两种完全正相关的股票组成的证券组合不能抵消任何风险。（　　）

题目
两种完全正相关的股票组成的证券组合不能抵消任何风险。（　　）

相似考题

1.当两种证券完全正相关时,由此所形成的证券组合()。A.能适当地分散风险B.不能分散风险C.证券组合风险小于单向证券风险的加权平均值D.可分散掉全部风险

2.两种完全正相关的股票形成的证券组合( )。A．可降低所有可分散风险B．可降低市场风险C．可降低可分散风险和市场风险D．不能抵销任何风险

3.相关系数β等于－1,意味着()。A.两种证券之间具有完全正相关性B.两种证券之间相关性稍差C.两种证券之间风险可以完全抵消D.两种证券组合的风险很大

4.由两种完全正相关的股票组成的证券组合不能抵销任何风险。 （ ）此题为判断题(对，错)。

参考答案和解析
答案：对
解析：
当两种股票完全正相关(相关系数=1)时，不能抵消任何风险。
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  • 第1题：

    两种完全正相关的股票形成的股票组合()。

    A.可降低所有可分散风险

    B.可降低市场风险

    C.可降低可分散风险和市场风险

    D.不能抵消任何风险,分散持有没有好处


    参考答案：D

  • 第2题：

    两种完全正相关的股票形成的证券组合( )。

    A．可降低市场风险

    B．可降低可分散风险和市场风险

    C．不能抵消任何风险

    D．可降低所有可分散风险


    正确答案：C
    解析：股票间的相关程度会影响非系统风险的分散情况，当两种股票完全负相关时，可降低所有非系统性风险，两种股票完全正相关时，不能抵消任何风险。

  • 第3题：

    如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，则( )。

    A．该组合不能抵消任何非系统风险

    B．该组合的风险收益为零

    C．该组合的非系统性风险能完全抵消

    D．该组合的投资收益为50%


    正确答案：C
    解析：把投资收益呈负相关的证券放在一起组合。一种股票的收益上升而另一种股票的收益下降的两种股票，称为负相关股票。投资于两只呈完全负相关的股票，该组合投资的非系统性风险能完全抵消。

  • 第4题：

    两种完全负相关的股票形成的证券组合( )。

    A.可消除所有可分散风险

    B.不能抵消任何风险

    C.可降低可分散风险和市场风险

    D.无法确定


    正确答案：C

  • 第5题：

    如果A、B两种股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（　）。

    A.不能降低任何风险
    B.可以分散部分风险
    C.可以最大限度地抵消风险
    D.风险等于两种股票风险之和

    答案：A
    解析：
    如果A、B两种股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则两种股票的相关系数为1，相关系数为1时投资组合不能降低任何风险，组合的风险等于两种股票风险的加权平均数。

  • 第6题：

    以下关于股票投资组合问题，表述正确的是（）

    • A、股票投资组合中的股票种类越多，风险越大
    • B、若投资的两种股票完全正相关，可抵消全部组合风险
    • C、若投资的两种股票完全负相关，可抵消全部组合风险
    • D、假定投资组合包括全部股票，投资者只承担市场风险，不承担公司特有风险

    正确答案:C,D

  • 第7题：

    两种正相关的股票组成的证券组合，不能抵消任何风险。


    正确答案:错误

  • 第8题：

    相关系数β等于-1意味着（）。

    • A、两种证券之间具有完全正相关性
    • B、两种证券之间相关性稍差
    • C、两种证券之间风险可以完全抵消
    • D、两种证券组合的风险很大

    正确答案:C

  • 第9题：

    单选题
    当两种股票组成证券组合时，如果这两种股票完全负相关，则（）。
    A

    不能完全分散所有投资风险 

    B

    可以完全分散所有投资风险 

    C

    不能完全分散非系统性风险 

    D

    可以完全分散非系统性风险


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    两种正相关的股票组成的证券组合，不能抵销任何风险。（　　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：
    风险包括两种：系统风险和非系统风险。系统风险是不可分散风险，非系统风险是可分散风险，但非系统风险的分散情况要视股票间相关程度而定。当两支股票正相关时，即相关系数小于1且大于0，此时可以分散一定的风险；当两支股票完全正相关时，即相关系数为1时，该组合不能抵销任何风险。

  • 第11题：

    判断题
    两种完全负相关的股票组成的证券组合，不能抵销任何风险。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 当投资组合完全负相关时，投资组合可以最大程度地抵销风险。

  • 第12题：

    判断题
    两种完全正相关的股票组成的证券组合不能抵消任何风险。（　　）[2003年真题]
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：
    两项证券资产组合的收益率的方差满足关系式：σp2＝W12σ12＋W22σ22＋2W1W2ρ1，2σ1σ2，当两种股票完全正相关（相关系数＝1）时，它们的收益率变化方向和变化幅度完全相同。这时，σp2＝（W1σ1＋W2σ2）2，即σp2达到最大。由此表明，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值。即当两项资产的收益率完全正相关时，两项资产的风险完全不能相互抵销，所以这样的组合不能降低任何风险。

  • 第13题：

    两种完全正相关的股票组成的证券组合，不能抵销任何风险。（ ）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第14题：

    当两种证券完全正相关时,由此所形成的证券组合( )。

    A: 能适当地分散风险

    B: 不能分散风险

    C: 证券组合风险小于单项证券风险的加权平均值

    D: 可分散全部风险


    正确答案: B

  • 第15题：

    由两种完全正相关的股票组成的证券组合不能抵销任何风险。( )

    A．正确

    B．错误


    正确答案：A
    解析：当两种股票完全正相关时，即相关系数=1时，表示一种证券的报酬率增长与另一种证券的报酬率的增长成正比例关系，这样的两种股票组合不能抵销任何风险。

  • 第16题：

    已知两种证券的相关系数等于1，则表明( )。

    A.两种证券正相关
    B.两种证券负相关
    C.风险分散效果好
    D.完全不能抵消风险
    E.与整个证券市场平均风险相同

    答案：A,D
    解析：
    若相关系数为正值表示两种证券呈同向变化，所以选项A正确B错误；＋1代表完全正相关，完全不能通过投资的分散化予以抵消，所以选项D正确C错误；相关系数等于1不能看出其与整个证券市场平均风险相同，所以选项E错误。

  • 第17题：

    按照证券投资组合理论，投资于A、B两种证券，则下列说法中，错误的是（　　）。

    A.若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险可以最大程度地抵消
    B.若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵消
    C.若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减
    D.实务中，相关系数不为1的证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险

    答案：C
    解析：
    按照证券投资组合理论，资金投资于A、B两种证券，则：若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险可以最大限度地抵消；若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不变；实务中，相关系数不为1的证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险。

  • 第18题：

    按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券则（）。

    • A、若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵消
    • B、若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵消
    • C、若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减
    • D、实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险

    正确答案:A,B,D

  • 第19题：

    当两种证券完全正相关时，由此所形成的证券组合（）

    • A、能适当地分散风险
    • B、不能分散风险
    • C、证券组合风险小于单项证券风险的加权平均
    • D、可分散掉全部风险

    正确答案:B

  • 第20题：

    当两种股票组成证券组合时，如果这两种股票完全负相关，则（）。

    • A、不能完全分散所有投资风险 
    • B、可以完全分散所有投资风险 
    • C、不能完全分散非系统性风险 
    • D、可以完全分散非系统性风险

    正确答案:D

  • 第21题：

    多选题
    以下关于股票投资组合问题，表述正确的是（）
    A

    股票投资组合中的股票种类越多，风险越大

    B

    若投资的两种股票完全正相关，可抵消全部组合风险

    C

    若投资的两种股票完全负相关，可抵消全部组合风险

    D

    假定投资组合包括全部股票，投资者只承担市场风险，不承担公司特有风险


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    两种完全正相关的股票组成的证券组合不能抵销任何风险。（　　）[2003年真题]
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：
    两项证券资产组合的收益率的方差满足关系式：σp2＝W12σ12＋W22σ22＋2W1W2ρ1，2σ1σ2，当两种股票完全正相关（相关系数＝1）时，它们的收益率变化方向和变化幅度完全相同。这时，σp2＝（W1σ1＋W2σ2）2，即σp2达到最大。由此表明，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值。即当两项资产的收益率完全正相关时，两项资产的风险完全不能相互抵销，所以这样的组合不能降低任何风险。

  • 第23题：

    判断题
    两种正相关的股票组成的证券组合，不能抵消任何风险。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 风险包括两种，系统风险和非系统风险。系统风险是不可分散风险，非系统风险是可分散风险，但非系统风险的分散情况要视股票间相关程度而定；当两只股票相关系数小于1但大于0，此时可以分散一定的风险，只有当两只股票完全正相关时，即相关系数为1时，该组合不能抵消任何风险。

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