考虑一个6个月期远期合约,标的资产提供年率为4%的连续红利收益率,其无风险利率(连续复利)为年利率10%。假设股价为25元,交割价格为27元。则远期合约的多头价值为()。A、-1.18元B、-1.08元C、1.08元D、1.18元

第1题：

2、假设一种无红利支付的股票目前市价为20元，无风险连续复利年利率为10%，求该股票3个月期的远期价格。如果3个月后该股票的市价是15元，求这份交易数量为100单位的远期合约多头方的价值。

第2题：

9、考虑一份远期合约多头，标的证券是剩余期限为6个月的零息债券，交割价格为$960。该债券的现价为$950。 无风险利率（连续复利）为10%。计算远期合约多头的价值。

A．36.8

B．26.8

C．15.7

D．25.7

E．大于25.7

F．小于46.7

G．大于46.7

H．小于25.7

第3题：

考虑一个股票远期合约，标的股票不支付红利。合约的期限是3个月，假设标的股票现在的价格是40元，连续复利的无风险年利率为5％，那么这份远期合约的合理交割价格应该约为（）元。

第4题：

1 假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元，无风险连续复利年利率为10%，求该股票3个月期远期价格。如果3个月后该股票的市价为15元，求这份交易数量为100单位的远期合约多头方的价值。

第5题：

考虑一个股票远期合约，标的股票不支付红利。合约的期限是3个月，假设标的股票现在的价格是40元，连续复利的无风险年利率为5%，那么这份远期合约的合理交割价格应该约为（）

A．40.5元

B．40元

C．41元

D．41.5元