期望收益率（）。

    • A、7.6%
    • B、8%
    • C、8.5%
    • D、8.7%

    正确答案:B

  • 第21题：

    某项资产组合由长期债券和股票构成，其投资比例分别为20％和80％。假设经济形势好的情况下，长期债券和股票收益率分别为6％和15％；经济形势差的情况下，长期债券和股票收益率分别为4％和10％，而且经济形势出现好和差的概率是一样的。则下列计算结果正确的有（）

    • A、长期债券的期望收益率为5％
    • B、股票的期望收益率为12.5％
    • C、该项资产组合的期望收益率为11％
    • D、长期债券的期望收益率为3％
    • E、股票的期望收益率为7.5％

    正确答案:A,B,C

  • 第22题：

    假设证券A过去3年的实际收益率分别为50%，30%，10%，那么证券A（）。

    • A、期望收益率为30%
    • B、期望收益率为45%
    • C、估计期望方差S2为2%
    • D、估计期望方差S2为4%

    正确答案:B,D

  • 第23题：

    单选题
    假设某基金每季度的收益率分别为8%、2%、-5%、-3%，那么该基金的简单年化收益率和精确年化收益率分别为（）。
    A

    2%：1.51%

    B

    1.51%；2%

    C

    0.5%；0.38%

    D

    0.38%；0.5%


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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