在风险度量的在险价值计算中，△Ⅱ是一个常量。（ ）

题目
在风险度量的在险价值计算中，△Ⅱ是一个常量。（ ）

相似考题

1.风险敞口的度量指标有（　　）。 Ⅰ波动率Ⅱ在险价值Ⅲ收益率Ⅳ历史价值A、Ⅰ、Ⅱ B、Ⅰ、Ⅲ C、Ⅱ、Ⅲ D、Ⅱ、Ⅳ

2.金融机构估计其风险承受能力，适宜采用（　　）风险度量方法。A.敏感性分析 B.在险价值 C.压力测试 D.情景分析

3.在险价值风险度量中，选择较大的α%意味着（　　）。A.较高的风险厌恶程度 B.较低的风险厌恶程度 C.希望能够得到把握较小的预测结果 D.希望能够得到把握较大的预测结果

4.下列是风险度量的方法（）。A.敏感性分析 B.情景分析 C.压力测试 D.在险价值（ValueatRisk，VaR)的计算 E.情景度量

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  • 第1题：

    风险度量的方法主要包括（　　）
    A.敏感性分析

    B.情景分析

    C.压力测试

    D.在险价值


    答案：A,B,C,D
    解析：

  • 第2题：

    在险价值风险度量中，影响时间长度N选择的因素包括（ ）。

    A. 期限
    B. 流动性
    C. 季节
    D. 风险对冲频率

    答案：A,B,D
    解析：
    选择时间长度N就是要计算资产在未来多长时间内的最大损失，这应该根据资产的特点和金融机构的管理政策来确定，一般而言，流动性强的资产往往需要每日计算VaR，而期限较长的头寸则可以每星期或每月计算VaR，此外，投资组合调整、市场数据收集和风险对冲等的频率也是影响时间长度选择的重要因素。

  • 第3题：

    在险价值风险度量中，影响时间长度N选择的因素包括（ ）。

    A、期限
    B、流动性
    C、季节
    D、风险对冲频率

    答案：A,B,D
    解析：
    选择时间长度N就是要计算资产在未来多长时间内的最大损失，这应该根据资产的特点和金融机构的管理政策来确定，一般而言，流动性强的资产往往需要每日计算VaR，而期限较长的头寸则可以每星期或每月计算VaR，此外，投资组合调整、市场数据收集和风险对冲等的频率也是影响时间长度选择的重要因素。

  • 第4题：

    在险价值风险度量时，资产组合价值变化△II的概率密度函数曲线呈（　　）。

    A.螺旋线形
    B.钟形
    C.抛物线形
    D.不规则形

    答案：B
    解析：
    资产组合价值变化△II的概率密度函数曲线是钟形曲线，呈正态分布。

  • 第5题：

    在险价值风险度量时，资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线呈（）。

    • A、螺旋线形
    • B、钟形
    • C、抛物线形
    • D、不规则形

    正确答案:B

  • 第6题：

    均值方差法采用下列哪种指标度量有风险资产的风险（）。

    • A、在险价值（VAR）
    • B、方差
    • C、均值
    • D、绝对离差

    正确答案:B

  • 第7题：

    在险价值风险度量时，资产组合价值变化△II的概率密度函数曲线呈（）。

    • A、螺旋线形
    • B、钟形
    • C、抛物线形
    • D、不规则形

    正确答案:B

  • 第8题：

    在险价值法计算风险可以事前计算风险，不像以往风险管理的方法都是在事后衡量风险大小。


    正确答案:正确

  • 第9题：

    多选题
    风险度量模型是指度量风险的方法，确定合适的企业风险度量模型是建立风险管理策略的需要。下列属于风险度量方法的有（）。
    A

    最大可能损失

    B

    概率值

    C

    期望值

    D

    在险值


    正确答案： B,A
    解析： 本题考核风险度量的方法。常用的风险度量包括：最大可能损失；慑率值：损失发生的概率或可能性；期望值：统计期望值，效用期望值；波动性；方差或均方差；在险值：又称VaR，以及其他类似的度量。

  • 第10题：

    单选题
    金融机构在做出合理的风险防范措施之前会进行风险度量，（）度量方法明确了情景出现的概率。
    A

    情景分析

    B

    敏感性分析

    C

    在险价值

    D

    压力测试


    正确答案： A
    解析： 情景分析和压力测试只设定了情景，但是没有明确情景出现的概率，为了解决这个问题，需要用到在险价值VaR。在险价值是指在一定概率水平a%（置信水平）下，某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N天）的最大可能损失。计算VaR目的在于明确未来N天内投资者有a%的把握认为其资产组合的价值损失不会超过多少。

  • 第11题：

    单选题
    均值方差法采用下列哪种指标度量有风险资产的风险（）。
    A

    在险价值（VAR）

    B

    方差

    C

    均值

    D

    绝对离差


    正确答案： B
    解析： 马科维茨的均值方差法采用方差作为风险的度量指标。

  • 第12题：

    判断题
    在风险度量的在险价值计算中，ΔΠ是一个常量。（　　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：
    通过在险价值进行风险度量的过程中，ΔΠ表示资产组合价值的未来变动，是一个随机变量。

  • 第13题：

    在险价值风险度量时，资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线呈（ ）。

    A.螺旋线形
    B.钟形
    C.抛物线形
    D.不规则形

    答案：B
    解析：
    资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线是钟形曲线，呈正态分布。

  • 第14题：

    在险价值风险度量中，影响时间长度N选择的因素包括（ ）。

    A.金融机构的管理政策
    B.流动性
    C.期限
    D.风险对冲频率

    答案：A,B,C,D
    解析：
    选择时间长度N就是要计算资产在未来多长时间内的最大损失，这应该根据资产的特点和金融机构的管理政策来确定。一般而言，流动性强的资产往往需要每日计算VaR，而期限较长的头寸则可以每星期或每月计算VaR。此外，投资组合调整、市场数据收集和风险对冲等的频率也是影响时间长度选择的重要因素。

  • 第15题：

    最早发展起来的市场风险度量技术是（ ）。?

    A.情景分析
    B.敏感性分析
    C.压力测试
    D.在险价值计算

    答案：B
    解析：
    敏感性分析的特点是计算简单且便于理解，是最早发展起来的市场风险度量技术，应用广泛。

  • 第16题：

    金融机构估计其风险承受能力，适宜采用（ ）风险度量方法。

    A、敬感性分析
    B、在险价值
    C、压力测试
    D、情景分析

    答案：C
    解析：
    压力测试分析的是一些风险因子发生极端变化情况下的极端情景，在这些极端情景下计算金融产品的损失，是对金融机构计算风险承受能力的一种估计。

  • 第17题：

    在险价值法的缺陷之一在于仅能计算单个金融工具的风险，而不能计算投资组合的风险。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    （）是对风险因子的暴露程度。

    • A、在险价值
    • B、风险收益
    • C、风险价值
    • D、风险敞口

    正确答案:D

  • 第19题：

    金融机构在做出合理的风险防范措施之前会进行风险度量，（）度量方法明确了情景出现的概率。

    • A、情景分析
    • B、敏感性分析
    • C、在险价值
    • D、压力测试

    正确答案:C

  • 第20题：

    多选题
    金融机构通常需要综合运用各种风险度量方法对风险情况进行全面的评估和判断。风险度量的方法主要包括（　　）。
    A

    情景分析

    B

    在险价值计算

    C

    敏感性分析

    D

    压力测试


    正确答案： C,A
    解析：
    风险度量的方法主要包括敏感性分析、情景分析和压力测试、在险价值（VaR）。这三种方法各有优缺点，通常需要金融机构综合运用，以对金融衍生品的市场风险做出全面的评估和判断。

  • 第21题：

    判断题
    在险价值法计算风险可以事前计算风险，不像以往风险管理的方法都是在事后衡量风险大小。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    金融机构估计其风险承受能力，适宜采用（　　）风险度量方法。
    A

    敏感性分析

    B

    在险价值

    C

    压力测试

    D

    情景分析


    正确答案： C
    解析：
    压力测试可以被看作一些风险因子发生极端变化情况下的极端情景分析。在这些极端情景下计算金融产品的损失，是对金融机构计算风险承受能力的一种估计。

  • 第23题：

    单选题
    风险敞口的度量指标有（　　）。Ⅰ．波动率Ⅱ．在险价值Ⅲ．收益率Ⅳ．历史价值
    A

    Ⅰ、Ⅱ

    B

    Ⅰ、Ⅲ

    C

    Ⅱ、Ⅲ

    D

    Ⅱ、Ⅳ


    正确答案： C
    解析：
    风险敞口指未加保护的风险，即因债务人违约行为导致的可能承受风险的信贷余额，指实际所承担的风险，一般与特定风险相连。风险敞口的度量指标包括：波动率和在险价值。

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