下列关于市场风险溢酬的说法，不正确的是（ ）。A．它反映市场整体对风险的厌恶程度B．对风险越是厌恶和回避，要求的补偿就越高C．“Rm－Rf”表示市场风险溢酬D．它是承担某项资产超过市场平均风险的风险所要求获得的补偿
题目
下列关于市场风险溢酬的说法，不正确的是（ ）。
A．它反映市场整体对风险的厌恶程度
B．对风险越是厌恶和回避，要求的补偿就越高
C．“Rm－Rf”表示市场风险溢酬
D．它是承担某项资产超过市场平均风险的风险所要求获得的补偿
相似考题
参考答案和解析
市场风险溢酬(Rm一Rf)是由于承担了市场平均风险所要求获得的补偿，它反映的是市场作为整体对风险的平均容忍程度，也就是市场整体对风险的厌恶程度，对风险越是厌恶和回避，要求的补偿就越高。
更多“下列关于市场风险溢酬的说法,不正确的是( )。 A.它反映市场整体对风险的厌恶程度B. ”相关问题
-
第1题：
下列说法中正确的有（ ）。
A．R=Rf+β×(Rm-Rf)所代表的直线就是证券市场线
B．(Rm-Rf)称为市场风险溢酬
C．如果风险厌恶程度高，那么(Rm-Rf)就大
D．在证券市场线中，横轴是(Rm-Rf)，纵轴是必要收益率R
正确答案：ABC
证券市场线就是R=Rf+β×(Rm-Rf)所代表的直线，其中(Rm-Rf)称为市场风险溢酬，证券市场线的横轴是β，其斜率是(Rm-Rf)，如果风险厌恶程度高，那么(Rm-Rf)就大。 -
第2题：
关于证券市场线的说法正确的是（ ）。
A．证券市场线的一个重要暗示是“只有系统风险才有资格要求补偿”
B．斜率是市场风险溢酬
C．截距是无风险收益率
D．当无风险收益率变大而其他条件不变时，证券市场线会整体向上平移
正确答案：ABCD
证券市场线的横轴是贝他系数，而贝他系数仅仅对该资产所含的系统风险的度量，因此，证券市场线的一个重要暗示就是“只有系统风险才有资格要求补偿”，即选项A正确；证券市场线的方程为R＝Rf＋β×（Rm-Rf），其中（Rm-Rf）表示市场风险溢酬，Rf表示无风险收益率，由此可知，选项B、C、D正确。
【该题针对“资本资产定价模型”知识点进行考核】 -
第3题：
(2016年)下列关于市场风险溢酬的表述中，错误的是( )。A.市场风险溢酬反映了市场整体对风险的平均容忍度
B.若市场抗风险能力强，则市场风险溢酬的数值就越大
C.市场风险溢酬附加在无风险收益率之上
D.若市场对风险越厌恶，则市场风险溢酬的数值就越大答案：B解析：若市场抗风险能力强，则对风险的厌恶和回避就不是很强烈，市场风险溢酬的数值就越小，所以选择选项B。 -
第4题：
(2016)下列关于市场风险溢酬的表述中，错误的是( )。A.若市场抗风险能力强，则市场风险溢酬的数值就越大
B.若市场对风险越厌恶，则市场风险溢酬的数值就越大
C.市场风险溢酬反映了市场整体对风险的平均容忍程度
D.市场风险溢酬附加在无风险收益率之上答案：A解析：如果市场的抗风险能力强，则对风险的厌恶和回避就不是很强烈，因此要求的补偿就越低，所以市场风险溢酬的数值就越小。 -
第5题：
下列关于证券市场线的说法，错误的有（ ）。A.市场整体对风险越厌恶，市场风险溢酬越大
B.无风险利率上升，证券市场线向上平移
C.证券市场线一个重要暗示是所有风险都需要补偿
D.证券市场线只适用于单项资产
E.市场组合的β系数等于1答案：C,D解析：证券市场线的横轴是β系数，而β系数是衡量系统风险的，所以证券市场线一个重要的暗示就是只有系统风险才有资格要求补偿，非系统风险是没有补偿的。选项C错误；证券市场线对任何公司、任何资产都是适合的。选项D错误。 -
第6题：
关于资本资产定价模型的下列说法中，不正确的是（ ）。A.如果市场风险溢酬提高，则所有资产的风险收益率都会提高，并且提高的数值相同
B.如果无风险收益率提高，则所有资产的必要收益率都会提高，并且提高的数值相同
C.对风险的平均容忍程度越低，市场风险溢酬越大
D.如果某资产的β＝1，则该资产的必要收益率＝市场平均收益率答案：A解析：R＝Rf＋β×（Rm－Rf），当市场风险溢酬提高，即（Rm－Rf）提高，则β×（Rm－Rf）也会提高，但是提高多少与β的值有关，选项A错误。Rf提高，Rm也提高相同的数值，所以（Rm－Rf）不变，则R也提高与Rf相同的数值。选项B正确。对风险的平均容忍程度越低，说明越厌恶风险，要求的报酬率就会提高，（Rm－Rf）增大，选项C正确。如果某资产的β＝1，R＝Rf＋1×（Rm－Rf）＝Rm，选项D正确。 -
第7题：
市场整体对风险越是厌恶和回避，市场风险溢酬的数值就越大。反之，如果市场的抗风险能力强，则市场风险溢酬的数值就小。（ ）答案：对解析：市场风险溢酬反映的是市场作为整体对风险的平均“容忍”程度，也就是市场整体对风险的厌恶程度。市场整体对风险越是厌恶和回避，要求的补偿就越高，因此，市场风险溢酬的数值就越大。反之，如果市场的抗风险能力强，则对风险的厌恶和回避就不是很强烈，因此，要求的补偿就低，所以市场风险溢酬的数值就小。 -
第8题：
风险溢酬包括的内容有（）。
- A、通货膨胀溢酬
- B、违约风险溢酬
- C、变现力溢酬
- D、到期风险溢酬
- E、市场风险
正确答案:A,B,C,D -
第9题：
判断题市场风险溢酬反映了市场整体对风险的厌恶程度，投资者越冒险，市场风险溢酬的数值就越小。A对
B错
正确答案： 错解析： 市场风险溢酬反映了市场整体对风险的厌恶程度，对风险越是厌恶和回避，市场风险溢酬的数值越大；而投资者越冒险，则说明对风险的厌恶和回避不是很强烈，因此市场风险溢酬的数值就越小。 -
第10题：
多选题下列关于证券市场线的表述中，正确的有()。A证券市场线中自变量为标准差，因变量为必要收益率
B提高无风险利率，证券市场线向上平移
C提高无风险利率，市场风险溢酬上升
D市场整体对风险的厌恶程度越小，证券市场线斜率越小
E证券市场线暗示只有系统风险才有资格要求补偿
正确答案： C,B解析： -
第11题：
判断题市场整体对风险越是厌恶和回避，市场风险溢酬的数值就越大。反之，如果市场的抗风险能力强，则市场风险溢酬的数值就小。（ ）A对
B错
正确答案： 错解析： -
第12题：
判断题市场风险溢酬反映市场作为整体对风险的厌恶程度。（）A对
B错
正确答案： 对解析： 市场风险溢酬，也就是资本资产定价模型中的(Rm－Rf)，它是附加在无风险收益率之上的，由于承担了市场平均风险所要求获得的补偿，它反映的是市场作为整体对风险的平均“容忍”程度，也就是市场整体对风险的厌恶程度，对风险越是厌恶和回避，要求的补偿就越高，因此，市场风险溢酬的数值就越大。 -
第13题：
关于资本资产定价模型的下列说法不正确的是（ ）。
A．如果市场风险溢酬提高，则所有的资产的风险收益率都会提高，并且提高的数值相同
B．如果无风险收益率提高，则所有的资产的必要收益率都会提高，并且提高的数值相同
C．对风险的平均容忍程度越低，市场风险溢酬越大
D．如果β＝1，则该资产的必要收益率＝市场平均收益率
正确答案：A
(1)某资产的风险收益率＝该资产的β系数×市场风险溢酮(Rm－Rf)，不同的资产的β系数不同，所以，选项A的说法不正确。(2)某资产的必要收益率＝无风险收益率+该资产的风险收益率，对于不同的资产而言，风险不同，风险收益率不同，但是无风险收益率是相同的，所以，选项8的说法正确。(3)市场风险溢酬(Rm－Rf)反映市场整体对风险的偏好，对风险的平均容忍程度越低，意味着风险厌恶程度越高，要求的市场平均收益率越高，所以，(Rm－Rf)的值越大，选项c的说法正确。(4)某资产的必要收益率＝Rf+该资产的β系数×(Rm－Rf)，如果β＝1，则该资产的必要收益率＝Rf+(Rm－Rf)＝Rm，而Rm表示的是市场平均收益率，所以，选项D的说法正确。 -
第14题：
(2018年)下列关于资本定价模型的表述中错误的是( )。A.市场整体对风险越是厌恶，市场风险溢酬的数值就越大
B.资本资产定价模型完整地揭示了证券市场运动的基本情况
C.资本资产定价模型体现了“高收益伴随着高风险”的理念
D.资产的必要收益率由无风险收益率和资产的风险收益率组成答案：B解析：资本资产定价模型只能大体描绘出证券市场运动的基本情况，而不能完全确切地揭示证券市场的一切。 -
第15题：
(2016年)下列关于市场风险溢价的表述中，错误的是( )。A.若市场抗风险能力强，则市场风险溢酬的数值就越大
B.若市场对风险越厌恶，则市场风险溢酬的数值就越大
C.市场风险溢酬反映了市场整体对风险的平均容忍度
D.市场风险溢酬附加在无风险收益率之上答案：A解析：如果市场的抗风险能力强，则对风险的厌恶和回避就不是很强烈，因此要求的补偿就越低，所以市场风险溢酬的数值就越小。 -
第16题：
下列关于市场风险溢酬的表述中，错误的是( ) 。A.市场风险溢酬反映了市场整体对风险的平均容忍度
B.若市场抗风险能力强，则市场风险溢酬的数值就越大
C.市场风险溢酬附加在无风险收益率之上
D.若市场对风险越厌恶，则市场风险溢酬的数值就越大答案：B解析：若市场抗风险能力强，则对风险的厌恶和回避就不是很强烈，市场风险溢酬的数值就越小，所以选择选项B。 -
第17题：
市场整体对风险越是厌恶和回避，市场风险溢酬的数值就越小。（ ）答案：错解析：市场整体对风险越是厌恶和回避，要求的补偿就越高，因此，市场风险溢酬的数值就越大。 -
第18题：
下列关于资本资产定价模型的表述中 ,正确的有 ( )。A. 如果某项资产的β =1,则该资产的必要收益率等于市场平均收益率
B. 如果市场风险溢酬提高 ,则市场上所有资产的必要收益率均提高
C. 市场上所有资产的β系数都应当是正数
D. 如果市场对风险的平均容忍程度越高 ,则市场风险溢酬越小答案：A,D解析：β系数可以是 0和负数，如果为 0或者负数则 B\C选项错误。 -
第19题：
假设资本资产定价模型成立，如果市场整体的风险厌恶程度以及其他因素不变，当无风险收益率升高后，将会导致()。A.市场组合收益率上升
B.市场风险溢酬下降
C.市场组合收益率不变
D.市场风险溢酬不变答案：A,D解析：市场风险溢酬由市场整体的风险厌恶程度决定，如果市场整体的风险厌恶程度不变，则市场风险溢酬不变，选项D是答案，选项B不是答案；由于无风险收益率升高、市场风险溢酬不变，则市场组合收益率上升，选项A是答案，选项C不是答案。。 -
第20题：
市场风险溢酬反映了市场整体对风险的厌恶程度，投资者越喜欢冒险，市场风险溢酬的数值就越小。
正确答案:正确 -
第21题：
单选题下列关于市场风险溢酬的表述中，错误的是()。（2016年）A市场风险溢酬反映了市场整体对风险的平均容忍度
B若市场抗风险能力强，则市场风险溢酬的数值就越大
C市场风险溢酬附加在无风险收益率之上
D若市场对风险越厌恶，则市场风险溢酬的数值就越大
正确答案： A解析： -
第22题：
判断题市场风险溢酬反映了市场整体对风险的厌恶程度，投资者越喜欢冒险，市场风险溢酬的数值就越小。A对
B错
正确答案： 错解析： 暂无解析 -
第23题：
判断题市场风险溢酬（Rm-Rf）反映市场整体对风险的偏好，如果风险厌恶程度高，则（Rm-Rf）的值就小，β稍有变化时，就会导致该资产的必要收益率以较小幅度的变化。（）A对
B错
正确答案： 对解析： 市场风险溢酬（Rm-Rf）反映市场整体对风险的偏好，如果风险厌恶程度高，则（Rm-Rf）的值就大，β稍有变化时，就会导致该资产的必要收益率以较大幅度的变化。反之，资产的必要收益率受其系统风险的影响则较小。