在资本资产定价模型中，β系数表示（ ）A．某项资产的总风险B．某项资产的非系统性风险C．某项资产期望收益率的波动程度D．某项资产的收益率与市场组合之间的相关性

题目

在资本资产定价模型中，β系数表示（ ）

A．某项资产的总风险

B．某项资产的非系统性风险

C．某项资产期望收益率的波动程度

D．某项资产的收益率与市场组合之间的相关性

相似考题

1.资本资产定价模型是衡量某项可分散风险所期望得到收益补偿的市场定价模型。()此题为判断题(对，错)。

2.下列说法中错误的是（ ）。A．单项资产的β系数反映单项资产所含的系统风险对市场组合平均风险的影响程度B．某项资产的β＝某项资产的风险报酬率/市场组合的风险报酬率C．某项资产β＝1说明该资产的系统风险与市场组合的风险一致D．某项资产β＝0.5说明如果整个市场投资组合的风险收益率上升5%，则该项资产的风险收益率上升10%

3.在资本资产定价模型中，β系数表示（ ）。A．某项资产的总风险B．某项资产的非系统性风险C．某项资产期望收益率的波动程度D．某项资产的收益率与市场组合之间的相关性

4.资本资产定价模型反映了风险与要求的收益率之间的均衡关系。在资本资产定价模型中，β系数是重要的因素，其表示的内容是（ ）。A．某项资产的总风险B．某项资产的非系统性风险C．某项资产期望收益率的波动程度D．某项资产收益率与市场组合之间的相关性

更多“在资本资产定价模型中,β系数表示( )A.某项资产的总风险B.某项资产的非系统性风险C.某项资 ”相关问题

  • 第1题：

    下列关于某项资产的β系数的说法中，不正确的是（）。

    A.某项资产的β系数等于1，该资产所含的系统风险与市场组合的风险一致
    B.某项资产的β系数小于1，该资产所含的系统风险小于市场组合的系统风险
    C.某项资产的β系数大于1，该资产所含的系统风险大于市场组合的系统风险
    D.某项资产的β系数不可能为负数

    答案：D
    解析：
    极个别资产的β系数是负数，表明这类资产与市场平均收益的变化方向相反。当市场平均收益增加时，这类资产的收益却在减少。所以选择选项D。

  • 第2题：

    资本资产定价模型反映了风险与要求的收益率之间的均衡关系。在资本资产定价模型中，β系数是重要的因素，其表示的内容是( )。

    A:某项资产的总风险
    B:某项资产的非系统性风险
    C:某项资产期望收益率的波动程度
    D:某项资产收益率与市场组合之间的相关性

    答案：D
    解析：

  • 第3题：

    在运用资本资产定价模型时，若某项资产的贝塔系数小于零，说明该资产的风险小于市场平均风险。


    ABC

  • 第4题：

    在资本资产定价模型中，β系数表示()。

    A:某项资产的总风险
    B:某项资产的非系统性风险
    C:某项资产期望收益率的波动程度
    D:某项资产的收益率与市场组合之间的相关性

    答案：D
    解析：

  • 第5题：

    按照资本资产定价模型，某项资产的风险收益率等于该资产的系统风险系数与市场风险溢酬的乘积。()


    答案：对
    解析：

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