按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券则( )。A．若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵销B．若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵销C．若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减D．实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险

题目

按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券则( )。

A．若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵销

B．若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵销

C．若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减

D．实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险

相似考题

1.按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项目。( )A．若A、B项目完全正相关，组合后的非系统性风险完全抵销B．若A、B项目完全正相关，组合后的非系统性风险不扩大也不减少C．若A、B项目完全负相关，组合后的非系统性风险不扩大也不减少D．若A、B项目完全负相关，组合后的非系统性风险完全抵销

2.按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于 A、 B两项目，下列说法正确的有（　　）。A. 若 A、 B项目完全负相关，组合后的非系统风险完全抵消 B. 若 A、 B项目相关系数小于 0，组合后的非系统风险可以减少 C. 若 A、 B项目相关系数大于 0，但小于 1时，组合后的非系统风险不能减少 D. 若 A、 B项目完全正相关，组合后的非系统风险不扩大也不减少

3.按照证券投资组合理论，投资于A、B两种证券，则下列说法中，错误的是（　　）。 A.若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险可以最大程度地抵消 B.若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵消 C.若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减 D.实务中，相关系数不为1的证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险

4.按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项目( )。A．若A、B项目完全负相关，组合后的非系统风险完全抵销B．若A、B项目完全负相关，组合非系统风险不扩大也不减少C．若A、B项目完全正相关，组合后的非系统风险完全抵销D．若A、B项目完全正相关，组合非系统风险不扩大也不减少

更多“按照证券投资组合的风险理论,以等量资金投资于A、B两证券则()。A.若A、B证券完全负相关,组合的非系 ”相关问题

  • 第1题：

    按照资产投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项目，下列说法正确的有()。

    A.若A、B项目完全负相关，组合后的非系统风险完全分散
    B.若A、B项目相关系数小于0，组合后的非系统风险可以减少
    C.若A、B项目相关系数大于0，但小于1时，组合后的非系统风险不能减少
    D.若A、B项目完全正相关，组合后的非系统风险不扩大也不减少

    答案：A,B,D
    解析：
    若A、B项目相关系数大于0，但小于1时，属于正相关，组合后的系统风险可以分散一部分，只不过分散效果不如完全负相关。所以选项C错误。

  • 第2题：

    3、根据风险分散理论，如果投资组合中两种证券之间完全负相关，则（）。

    A．该组合的投资收益大于其中任一证券的收益

    B．该组合的风险收益为零

    C．该组合的非系统风险可完全抵消

    D．该组合只承担公司特有风险，不承担市场风险


    A

  • 第3题：

    按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B项目

    A．若A、B项目完全负相关，组合后的风险完全抵销

    B．若A、B项目完全负相关，组合风险不扩大也不减少

    C．A、B项目完全正相关，组合后的风险完全抵销

    D．B项目完全正相关，组合风险不扩大也不减少


    若A、B项目完全负相关,组合后的非系统风险可以充分抵销;若A、B项目相关系数小于0,组合后的非系统风险可以减少;若A、B项目完全正相关,组合后的非系统风险不扩大也不减少

  • 第4题：

    根据投资的风险分散理论，以等量资本投资于A、B两个项目，则下列表述正确的有（）。

    A．如果A、B两个项目完全正相关，组合后的风险完全抵消

    B．如果A、B两个项目完全正相关，组合后的风险既不扩大也不减少

    C．如果A、B两个项目完全负相关，组合后的风险完全抵消

    D．B两个项目完全负相关，组合后的风险既不扩大也不减少


    BC

  • 第5题：

    3、根据风险分散理论，如果投资组合中两种证券之间完全负相关，则（）。

    A．该组合的风险收益为零

    B．该组合的非系统风险可完全抵消

    C．该组合的投资收益大于其中任一证券的收益

    D．该组合只承担公司特有风险，不承担市场风险


    A

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