风险敞口分析的度量方法有（ ）。 Ⅰ.回归分析法 Ⅱ.模拟法 Ⅲ.水平分析法 Ⅳ.基本分析法A、Ⅰ,Ⅱ B、Ⅰ,Ⅲ C、Ⅱ,IV D、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ

题目
风险敞口分析的度量方法有（ ）。

Ⅰ.回归分析法

Ⅱ.模拟法

Ⅲ.水平分析法

Ⅳ.基本分析法

A、Ⅰ,Ⅱ
B、Ⅰ,Ⅲ
C、Ⅱ,IV
D、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ
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1.目前计量市场风险最成熟的方法是()。A、久期分析B、VaRC、敞口分析D、敏感性分析

2.(2016年)下列哪些属于市场风险的计量方法（） Ⅰ．外汇敞口分析Ⅱ．久期分析Ⅲ．返回检验Ⅳ．情景分析A.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ B.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ C.Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ

3.市场风险计量方法包括（　　）。A.缺口分析 B.久期分析 C.外汇敞口分析 D.风险价值 E.敏感度分析

4.风险敞口的度量指标有（　　）。 Ⅰ波动率Ⅱ在险价值Ⅲ收益率Ⅳ历史价值A、Ⅰ、Ⅱ B、Ⅰ、Ⅲ C、Ⅱ、Ⅲ D、Ⅱ、Ⅳ

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  • 第1题：

    以下不属于市场风险计量方法的是()。

    A.缺口分析
    B.即期分析
    C.外汇敞口分析
    D.风险价值

    答案：B
    解析：
    市场风险计量方法包括但不限于缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、风险价值、敏感性分析、压力测试、情景分析和返回检验。

  • 第2题：

    市场风险的计量方法包括（　　）。

    A.缺口分析
    B.久期分析
    C.外汇敞口分析
    D.压力测试
    E.敏感性分析

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    市场风险的计量方法包括缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、风险价值法、敏感性分析与情景分析和压力测试。

  • 第3题：

    市场风险的计量方法包括( )。

    A、缺口分析
    B、持续期分析
    C、期限弹性分析
    D、外汇敞口分析
    E、风险价值法

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    A,B,C,D,E
    市场计量的方法包括缺口分析、久期分析、外汇敞口分析和风险价值法。久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

  • 第4题：

    市场风险计量方法包括但不限于()。


    A.缺口分析

    B.久期分析

    C.外汇敞口分析

    D.敏感性分析

    E.风险价值

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    市场风险计量方法包括但不限于缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、风险价值等。

  • 第5题：

    目前西方商业银行测量市场风险的核心方法有风险价值法、（）和压力试验。

    • A、持续期分析
    • B、敞口分析
    • C、情景分析
    • D、敏感性分析

    正确答案:D

  • 第6题：

    市场风险的计量方法包括（）。

    • A、缺口分析
    • B、久期分析
    • C、外汇敞口分析
    • D、压力测试
    • E、敏感性分析

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第7题：

    外汇风险总敞口头寸的计算方法有哪几种（）

    • A、短边法
    • B、长边法
    • C、累计敞口法
    • D、净敞口法

    正确答案:A,C,D

  • 第8题：

    多选题
    风险度量模型是指度量风险的方法，确定合适的企业风险度量模型是建立风险管理策略的需要。下列属于风险度量方法的有（）。
    A

    最大可能损失

    B

    概率值

    C

    期望值

    D

    在险值


    正确答案： B,A
    解析： 本题考核风险度量的方法。常用的风险度量包括：最大可能损失；慑率值：损失发生的概率或可能性；期望值：统计期望值，效用期望值；波动性；方差或均方差；在险值：又称VaR，以及其他类似的度量。

  • 第9题：

    多选题
    下列属于市场风险的计量方法的有（  ）。
    A

    外汇敞口分析

    B

    久期分析

    C

    缺口分析

    D

    敏感性分析

    E

    权重法


    正确答案： B,A
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    风险敞口的度量指标有（　　）。Ⅰ．波动率Ⅱ．在险价值Ⅲ．收益率Ⅳ．历史价值
    A

    Ⅰ、Ⅱ

    B

    Ⅰ、Ⅲ

    C

    Ⅱ、Ⅲ

    D

    Ⅱ、Ⅳ


    正确答案： C
    解析：
    风险敞口指未加保护的风险，即因债务人违约行为导致的可能承受风险的信贷余额，指实际所承担的风险，一般与特定风险相连。风险敞口的度量指标包括：波动率和在险价值。

  • 第11题：

    单选题
    下列哪些属于市场风险的计量方法？（　　）Ⅰ．外汇敞口分析Ⅱ．久期分析Ⅲ．返回检验Ⅳ．情景分析
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： A
    解析：
    除Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四项外，市场风险计量方法还包括：①缺口分析；②风险价值法；③敏感性分析；④压力测试。

  • 第12题：

    多选题
    市场风险的计量方法有（  ）。
    A

    缺口分析

    B

    久期分析

    C

    外汇敞口分析

    D

    敏感性分析

    E

    情景分析


    正确答案： D,A
    解析：

  • 第13题：

    下列关于市场风险计量方法的说法，正确的有(?)。

    A.缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一
    B.久期分析是衡量利率变动对银行整体经济价值的影响
    C.外汇敞口分析是商业银行较早采用的汇率风险计量方法
    D.缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法
    E.缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法

    答案：A,B,C
    解析：
    缺口分析和久期分析都是对利率变动进行敏感性分析的方法；久期分析是衡量利率变动对银行整体经济价值的影响；外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响，是商业银行较早采用的汇率风险计量方法；缺口分析是一种比较初级、粗略的利率风险计量方法；久期分析是比缺口分析方法更为先进的利率风险计量方法。?

  • 第14题：

    下面关于风险的相关描述，说法正确的是（ ）。
    Ⅰ.风险管理的一般步骤包括识别风险、度量风险、决策与实施、风险控制、风险管理效果评价
    Ⅱ.度量风险就是计量风险发生的概率及潜在损失的大小，评估风险的严重程度，为确定风险管理对策提供依据
    Ⅲ.在风险衡量中，概率统计方法起着极为重要的作用
    Ⅳ.风险度量方法有敏感性分析法、波动性计量法、VAR法和情景压力测

    A：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.
    B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.
    C：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.
    D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.

    答案：B
    解析：
    以上选项均符合风险管理的相关内容。

  • 第15题：

    ()是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

    A:缺口分析
    B:久期分析
    C:外汇敞口分析
    D:风险价值方法

    答案：B
    解析：
    久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

  • 第16题：

    下列属于市场风险计量方法的有（ ）。

    A.久期分析
    B.缺口分析
    C.敏感性分析
    D.风险价值
    E.外汇敞口分析

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    市场风险计量方法包括但不限于久期分析、缺口分析、外汇敞口分析、敏感性分析、风险价值等。

  • 第17题：

    金融机构在做出合理的风险防范措施之前会进行风险度量，（）度量方法明确了情景出现的概率。

    • A、情景分析
    • B、敏感性分析
    • C、在险价值
    • D、压力测试

    正确答案:C

  • 第18题：

    下列哪些属于市场风险的计量方法？（）

    • A、外汇敞口分析
    • B、久期分析
    • C、缺口分析
    • D、敏感性分析
    • E、权重法

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    多选题
    金融机构通常需要综合运用各种风险度量方法对风险情况进行全面的评估和判断。风险度量的方法主要包括（　　）。
    A

    情景分析

    B

    在险价值计算

    C

    敏感性分析

    D

    压力测试


    正确答案： C,A
    解析：
    风险度量的方法主要包括敏感性分析、情景分析和压力测试、在险价值（VaR）。这三种方法各有优缺点，通常需要金融机构综合运用，以对金融衍生品的市场风险做出全面的评估和判断。

  • 第20题：

    多选题
    市场风险的计量方法包括（）。
    A

    缺口分析

    B

    久期分析

    C

    外汇敞口分析

    D

    压力测试

    E

    敏感性分析


    正确答案： B,E
    解析： 市场风险的计量方法包括缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、风险价值法、敏感性分析与情景分析和压力测试。

  • 第21题：

    单选题
    目前西方商业银行测量市场风险的核心方法有风险价值法、（）和压力试验。
    A

    持续期分析

    B

    敞口分析

    C

    情景分析

    D

    敏感性分析


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下列关于风险管理说法错误的是()。
    A

    风险管理的第一步是识别各种明显进而潜在的风险

    B

    风险识别包括感知风险和识别风险两个环节

    C

    风险度量方法有敏感性分析法、波动性分析法、VaR法和压力测试等

    D

    风险偏好是指金融机构董事会和高级管理层明确说明的愿意承受的整体风险水平或者风险敞口


    正确答案： 风险管理的第一步是识别各种明显进而潜在的风险,风险识别包括感知风险和识别风险两个环节,风险度量方法有敏感性分析法、波动性分析法、VaR法和压力测试等,风险偏好是指金融机构董事会和高级管理层明确说明的愿意承受的整体风险水平或者风险敞口
    解析： 风险管理的第一步是识别各种明显进而潜在的风险，根据风险定义域来源有效识别风险。风险管理者首先要分析投资项目的风险暴露，风险识别包括感知风险和分析风险两个环节。风险度量方法有敏感性分析法、波动性分析法、VaR法和压力测试等。风险偏好是指金融机构董事会和高级管理层明确说明的愿意承受的整体风险水平或者风险敞口。

  • 第23题：

    多选题
    市场风险计量方法包括但不限于（  ）。
    A

    缺口分析

    B

    久期分析

    C

    外汇敞口分析

    D

    敏感性分析

    E

    风险价值


    正确答案： C,E
    解析：

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