在险价值风险度量中，选择较大的α%意味着（　　）。A.较高的风险厌恶程度 B.较低的风险厌恶程度 C.希望能够得到把握较小的预测结果 D.希望能够得到把握较大的预测结果

题目
在险价值风险度量中，选择较大的α%意味着（　　）。

A.较高的风险厌恶程度
B.较低的风险厌恶程度
C.希望能够得到把握较小的预测结果
D.希望能够得到把握较大的预测结果
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1.在相对比较法中,如果认为风险事件发生的概率为“一定的”,这意味着该风 险事件发生的概率( )。A在相对比较法中，如果认为风险事件发生的概率为“一定的”，这意味着该风险事件发生的概率（ ）。Ａ几乎为零Ｂ很小Ｃ中等Ｄ较大

2.下列是风险度量的方法（）。A.敏感性分析 B.情景分析 C.压力测试 D.在险价值（ValueatRisk，VaR)的计算 E.情景度量

3.在风险度量的在险价值计算中，△Ⅱ是一个常量。（ ）

4.风险敞口的度量指标有（　　）。 Ⅰ波动率Ⅱ在险价值Ⅲ收益率Ⅳ历史价值A、Ⅰ、Ⅱ B、Ⅰ、Ⅲ C、Ⅱ、Ⅲ D、Ⅱ、Ⅳ

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  • 第1题：

    在险价值风险度量方法中，α=95意味着（ ）。

    A. 有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值
    B. 有95%的把握认为最大损失会超过VaR值
    C. 有5%的把握认为最大损失不会超过VaR值
    D. 有5%的把握认为最大损失会超过VaR值

    答案：A,D
    解析：
    在险价值里指在一定概率水平α%（置信水平）下，某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N天）的最大可能损失。例如95%的置信水平的含义是有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值。

  • 第2题：

    风险度量的方法主要包括（　　）
    A.敏感性分析

    B.情景分析

    C.压力测试

    D.在险价值


    答案：A,B,C,D
    解析：

  • 第3题：

    在险价值风险度量中，影响时间长度N选择的因素包括（ ）。

    A.金融机构的管理政策
    B.流动性
    C.期限
    D.风险对冲频率

    答案：A,B,C,D
    解析：
    选择时间长度N就是要计算资产在未来多长时间内的最大损失，这应该根据资产的特点和金融机构的管理政策来确定。一般而言，流动性强的资产往往需要每日计算VaR，而期限较长的头寸则可以每星期或每月计算VaR。此外，投资组合调整、市场数据收集和风险对冲等的频率也是影响时间长度选择的重要因素。

  • 第4题：

    最早发展起来的市场风险度量技术是（ ）。?

    A.情景分析
    B.敏感性分析
    C.压力测试
    D.在险价值计算

    答案：B
    解析：
    敏感性分析的特点是计算简单且便于理解，是最早发展起来的市场风险度量技术，应用广泛。

  • 第5题：

    金融机构估计其风险承受能力，适宜采用（ ）风险度量方法。

    A、敬感性分析
    B、在险价值
    C、压力测试
    D、情景分析

    答案：C
    解析：
    压力测试分析的是一些风险因子发生极端变化情况下的极端情景，在这些极端情景下计算金融产品的损失，是对金融机构计算风险承受能力的一种估计。

  • 第6题：

    均值方差法采用下列哪种指标度量有风险资产的风险（）。

    • A、在险价值（VAR）
    • B、方差
    • C、均值
    • D、绝对离差

    正确答案:B

  • 第7题：

    金融机构在做出合理的风险防范措施之前会进行风险度量，（）度量方法明确了情景出现的概率。

    • A、情景分析
    • B、敏感性分析
    • C、在险价值
    • D、压力测试

    正确答案:C

  • 第8题：

    多选题
    风险度量模型是指度量风险的方法，确定合适的企业风险度量模型是建立风险管理策略的需要。下列属于风险度量方法的有（）。
    A

    最大可能损失

    B

    概率值

    C

    期望值

    D

    在险值


    正确答案： B,A
    解析： 本题考核风险度量的方法。常用的风险度量包括：最大可能损失；慑率值：损失发生的概率或可能性；期望值：统计期望值，效用期望值；波动性；方差或均方差；在险值：又称VaR，以及其他类似的度量。

  • 第9题：

    多选题
    根据全球金融稳定委员会的建议，对场外衍生品风险的计量可以采用包括在险价值（Value at risk）等在内的多重指标。在度量风险的指标中，当损益服从（）分布时，VaR满足次可加性（subadditivity），意味着分散可以降低风险。
    A

    正态分布

    B

    t分布

    C

    椭圆分布

    D

    指数分布


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    金融机构估计其风险承受能力，适宜采用（　　）风险度量方法。
    A

    敏感性分析

    B

    在险价值

    C

    压力测试

    D

    情景分析


    正确答案： C
    解析：
    压力测试可以被看作一些风险因子发生极端变化情况下的极端情景分析。在这些极端情景下计算金融产品的损失，是对金融机构计算风险承受能力的一种估计。

  • 第11题：

    单选题
    风险敞口的度量指标有（　　）。Ⅰ．波动率Ⅱ．在险价值Ⅲ．收益率Ⅳ．历史价值
    A

    Ⅰ、Ⅱ

    B

    Ⅰ、Ⅲ

    C

    Ⅱ、Ⅲ

    D

    Ⅱ、Ⅳ


    正确答案： C
    解析：
    风险敞口指未加保护的风险，即因债务人违约行为导致的可能承受风险的信贷余额，指实际所承担的风险，一般与特定风险相连。风险敞口的度量指标包括：波动率和在险价值。

  • 第12题：

    判断题
    在风险度量的在险价值计算中，ΔΠ是一个常量。（　　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：
    通过在险价值进行风险度量的过程中，ΔΠ表示资产组合价值的未来变动，是一个随机变量。

  • 第13题：

    金融机构估计其风险承受能力，适宜采用（　　）风险度量方法。

    A.敏感性分析
    B.在险价值
    C.压力测试
    D.情景分析

    答案：C
    解析：
    压力测试分析的是一些风险因子发生极端变化情况下的极端情景。在这些极端情景下计算金融产品的损失，是对金融机构计算风险承受能力的一种估计。

  • 第14题：

    在险价值风险度量中，影响时间长度N选择的因素包括（ ）。

    A. 期限
    B. 流动性
    C. 季节
    D. 风险对冲频率

    答案：A,B,D
    解析：
    选择时间长度N就是要计算资产在未来多长时间内的最大损失，这应该根据资产的特点和金融机构的管理政策来确定，一般而言，流动性强的资产往往需要每日计算VaR，而期限较长的头寸则可以每星期或每月计算VaR，此外，投资组合调整、市场数据收集和风险对冲等的频率也是影响时间长度选择的重要因素。

  • 第15题：

    在险价值风险度量中，影响时间长度N选择的因素包括（ ）。

    A、期限
    B、流动性
    C、季节
    D、风险对冲频率

    答案：A,B,D
    解析：
    选择时间长度N就是要计算资产在未来多长时间内的最大损失，这应该根据资产的特点和金融机构的管理政策来确定，一般而言，流动性强的资产往往需要每日计算VaR，而期限较长的头寸则可以每星期或每月计算VaR，此外，投资组合调整、市场数据收集和风险对冲等的频率也是影响时间长度选择的重要因素。

  • 第16题：

    在险价值风险度量方法中，α=95意味着（ ）。

    A、有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值
    B、有95%的把握认为最大损失会超过VaR值
    C、有5%的把握认为最大损失不会超过VaR值
    D、有5%的把握认为最大损失会超过VaR值

    答案：A,D
    解析：
    在险价值里指在一定概率水平α%（置信水平）下，某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N天）的最大可能损失。例如95%的置信水平的含义是有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值。

  • 第17题：

    在险价值风险度量时，资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线呈（）。

    • A、螺旋线形
    • B、钟形
    • C、抛物线形
    • D、不规则形

    正确答案:B

  • 第18题：

    在险价值风险度量时，资产组合价值变化△II的概率密度函数曲线呈（）。

    • A、螺旋线形
    • B、钟形
    • C、抛物线形
    • D、不规则形

    正确答案:B

  • 第19题：

    多选题
    金融机构通常需要综合运用各种风险度量方法对风险情况进行全面的评估和判断。风险度量的方法主要包括（　　）。
    A

    情景分析

    B

    在险价值计算

    C

    敏感性分析

    D

    压力测试


    正确答案： C,A
    解析：
    风险度量的方法主要包括敏感性分析、情景分析和压力测试、在险价值（VaR）。这三种方法各有优缺点，通常需要金融机构综合运用，以对金融衍生品的市场风险做出全面的评估和判断。

  • 第20题：

    多选题
    在险价值风险度量中，选择较大的α%意味着（　　）。
    A

    较高的风险厌恶程度

    B

    较低的风险厌恶程度

    C

    希望能够得到把握较小的预测结果

    D

    希望能够得到把握较大的预测结果


    正确答案： D,A
    解析：
    在置信水平α%的选择上，该水平在一定程度上反映了金融机构对于风险承担的态度或偏好。较大的置信水平意味着较高的风险厌恶程度，希望能够得到把握较大的预测结果，也希望所用的计算模型在对极端事件进行预测时失败的可能性更小。

  • 第21题：

    单选题
    金融机构在做出合理的风险防范措施之前会进行风险度量，（）度量方法明确了情景出现的概率。
    A

    情景分析

    B

    敏感性分析

    C

    在险价值

    D

    压力测试


    正确答案： A
    解析： 情景分析和压力测试只设定了情景，但是没有明确情景出现的概率，为了解决这个问题，需要用到在险价值VaR。在险价值是指在一定概率水平a%（置信水平）下，某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N天）的最大可能损失。计算VaR目的在于明确未来N天内投资者有a%的把握认为其资产组合的价值损失不会超过多少。

  • 第22题：

    单选题
    均值方差法采用下列哪种指标度量有风险资产的风险（）。
    A

    在险价值（VAR）

    B

    方差

    C

    均值

    D

    绝对离差


    正确答案： B
    解析： 马科维茨的均值方差法采用方差作为风险的度量指标。

  • 第23题：

    多选题
    在险价值风险度量中，影响时间长度N选择的因素包括（　　）。
    A

    金融机构的管理政策

    B

    流动性

    C

    期限

    D

    风险对冲频率


    正确答案： D,A
    解析：
    选择时间长度N就是确定要计算资产在未来多长时间内的最大损失，这应该根据资产的特点和金融机构的管理政策来确定。一般而言，流动性强的资产往往需要每日计算VaR，而期限较长的头寸则可以每星期或每月计算VaR。此外，投资组合调整、市场数据收集和风险对冲等的频率也是影响时间长度选择的重要因素。

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