以S&P 500为标的物三个月到期远期合约，假设指标每年的红利收益率为3%，指标现在的值为900美元，连续复利的无风险年利率为8%，则该远期合约的即期价格为（ ）美元。A．900.00B．911.32C．919.32D．－35.32

题目

以S&P 500为标的物三个月到期远期合约，假设指标每年的红利收益率为3%，指标现在的值为900美元，连续复利的无风险年利率为8%，则该远期合约的即期价格为（ ）美元。

A．900.00

B．911.32

C．919.32

D．－35.32

相似考题

1.考虑一个S&P500指数的3个月期期货合约。假设用来计算指数的股票的红利收益率为每年3%,指数现值为400,连续复利的无风险利率为每年8%,则期货指数为()A、381.16B、396.18C、401.24D、405.03

2.4、不久前谈判的空头远期合约将在三个月后到期，交付价格为40美元。 三个月远期合约的当前远期价格为42美元。 三个月的无风险利率（连续复利）为8％。 空头远期合约的价值是多少？A．+ $ 2.00B．-$ 2.00美元C．+ $ 1.96美元D．- $ 1.96美元

3.A股票现在的市场价格是35美元，年平均红利率为3％，无风险利率为13％，若该股票6个月的远期合约的交割价格为28美元，则该远期合约的价值为（）A．2.8B．8.2C．4.8D．4.2

4.以S&P500为标的物三个月到期远期合约，假设指标每年的红利收益率为3%，标的资产为900美元，连续复利的无风险年利率为8%，则该远期合约的即期价格为（　　）美元。A.900 B.911.32 C.919.32 D.-35.32

更多“以S&P 500为标的物三个月到期远期合约,假设指标每年的红利收益率为3%,指标现在的值为900美元 ”相关问题

  • 第1题：

    考虑一份远期合约，期限为90天（每年360天惯例），现在标的资产价格为500美元。假设无风险利率为6%。该远期合约的无套利价格为（）

    A．500美元

    B．550美元

    C．507.56美元

    D．不确定


    507.56美元

  • 第2题：

    一种股票预计在2个月后会每股支付4美元红利，6个月后再支付4美元红利。股票价格为45美元，无风险年利率为6%（对任何到期日适用，连续复利计息）。一位投资者刚刚持有这种股票的12个月远期合约的空头头寸。此时远期价格以及远期合约的初始价值为

    A．远期价格为39.45美元；远期合约的初始价值为0

    B．远期价格为39.45美元；远期合约的初始价值为正

    C．远期价格为38美元；远期合约的初始价值为0

    D．远期价格为38美元；远期合约的初始价格无法判断


    A

  • 第3题：

    不久前谈判的空头远期合约将在三个月后到期，交付价格为40美元。 三个月远期合约的当前远期价格为42美元。 三个月的无风险利率（连续复利）为8％。 空头远期合约的价值是多少？

    A．+ $ 2.00

    B．-$ 2.00美元

    C．+ $ 1.96美元

    D．- $ 1.96美元


    - $ 1.96美元

  • 第4题：

    A股票现在的市场价格是35美元，年平均红利率为3％，无风险利率为13％，若该股票6个月的远期合约的交割价格为28美元，则该远期合约的价值为（）。

    A．2.8

    B．8.2

    C．4.8

    D．4.2


    低估

  • 第5题：

    A股票现在的市场价格是35美元，年平均红利率为3％，无风险利率为13％，若该股票6个月的远期合约的交割价格为28美元，则该远期合约的价值为（）

    A．2.8

    B．4.2

    C．4.8

    D．8.2


    低估

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