单期二叉树期权定价模型假设未来股价有多种可能。（ ）

题目

单期二叉树期权定价模型假设未来股价有多种可能。（ ）

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1.假设甲公司的股票现在的市价为20元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为21元，到期时间是1年。1年以后股价有两种可能：上升40%，或者降低30%。无风险利率为每年4%。 要求：利用单期二叉树定价模型确定期权的价值。

2.1、在股票期权定价的单步二叉树模型中，假设未来的股票价格是一个连续型随机变量，即可以有无限多个不同的取值。

3.30、下列不是二叉树期权定价模型的假设的是（）。A．看涨期权只能在到期日执行B．未来股票价格将是两种可能值中的一个C．允许卖空D．允许以无风险利率借入或贷出款项

4.公司是一家上市公司，其股票于2009 年8 月1 日的收盘价为每股40 元。有一种以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为42 元，到期时间是3 个月。3 个月以内公司不会派发股利，3 个月以后股价有2 种变动的可能：上升15%或者下降25%。 已知政府债券利率为4％。 要求：单期二叉树定价模型计算期权价值

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  • 第1题：

    下列不是二叉树期权定价模型的假设的是（）。

    A．看涨期权只能在到期日执行

    B．未来股票价格将是两种可能值中的一个

    C．允许卖空

    D．允许以无风险利率借入或贷出款项


    看涨期权只能在到期日执行

  • 第2题：

    二叉树定价法与BS期权定价模型的假设存在很大区别，因此定价结果也自然不同。


    错误

  • 第3题：

    以下说法错误的是（）。 A. 布莱克－斯科尔斯模型主要用于美式看跌期权定价 B. 二叉树模型可以为欧式看涨期权定价 C. 二叉树模型可以为美式看跌期权定价 D. 蒙特卡洛方法可以为欧式看涨期权定价


    B资产的价格波动率用于度量资产所提供收益的不确定性，人们经常采用历史数据和隐含波动率来估计。

  • 第4题：

    期权定价方法不包括（）

    A．B-S模型

    B．未来现金流量贴现法

    C．风险中性定价法

    D．二叉树定价法


    未来现金流量贴现法

  • 第5题：

    在单期二叉树模型中，假设初始结点上股票S价格为50，第一期可能的股票价格分别为60和40，利率为0，则使用股票和债券复制第一期时到期的执行价格为50元的欧式看涨期权对期权进行定价，期权的价格为

    A．0

    B．5

    C．10

    D．15


    D

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