资本资产定价模型反映了风险与要求的收益率之间的均衡关系。在资本资产定价模型中，β系数是重要的因素，其表示的内容是（ ）。A．某项资产的总风险B．某项资产的非系统性风险C．某项资产期望收益率的波动程度D．某项资产收益率与市场组合之间的相关性

题目

资本资产定价模型反映了风险与要求的收益率之间的均衡关系。在资本资产定价模型中，β系数是重要的因素，其表示的内容是（ ）。

A．某项资产的总风险

B．某项资产的非系统性风险

C．某项资产期望收益率的波动程度

D．某项资产收益率与市场组合之间的相关性

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1.关于资本资产定价模型与套利定界理论的比较说法正确的是( )。A．两者在本质上都是一样，都是一个证券价格的均衡模型B．资本资产定价模型是风险收益均衡关系主导的市场均衡，而套利定价理论的出发点是市场上存在非均衡机会C．资本资产定价模型的前提条件较为简单，更符合金融市场运行的实际D．资本资产定价模型只考虑了来自市场的风险，而套利定价利率还考虑了市场之外的风险E．资本资产定价模型是通过充分分散化的投资组合的分析而得到的，对单项资产的定价结论并不一定成立

2.资本资产定价模型是关于在均衡条件下风险与预期收益率之间关系，即资产定价的一般均衡理论。该模型最早是由鲁宾在马柯威茨的投资组合理论的基础上独立提出的。 （ ）

3.资本资产套利定价模型是描述证券的期望收益率水平与因素风险水平之间关系的一个均衡模型。

4.在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。A．多因素模型B．特征线模型C．资本资产定价模型D．套利定价模型

更多“资本资产定价模型反映了风险与要求的收益率之间的均衡关系。在资本资产定价模型中,β系数是重要的 ”相关问题

  • 第1题：

    关于资本资产定价理论描述错误的是( )。

    A、资本市场线表示对所有投资者而言最好的风险收益组合
    B、证券市场线说明了单个风险资产的收益与风险之间的关系
    C、证券市场线反映了单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系。
    D、资产定价模型提供了测度非系统风险的指标。

    答案：D
    解析：
    资产定价模型提供了测度系统风险的指标，Ｄ不对。

  • 第2题：

    反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。

    A.多因素模型
    B.特征线模型
    C.资本资产定价模型
    D.套利定价模型

    答案：A
    解析：

  • 第3题：

    97、资本资产定价模型和套利定价模型解决了单项资产或资产组合的预期收益率与其风险的关系。


    A

  • 第4题：

    资本资产定价模型反映了风险与要求的收益率之间的均衡关系。在资本资产定价模型中，β系数是重要的因素，其表示的内容是( )。

    A:某项资产的总风险
    B:某项资产的非系统性风险
    C:某项资产期望收益率的波动程度
    D:某项资产收益率与市场组合之间的相关性

    答案：D
    解析：

  • 第5题：

    以下有关资本资产定价模型的说法中，错误的是（　）。

    A. 资本资产定价模型假设市场是均衡的
    B. 资本资产定价模型可以准确地提示证券市场的规律
    C. 证券市场线对任何公司. 任何资产都是适合的
    D. 资本资产定价模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法

    答案：B
    解析：
    资本资产定价模型只能大体描绘出证券市场运动的基本情况，而不能完全准确地揭示证券市场的一切，选项B的说法不正确。

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