风险敞口的度量指标有（　　）。 Ⅰ波动率Ⅱ在险价值Ⅲ收益率Ⅳ历史价值A、Ⅰ、Ⅱ B、Ⅰ、Ⅲ C、Ⅱ、Ⅲ D、Ⅱ、Ⅳ

题目
风险敞口的度量指标有（　　）。
Ⅰ波动率Ⅱ在险价值Ⅲ收益率Ⅳ历史价值

A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅰ、Ⅲ
C、Ⅱ、Ⅲ
D、Ⅱ、Ⅳ
相似考题

1.以下指标中，衡量信用风险的指标有( )。A．不良资产率B．累计外汇敞口头寸比例C．单一集团客户授信集中度D．全部关联度E．累计总敞口头寸比例

2.（）是指暴露在外未加保护的，会对企业经营产生消极影响的风险。A.风险敞口 B.下行风险 C.单向敞口 D.双向敞口

3.企业风险敞口分为（　　）这几种类型。 Ⅰ单向敞口Ⅱ双向敞口Ⅲ多向敞口Ⅳ上游敞口A、Ⅰ、Ⅱ B、Ⅰ、Ⅲ C、Ⅱ、Ⅳ D、Ⅲ、Ⅳ

4.风险敞口分析的度量方法有（ ）。 Ⅰ.回归分析法 Ⅱ.模拟法 Ⅲ.水平分析法 Ⅳ.基本分析法A、Ⅰ,Ⅱ B、Ⅰ,Ⅲ C、Ⅱ,IV D、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ

参考答案和解析
答案：A
解析：
风险敞口指未加保护的风险，即因债务人违约行为导致的可能承受风险的信贷余额，指实际所承担的风险，一般与特定风险相连。风险敞口的度量指标包括：波动率和在险价值。
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  • 第1题：

    下列属于市场风险的衡量指标有( ) 。

    A、累计外汇敞口头寸比例
    B、利率风险敏感度
    C、贷款拨备率
    D、拨备覆盖率
    E、不良资产率

    答案：A,B
    解析：
    选项A、B是衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的市场风险的指标。选项C、D是衡量商业银行贷款损失准备的充足性的指标。选项E是衡量商业银行资产质量的指标。

  • 第2题：

    银行在进行跨国贷款风险管理之前，一个关键的问题是( )。

    A:对国别风险进行细分
    B:对国别风险每个子风险进行明确
    C:深入细致地研究每一种风险
    D:根据银行自身国际贷款的规模和特征度量国别风险敞口

    答案：D
    解析：
    虽然有效管理国际贷款资产风险是银行风险管理的一项重要内容，但由于不同银行间规模大小不同、跨国经营程度以及内部风险控制水平都存在较大差异，因此如何根据银行自身国际贷款规模和特征度量国别风险敞口就成为了一个关键的问题。

  • 第3题：

    单币种敞口头寸是指每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸、期权敞口头寸以及其他敞口头寸之和，反映整个货币组合的外汇风险。 ( )


    答案：错
    解析：
    单币种敞口头寸是指每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸、期权敞口头寸以及其他敞口头寸之和，反映单一货币的外汇风险。

  • 第4题：

    固定敞口指质押券覆盖的标的金额在质押期间内固定不变的风险敞口。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    （）是指银行对源于同一及相关风险敞口过大，如同一业务领域、同一客户、同一产品的风险敞口过大，可能造成巨大损失，甚至直接威胁到银行的信誉、持续经营的能力乃至生存。

    • A、市场风险
    • B、敞口风险
    • C、集中度风险
    • D、声誉风险

    正确答案:C

  • 第6题：

    对金融机构市场风险敏感度的判断主要需要考虑（）。

    • A、管理层识别、度量、监测和控制市场风险的能力
    • B、金融机构的业务规模
    • C、业务性质和复杂程度
    • D、相对于市场风险敞口水平而言，该金融机构的盈利水平的充足程度
    • E、相对于市场风险敞口水平而言，该金融机构的资本水平的充足程度

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第7题：

    多选题
    风险度量模型是指度量风险的方法，确定合适的企业风险度量模型是建立风险管理策略的需要。下列属于风险度量方法的有（）。
    A

    最大可能损失

    B

    概率值

    C

    期望值

    D

    在险值


    正确答案： B,A
    解析： 本题考核风险度量的方法。常用的风险度量包括：最大可能损失；慑率值：损失发生的概率或可能性；期望值：统计期望值，效用期望值；波动性；方差或均方差；在险值：又称VaR，以及其他类似的度量。

  • 第8题：

    判断题
    单币种敞口头寸是指每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸以及调整后的期权头寸之和，反映单一货币的外汇风险。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    （）是指银行对源于同一及相关风险敞口过大，如同一业务领域、同一客户、同一产品的风险敞口过大，可能造成巨大损失，甚至直接威胁到银行的信誉、持续经营的能力乃至生存。
    A

    市场风险

    B

    敞口风险

    C

    集中度风险

    D

    声誉风险


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    以下关于风险敞口的说法不正确的是（）。
    A

    风险敞口是对风险因子的暴露程度

    B

    可以通过多个维度测量风险敞口

    C

    所有风险敞口都可直接测量

    D

    在某些多因子模型中，可以用偏离多少个标准差来衡量对该因子的风险敞口


    正确答案： B
    解析： 有些风险敞口无法直接测量。

  • 第11题：

    多选题
    下列属于市场风险的衡量指标有（　）
    A

    累计外汇敞口头寸比例

    B

    利率风险敏感度

    C

    贷款拨备率

    D

    拨备覆盖率

    E

    不良资产率


    正确答案： B,D
    解析： 选项A、B是衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的市场风险的指标。选项C、D是衡量商业银行贷款损失准备的充足性的指标。选项E是衡量商业银行资产质量的指标。

  • 第12题：

    判断题
    固定敞口指质押券覆盖的标的金额在质押期间内固定不变的风险敞口。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    银行在跨国贷款管理之前，一个关键的问题是（　　）。

    A.对国别风险进行细分
    B.对国别风险每个子风险进行明确
    C.深入细致地研究每一个风险
    D.根据银行自身国际贷款的规模和特征度量国别风险敞口

    答案：D
    解析：
    虽然有效管理国际贷款资产风险是银行风险管理的一项重要内容，但由于不同银行间规模大小不同、跨国经营程度以及内部风险控制水平都存在较大差异，因此如何根据银行自身国际贷款规模和特征度量国别风险敞口玖成为一个关键的问题。

  • 第14题：

    可设置集中度限额的是（ ）。

    A.高国别风险敞口
    B.单一国别最大敞口
    C.较高国别风险敞口
    D.前十大国别敞口
    E.中国别风险敞口

    答案：A,B,C,D
    解析：
    通常，对高和较高国别风险敞口、单一国别最大敞口、前十大国别敞口等可设置集中度限额。

  • 第15题：

    外汇敞口包括（）等

    • A、外汇买卖敞口
    • B、结售汇敞口
    • C、衍生产品敞口
    • D、风险敞口

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    风险评估是指对事故发生的（）进行分析与评估，给出风险度量


    正确答案:可能性和后果

  • 第17题：

    单币种敞口头寸是指每种货币的（）之和，反映单一货币的外汇风险。

    • A、即期净敞口头寸
    • B、远期净敞口头寸
    • C、期权敞口头寸
    • D、其他敞口头寸
    • E、总敞口头寸

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    单币种敞口头寸是指每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸以及调整后的期权头寸之和，反映单一货币的外汇风险。（）


    正确答案:正确

  • 第19题：

    单选题
    （　　）是指可能单独或共同引发风险的内在要素。
    A

    风险源

    B

    风险敞口

    C

    风险事件

    D

    风险损失


    正确答案： B
    解析：
    风险源是指可能单独或共同引发风险的内在要素。理论上说，一切不确定的自然现象和社会现象均有可能引发特定的金融风险，其中比较常见的包括宏观经济形势、宏观经济政策、政府监管规定、行业或产业运行状况、企业经营状况，金融市场参与者行为等等。

  • 第20题：

    单选题
    关于风险管理和风险敞口，下列说法正确的是（　　）。Ⅰ．风险敞口不等同于金融风险Ⅱ．持有外汇头寸是一种风险敞口，而不是金融风险Ⅲ．汇率变动是一种金融风险，不是风险敞口Ⅳ．风险敞口在特定情况下是可以管控的
    A

    Ⅰ、Ⅲ

    B

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： D
    解析：
    风险敞口与金融风险并不等同。例如，持有外汇头寸是一种风险敞口，而不是金融风险；而汇率变动是一种金融风险，而不是风险敞口。与风险源很难控制和管理相比，风险敞口在特定情况下是可以管控的。

  • 第21题：

    单选题
    风险敞口的度量指标有（　　）。Ⅰ．波动率Ⅱ．在险价值Ⅲ．收益率Ⅳ．历史价值
    A

    Ⅰ、Ⅱ

    B

    Ⅰ、Ⅲ

    C

    Ⅱ、Ⅲ

    D

    Ⅱ、Ⅳ


    正确答案： C
    解析：
    风险敞口指未加保护的风险，即因债务人违约行为导致的可能承受风险的信贷余额，指实际所承担的风险，一般与特定风险相连。风险敞口的度量指标包括：波动率和在险价值。

  • 第22题：

    单选题
    下列关于风险管理说法错误的是()。
    A

    风险管理的第一步是识别各种明显进而潜在的风险

    B

    风险识别包括感知风险和识别风险两个环节

    C

    风险度量方法有敏感性分析法、波动性分析法、VaR法和压力测试等

    D

    风险偏好是指金融机构董事会和高级管理层明确说明的愿意承受的整体风险水平或者风险敞口


    正确答案： 风险管理的第一步是识别各种明显进而潜在的风险,风险识别包括感知风险和识别风险两个环节,风险度量方法有敏感性分析法、波动性分析法、VaR法和压力测试等,风险偏好是指金融机构董事会和高级管理层明确说明的愿意承受的整体风险水平或者风险敞口
    解析： 风险管理的第一步是识别各种明显进而潜在的风险，根据风险定义域来源有效识别风险。风险管理者首先要分析投资项目的风险暴露，风险识别包括感知风险和分析风险两个环节。风险度量方法有敏感性分析法、波动性分析法、VaR法和压力测试等。风险偏好是指金融机构董事会和高级管理层明确说明的愿意承受的整体风险水平或者风险敞口。

  • 第23题：

    多选题
    单币种敞口头寸是指每种货币的（）之和，反映单一货币的外汇风险。
    A

    即期净敞口头寸

    B

    远期净敞口头寸

    C

    期权敞口头寸

    D

    其他敞口头寸

    E

    总敞口头寸


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

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