某普通股面值l元,每年获利0.08元,无风险资产的收益率6%,市场组合的平均收益率10%,该股票的贝塔系数为1.5。根据CAPM模型和零增长模型估算该股票的合理投资价值。

题目
某普通股面值l元,每年获利0.08元,无风险资产的收益率6%,市场组合的平均收益率10%,该股票的贝塔系数为1.5。根据CAPM模型和零增长模型估算该股票的合理投资价值。

相似考题

1.无风险收益率为2.8%,证券市场组合的风险收益率为24%,而蓝晓科技股票的贝塔系数为1.5,由资本资产定价模型计算蓝晓科技股票的预期收益率是()。

2.某股票每年支付一次固定红利，直至永远，其市场价格为50元，年化预期收益率为14%，市场组合的年化风险溢价为5%，年化无风险利率为6%。 (1)假设CAPM模型成立，求此股票的贝塔值?(2)该股票每年每股支付多少固定红利?(3) 如果该股票收益率与市场组合收益率的协方差变成原来的两倍(其他条件保持不变)该股票的市场价格应为多少?

3. 己知贝塔系数为0的资产组合收益率为8%.市场组合收益军为15%，某股票的贝塔系数为1.2,派息比率为40%,最近毎股盈利10美元，每年付一次的股息刚刚支付，预期该股票的股东权益收益率为20%。求该股票的内在价值。

4.短期国库券的收益率为5%，假定一贝塔值为1的资产组合市场要求的期望收益率为12%，根据CAPM模型：（1）市场资产组合的预期收益率是多少？（2）假定投资者正在考虑买入一只股票，价格为40元，该股票预计来年派发红利3元，投资者预期可以以41元卖出。股票的贝塔为-0.5，该股票的价格是高估还是低估了？

参考答案和解析
参考答案：
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  • 第1题：

    根据资本资产定价模型，如果无风险利率为6%，市场平均收益率为10%，某公司股票的贝塔系数为1.5，则投资于该股票的预期收益率为()。

    A.7.5%
    B.12%
    C.14%
    D.16%

    答案：B
    解析：

  • 第2题：

    下列关于现值按照资本资产定价模型，影响特定资产必要收益率的因素包括（) 。

    A．市场组合的平均收益率

    B．无风险收益率

    C．特定股票的贝塔系数

    D．市场组合的贝塔系数


    特定股票的贝塔系数;无风险收益率;市场组合的平均收益率

  • 第3题：

    无风险率为6%，市场上所有股票的平均风险为10%，某股票的贝塔系数为1.5，则该股票的预期收益率为（）

    A．7.5%

    B．12%

    C．14%

    D．8.5%


    7. 5%

  • 第4题：

    按照资本资产定价模型，影响股票必要收益率的因素包括（）。

    A．市场组合的平均收益率

    B．无风险收益率

    C．股票的贝他系数

    D．市场组合的贝塔系数


    无风险收益率;所有股票的市场平均收益率;特定股票的β系数

  • 第5题：

    13、下列关于现值按照资本资产定价模型，影响特定资产必要收益率的因素包括（) 。

    A．市场组合的平均收益率

    B．无风险收益率

    C．特定股票的贝塔系数

    D．市场组合的贝塔系数


    特定股票的贝塔系数;无风险收益率;市场组合的平均收益率

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