30、下列不是二叉树期权定价模型的假设的是（）。A．看涨期权只能在到期日执行B．未来股票价格将是两种可能值中的一个C．允许卖空D．允许以无风险利率借入或贷出款项
题目
30、下列不是二叉树期权定价模型的假设的是（）。
A．看涨期权只能在到期日执行
B．未来股票价格将是两种可能值中的一个
C．允许卖空
D．允许以无风险利率借入或贷出款项
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第1题：
一阶段二叉树模型对期权的定价过程也称为风险中性定价。（ ）
正确答案：A
一阶段二叉树模型假定期权的即期价格为两种可能期权价格C+、C﹣的加权平均值，权重分别为π和1-π。这个加权平均值然后再以无风险利率r进行一个阶段的折现。π和1-π实际上为风险中性概率，以上的定价过程也称为风险中性定价。 -
第2题：
下列哪项不是常见的其他标的期权可采用B-S-M模型定价（）
Ａ利率期权 Ｂ货币期权 Ｃ期货期权 Ｄ二叉树模型
答案：D解析：常见的其他标的期权包含利率期权、货币期权、期货期权和权证等 -
第3题：
约翰?考克斯（John C. Cox)、 斯蒂芬?罗斯（Stephen A. Ross)和马克?鲁宾斯坦（Mark Rubinstein) 等人提出的期权定价模型是二叉树模型 （Binomial ）二叉树模型 （Binomial ）不可对欧式期权进行定价，也可对美不式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、 应用广泛。（）
答案：错解析：
二叉树模型（Binomial Tree)是由约翰?考克斯（John C. Cox)、 斯蒂芬?罗斯（Stephen A. Ross)和马克?鲁宾斯坦（Mark Rubinstein) 等人提出的期权定价模型 ，该模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、 应用广泛。 -
第4题：
期权定价模型中，既能对欧式期权进行定价，也能对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价的是（ ）。A.B-S-M模型
B.几何布朗运动
C.持有成本理论
D.二叉树模型答案：D解析：二叉树模型（Binomial Tree）是由约翰 考克斯（John C.Cox）、斯蒂芬 罗斯（Stephen A.Ross）和马克 鲁宾斯坦（Mark Rubin-stein）等人提出的期权定价模型，该模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、应用广泛。
考点：二叉树模型 -
第5题：
下列哪项是常见的其他标的期权可采用B-S-M模型定价（）
Ａ利率期权 Ｂ货币期权 Ｃ期货期权 Ｄ权证 Ｅ二叉树模型
答案：A,B,C,D解析：常见的其他标的期权包含利率期权、货币期权、期货期权和权证等 -
第6题：
采用倒推法的期权定价模型包括（）
- A、BS公式
- B、二叉树模型
- C、隐性差分法
- D、蒙特卡罗模拟
正确答案:B,C -
第7题：
列不是单向二叉树定价模型的假设的是（）。
- A、未来股票价格将是两种可能值中的一个
- B、允许卖空
- C、允许以无风险利率借入或贷出款项
- D、看涨期权只能在到期日执行
正确答案:D -
第8题：
期权二叉树定价模型和B-S-M期权定价模型不存在任何内在联系。
正确答案:错误 -
第9题：
二叉树模型可对欧式期权进行定价，但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。（）
正确答案:错误 -
第10题：
判断题期权二叉树定价模型和B-S-M期权定价模型不存在任何内在联系。A对
B错
正确答案： 对解析： 暂无解析 -
第11题：
问答题如何用二叉树模型给美式期权定价？正确答案： 因为美式期权可在到期日前行权，因此我们需要在二叉树的每个节点比较立即行权与继续等待的价值，并取两者中较大者，其余同欧式期权的二叉树定价法。解析： 暂无解析 -
第12题：
单选题下列关于；期权定价方法的表述中，不正确的是（ ）。A单期二叉树模型假设未来股票的价格将是两种可能值中的一个
B在二叉树模型下，不同的期数划分，可以得到不同的结果
C在二叉树模型下，期数的划分不影响期权估价的结果
D在二叉树模型下，划分的期数越多，期权估价的结果与BS模型越接近
正确答案： A解析：
二叉树方法是一种近似的方法。不同的期数划分，可以得到不同的近似值。期数越多，计算结果与布莱克——斯科尔斯定价模型的计算结果的差额越小，期权价值越接近实际。 -
第13题：
对于股票期权部分，目前有布莱克一斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型和二叉树期权定价模型两种定价方法。()答案：对解析：对于股票期权部分，目前有两种定价方法：布莱克一斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型和二叉树期权定价模型。本题说法正确。 -
第14题：
二叉树模型是由（ ）提出的期权定价模型。A.康奈尔
B.弗伦奇
C.约翰·考克斯
D.斯蒂芬·罗斯答案：C,D解析：二叉树模型是由约翰·考克斯、斯蒂芬·罗斯和马克·鲁宾斯坦等人提出的期权定价模型。 -
第15题：
下列是期权定价模型的是（）
Ａ几何布朗运动 ＢB－S-M模型布莱 Ｃ二叉树模型 Ｄ单步二模型 Ｅ单步单模型
答案：A,B,C解析：１.几何布朗运动２.Ｂ－S-M模型布莱 -
第16题：
下列是期权定价模型的是，除了（）
Ａ几何布朗运动
ＢＢ－S-M模型布莱
Ｃ二叉树模型
Ｄ单步单模型
答案：D解析：１.几何布朗运动
２.Ｂ－S-M模型布莱
３.二叉树模型 -
第17题：
以下关于二叉树模型的说法，哪项是不正确的（）
- A、二叉树模型可用于对美式期权定价
- B、二叉树模型可用于对欧式期权定价
- C、二叉树模型期数越多，则定价结果越准确
- D、二叉树模型和B-S-M模型并不等价
正确答案:D -
第18题：
简述如何应用二叉树模型对无收益资产进行期权定价？
正确答案:二叉树模型首先把期权的有效期分为很多很多的时间间隔△t，假如将期权有效期[0，T]分为N个相等的时间间隔，其时间分点为i△t，并假设在每个时间间隔内标的资产价格总是从开始的价格（设为S）以概率p上升到Su，而以概率1-p下降到Sd，然后建立标的资产价格的树型结构（正向递推），再利用此树型结构从后向前分析期权定价（反向递推）。 -
第19题：
二叉树模型的定价中最后节点期权的价值等于内在价值。
正确答案:正确 -
第20题：
如何用二叉树模型给美式期权定价？
正确答案:因为美式期权可在到期日前行权，因此我们需要在二叉树的每个节点比较立即行权与继续等待的价值，并取两者中较大者，其余同欧式期权的二叉树定价法。 -
第21题：
单选题下列关于二叉树期权定价模型的表述中，错误的是（）。A二叉树模型是一种近似的方法
B将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不同的
C期数越多，计算结果与布莱克一斯科尔斯定价模型的计算结果越接近
D假设前提之一是不允许卖空标的资产
正确答案： C解析： 二叉树期权定价模型的假设：（1）市场投资没有交易成本；（2）投资者都是价格的接受者；（3）允许完全使用卖空所得款项；（4）允许以无风险利率借入或贷出款项；（5）未来股票的价格将是两种可能值中的一个。根据"允许完全使用卖空所得款项"可以得出选项D不正确。 -
第22题：
判断题二叉树模型可对欧式期权进行定价，但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。()A对
B错
正确答案： 错解析： 暂无解析 -
第23题：
多选题下列关于布莱克—斯科尔斯模型的表述中，正确的有（ ）。A对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克—斯科尔斯模型进行估价
B对于派发股利的美式看跌期权，不能用布莱克—斯科尔斯模型进行估价
C对于派发股利的美式期权，可以利用二叉树方法对其进行估价
D布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行，即模型仅适用于欧式期权
正确答案： B,A解析：
对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克斯科尔斯模型进行估价。对于派发股利的美式看跌期权，按道理不能用布莱克一斯科尔斯模型进行估价，不过，通常情况下使用布莱克一斯科尔斯模型对美式看跌期权估价，误差并不大，仍然具有参考价值。对于派发股利的美式期权，适用的估价方法有两个：一是利用二叉树方法对其进行估价；二是使用更复杂的、考虑提前执行的期权定价模型。布莱克一斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行，即模型仅适用于欧式期权。 -
第24题：
多选题对二叉树模型说法正确的是（ ）。A模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价
B模型思路简洁、应用广泛
C步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形
D当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能
正确答案： A,C解析：
D项，当步数为n时，nT时刻股票价格共有n＋1种可能，故步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形。