由两种完全正相关的股票组成的证券组合不能抵销任何风险。( )A．正确B．错误

题目

由两种完全正相关的股票组成的证券组合不能抵销任何风险。( )

A．正确

B．错误

相似考题

1.由两种完全正相关的股票组成的证券组合不能抵销任何风险。 （ ）此题为判断题(对，错)。

2.两种完全正相关的股票组成的证券组合，不能抵销任何风险。（ ）此题为判断题(对，错)。

3.两种完全正相关的股票组成的证券组合不能抵消任何风险。（　　）

4.两种完全正相关的股票形成的证券组合( )。A．可降低所有可分散风险B．可降低市场风险C．可降低可分散风险和市场风险D．不能抵销任何风险

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  • 第1题：

    两种正相关的股票组成的证券组合，不能抵消任何风险。()


    答案：错
    解析：
    风险包括两种，系统风险和非系统风险。系统风险是不可分散风险，非系统风险是可分散风险，但非系统风险的分散情况要视股票间相关程度而定；当两只股票相关系数小于1而大于0，此时可以分散一定的风险，只有当两只股票完全正相关时，即相关系数为1，该组合不能抵消任何风险。

  • 第2题：

    关于证券组合风险，一下说法中正确的有

    A．利用某些有风险的单项资产组成一个完全无风险的投资组合是可能的

    B．由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单只股票具有相同的风险

    C．若投资组合由完全正相关的股票组成，则无法分散风险

    D．由两只完全正相关的股票组成的投资组合具有比单只股票更小的风险


    利用某些有风险的单项资产组成一个完全无风险的投资组合是可能的;由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单只股票具有相同的风险;若投资组合由完全正相关的股票组成，则无法分散风险

  • 第3题：

    28、两种完全正相关的股票组成的证券组合，不能抵销任何风险。


    C

  • 第4题：

    31、关于证券组合风险，以下说法中正确的有

    A．利用某些有风险的单项资产组成一个完全无风险的投资组合是可能的

    B．由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单只股票具有相同的风险

    C．若投资组合由完全正相关的股票组成，则无法分散风险

    D．由两只完全正相关的股票组成的投资组合具有比单只股票更小的风险


    利用某些有风险的单项资产组成一个完全无风险的投资组合是可能的;由两只完全正相关的股票组成的投资组合与但只股票具有相同的风险;由两只完全正相关的股票组成的投资组合与但只股票具有相同的风险;当股票报酬完全负相关时，所有的风险都能被分散掉

  • 第5题：

    由两种完全负相关的股票组成的证券组合不能抵消任何风险。（）


    错误

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