关于资本资产定价模型的下列说法正确的是（ ）。A．如果市场风险溢酬提高，则所有的资产的风险收益率都会提高，并且提高的数量相同B．如果无风险收益率提高，则所有的资产的必要收益率都会提高，并且提高的数量相同C．对风险的平均容忍程度越低，市场风险溢酬越大D．如果某资产β＝1，则该资产的必要收益率一市场平均收益率
题目
关于资本资产定价模型的下列说法正确的是（ ）。
A．如果市场风险溢酬提高，则所有的资产的风险收益率都会提高，并且提高的数量相同
B．如果无风险收益率提高，则所有的资产的必要收益率都会提高，并且提高的数量相同
C．对风险的平均容忍程度越低，市场风险溢酬越大
D．如果某资产β＝1，则该资产的必要收益率一市场平均收益率
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第1题：
(2018年)下列关于资本定价模型的表述中错误的是( )。A.市场整体对风险越是厌恶，市场风险溢酬的数值就越大
B.资本资产定价模型完整地揭示了证券市场运动的基本情况
C.资本资产定价模型体现了“高收益伴随着高风险”的理念
D.资产的必要收益率由无风险收益率和资产的风险收益率组成答案：B解析：资本资产定价模型只能大体描绘出证券市场运动的基本情况，而不能完全确切地揭示证券市场的一切。 -
第2题：
(2016年)下列关于市场风险溢价的表述中，错误的是( )。A.若市场抗风险能力强，则市场风险溢酬的数值就越大
B.若市场对风险越厌恶，则市场风险溢酬的数值就越大
C.市场风险溢酬反映了市场整体对风险的平均容忍度
D.市场风险溢酬附加在无风险收益率之上答案：A解析：如果市场的抗风险能力强，则对风险的厌恶和回避就不是很强烈，因此要求的补偿就越低，所以市场风险溢酬的数值就越小。 -
第3题：
(2015年)下列关于资本资产定价模型的表述中，正确的有( )。A.如果无风险收益率提高，则市场上所有资产的必要收益率均提高
B.如果某项资产的β=1，则该资产的必要收益率等于市场平均收益率
C.如果市场风险溢酬提高，则市场上所有资产的风险收益率均提高
D.市场上所有资产的β系数都应当是正数
E.如果市场对风险的平均容忍程度越高，则市场风险溢酬越小答案：A,B,E解析：资产的必要收益率=无风险收益率+风险收益率=无风险收益率+β×市场风险溢酬，所以选项A正确；必要收益率=无风险收益率+β×（市场平均收益率-无风险收益率）=无风险收益率+1×（市场平均收益率-无风险收益率）=市场平均收益率，所以选项B正确；β系数也可以是负数或者0，不一定是正数，如果β系数为0，市场风险溢酬变化，不影响该资产的风险收益率，选项C、D不正确。市场风险的平均容忍程度越高，也就是市场整体对风险的厌恶程度越低，要求的补偿就越低，市场风险溢酬越小，选项E正确。 -
第4题：
(2018年)下列关于资本资产定价模型的表述中错误的是( )。A.资产的必要收益率由无风险收益率和资产的风险收益率组成
B.资本资产定价模型体现了“高收益伴随着高风险”的理念
C.市场整体对风险越是厌恶，市场风险溢酬的数值就越大
D.资本资产定价模型完整地揭示了证券市场运动的基本情况答案：D解析：资本资产定价模型只能大体描绘出证券市场运动的基本情况，而不能完全确切地揭示证券市场的一切，选项D错误。 -
第5题：
下列关于资本资产定价模型的表述中，正确的有（ ）。A.如果无风险收益率提高，则市场上所有资产的必要收益率均提高
B.如果某项资产的β=1，则该资产的必要收益率等于市场平均收益率
C.如果市场风险溢酬提高，则市场上所有资产的风险收益率均提高
D.市场上所有资产的β系数都应当是正数
E.如果市场对风险的平均容忍程度越高，则市场风险溢酬越小答案：A,B,E解析：资产的必要收益率=无风险收益率+风险收益率=无风险收益率+β×市场风险溢酬，所以选项A正确；必要收益率=无风险收益率+β×（市场平均收益率-无风险收益率）=无风险收益率+1×（市场平均收益率-无风险收益率）=市场平均收益率，所以选项B正确；β系数也可以是负数或者0，不一定是正数，如果β系数为0，市场风险溢酬变化，不影响该资产的风险收益率，选项C、D不正确。市场风险的平均容忍程度越高，也就是市场整体对风险的厌恶程度越低，要求的补偿就越低，市场风险溢酬越小，选项E正确。参考教材P24。 -
第6题：
下列关于资本资产定价模型表述正确的有( )。A.如果无风险收益率提高，则市场上所有资产的必要收益率均提高
B.如果某项资产的β＝1，则该资产的必要收益率等于市场平均收益率
C.市场上所有资产的β系数应是正数
D.如果市场风险溢酬提高，则市场上所有资产的风险收益率均提高
E.如果市场对风险的平均容忍程度越高，市场风险溢酬越小答案：A,B,E解析：选项C，β系数也可以是负数或者0，不一定是正数。选项D，β系数为负数的话，市场风险溢酬提高，资产的风险收益率是降低的。 -
第7题：
下列关于资本资产定价模型的表述中 ,正确的有 ( )。A. 如果某项资产的β =1,则该资产的必要收益率等于市场平均收益率
B. 如果市场风险溢酬提高 ,则市场上所有资产的必要收益率均提高
C. 市场上所有资产的β系数都应当是正数
D. 如果市场对风险的平均容忍程度越高 ,则市场风险溢酬越小答案：A,D解析：β系数可以是 0和负数，如果为 0或者负数则 B\C选项错误。 -
第8题：
按照资本资产定价模型，某项资产的风险收益率等于该资产的系统风险系数与市场风险溢酬的乘积。()答案：对解析：
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第9题：
下列关于资本资产定价模型的表述中，正确的有（）。
- A、如果某项资产的β=1，则该资产的必要收益率等于市场平均收益率
- B、如果市场风险溢酬提高，则市场上所有资产的必要收益率均提高
- C、市场上所有资产的β系数都应当是正数
- D、如果市场对风险的平均容忍程度越高，则市场风险溢酬越小
正确答案:A,D -
第10题：
多选题下列关于资本资产定价模型的表述中，正确的有()。（2015年）A如果无风险收益率提高，则市场上所有资产的必要收益率均提高
B如果某项资产的β=1，则该资产的必要收益率等于市场平均收益率
C如果市场风险溢酬提高，则市场上所有资产的风险收益率均提高
D市场上所有资产的β系数都应当是正数
E如果市场对风险的平均容忍程度越高，则市场风险溢酬越小
正确答案： E,A解析： -
第11题：
单选题下列关于市场风险溢酬的表述中，错误的是()。（2016年）A市场风险溢酬反映了市场整体对风险的平均容忍度
B若市场抗风险能力强，则市场风险溢酬的数值就越大
C市场风险溢酬附加在无风险收益率之上
D若市场对风险越厌恶，则市场风险溢酬的数值就越大
正确答案： A解析： -
第12题：
多选题下列关于资本资产定价模型的表述中，正确的有（）。A如果某项资产的β=1，则该资产的必要收益率等于市场平均收益率
B如果市场风险溢酬提高，则市场上所有资产的必要收益率均提高
C市场上所有资产的β系数都应当是正数
D如果市场对风险的平均容忍程度越高，则市场风险溢酬越小
正确答案： B,D解析： 暂无解析 -
第13题：
(2016年)下列关于市场风险溢酬的表述中，错误的是( )。A.市场风险溢酬反映了市场整体对风险的平均容忍度
B.若市场抗风险能力强，则市场风险溢酬的数值就越大
C.市场风险溢酬附加在无风险收益率之上
D.若市场对风险越厌恶，则市场风险溢酬的数值就越大答案：B解析：若市场抗风险能力强，则对风险的厌恶和回避就不是很强烈，市场风险溢酬的数值就越小，所以选择选项B。 -
第14题：
(2016)下列关于市场风险溢酬的表述中，错误的是( )。A.若市场抗风险能力强，则市场风险溢酬的数值就越大
B.若市场对风险越厌恶，则市场风险溢酬的数值就越大
C.市场风险溢酬反映了市场整体对风险的平均容忍程度
D.市场风险溢酬附加在无风险收益率之上答案：A解析：如果市场的抗风险能力强，则对风险的厌恶和回避就不是很强烈，因此要求的补偿就越低，所以市场风险溢酬的数值就越小。 -
第15题：
下列关于资本资产定价模型表述正确的有( )。A、如果无风险收益率提高，则市场上所有资产的必要收益率均提高
B、如果某项资产的β＝1，则该资产的必要收益率等于市场平均收益率
C、市场上所有资产的β系数应是正数
D、如果市场风险溢酬提高，则市场上所有资产的风险收益率均提高
E、如果市场对风险的平均容忍程度越高，市场风险溢酬越小答案：A,B,E解析：选项C，β系数也可以是负数或者0，不一定是正数。选项D，β系数为负数的话，市场风险溢酬提高，资产的风险收益率是降低的。 -
第16题：
下列有关资本资产定价模型的表述中，错误的是( )。A、资本资产定价模型中的资本资产，主要是指股票资产
B、证券市场线对任何公司、任何资产都是适合的
C、证券市场线有一个暗示为“全部风险都需要补偿”
D、Rm－Rf称为市场风险溢酬答案：C解析：证券市场线的一个暗示是“只有系统风险才有资格要求补偿”，因此选项C不正确。 -
第17题：
下列有关资本资产定价模型的表述中，错误的是（ ）。A.资本资产定价模型中的资本资产，主要是指股票资产
B.证券市场线对任何公司、任何资产都是适合的
C.证券市场线有一个暗示为“全部风险都需要补偿”
D.Rm－Rf称为市场风险溢酬答案：C解析：证券市场线的一个暗示是“只有系统风险才有资格要求补偿”，因此选项C不正确。 -
第18题：
关于资本资产定价模型的下列说法中，不正确的是（ ）。A.如果市场风险溢酬提高，则所有资产的风险收益率都会提高，并且提高的数值相同
B.如果无风险收益率提高，则所有资产的必要收益率都会提高，并且提高的数值相同
C.对风险的平均容忍程度越低，市场风险溢酬越大
D.如果某资产的β＝1，则该资产的必要收益率＝市场平均收益率答案：A解析：R＝Rf＋β×（Rm－Rf），当市场风险溢酬提高，即（Rm－Rf）提高，则β×（Rm－Rf）也会提高，但是提高多少与β的值有关，选项A错误。Rf提高，Rm也提高相同的数值，所以（Rm－Rf）不变，则R也提高与Rf相同的数值。选项B正确。对风险的平均容忍程度越低，说明越厌恶风险，要求的报酬率就会提高，（Rm－Rf）增大，选项C正确。如果某资产的β＝1，R＝Rf＋1×（Rm－Rf）＝Rm，选项D正确。 -
第19题：
下列关于资本资产定价模型的说法中，正确的有（ ）。A.如果市场风险溢酬提高，则所有资产的风险收益率都会提高，并且提高的数值相同
B.如果无风险收益率提高，则所有资产的必要收益率都会提高，并且提高的数值相同
C.对风险的平均容忍程度越低，市场风险溢酬越大
D.如果某资产的β＝1，则该资产的必要收益率＝市场平均收益率答案：B,C,D解析：某资产的风险收益率＝该资产的β系数×市场风险溢酬（Rm－Rf），不同资产的β系数不同，所以，选项A的说法不正确。某资产的必要收益率＝无风险收益率＋该资产的风险收益率＝无风险收益率＋该资产的贝塔系数×（Rm－Rf），其中（Rm－Rf）表达的是对于市场平均风险要求的风险补偿率，由于无风险收益率变化并不影响市场平均风险，所以，（Rm－Rf）不受无风险收益率变动的影响，或者说，当Rf变动时，Rm会等额变动。也就是说，无风险收益率的变化不影响资产的风险收益率，所以，选项B的说法正确。市场风险溢酬（Rm－Rf）反映市场整体对风险的偏好，对风险的平均容忍程度越低，意味着风险厌恶程度越高，要求的市场平均收益率越高，所以，（Rm－Rf）的值越大，即选项C的说法正确。某资产的必要收益率＝Rf＋该资产的β系数×（Rm－Rf），如果β＝1，则该资产的必要收益率＝Rf＋（Rm－Rf）＝Rm，而Rm表示的是市场平均收益率，所以，选项D的说法正确。 -
第20题：
假设资本资产定价模型成立，如果市场整体的风险厌恶程度以及其他因素不变，当无风险收益率升高后，将会导致()。A.市场组合收益率上升
B.市场风险溢酬下降
C.市场组合收益率不变
D.市场风险溢酬不变答案：A,D解析：市场风险溢酬由市场整体的风险厌恶程度决定，如果市场整体的风险厌恶程度不变，则市场风险溢酬不变，选项D是答案，选项B不是答案；由于无风险收益率升高、市场风险溢酬不变，则市场组合收益率上升，选项A是答案，选项C不是答案。。 -
第21题：
单选题下列关于资本资产定价模型的表述中错误的是()。（2018年）A资产的必要收益率由无风险收益率和资产的风险收益率组成
B资本资产定价模型体现了“高收益伴随着高风险”的理念
C市场整体对风险越是厌恶，市场风险溢酬的数值就越大
D资本资产定价模型完整地揭示了证券市场运动的基本情况
正确答案： A解析： -
第22题：
多选题关于资本资产定价模型，下列说法正确的是（ ）。A如果市场风险溢酬提高，则所有的资产的风险收益率都会提高，并且提高的数值相同
B如果无风险收益率提高，则所有的资产的必要收益率都会提高，并且提高的数值相同
C对风险的平均容忍程度越低，市场风险溢酬越大
D如果某资产的β＝1，则该资产的必要收益率＝市场平均收益率
正确答案： C,A解析：
A项，某资产的风险收益率＝该资产的β系数×市场风险溢酬（Rm－Rf），不同的资产的β系数不同；B项，某资产的必要收益率＝无风险收益率＋该资产的风险收益率，对于不同的资产而言，风险不同，风险收益率不同，但是无风险收益率是相同的；C项，市场风险溢酬（Rm－Rf）反映市场整体对风险的偏好，对风险的平均容忍程度越低，意味着风险厌恶程度越高，要求的市场平均收益率越高，所以，（Rm－Rf）的值越大；D项，某资产的必要收益率＝Rf＋该资产的β系数×（Rm－Rf），如果β＝1，则该资产的必要收益率＝Rf＋（Rm－Rf）＝Rm，Rm表示的是市场平均收益率。 -
第23题：
单选题下列有关资本资产定价模型的表述中，错误的是（）。A资本资产定价模型中的资本资产，主要是指股票资产
B证券市场线对任何公司、任何资产都是适合的
C证券市场线的一个暗示是，全部风险都需要补偿
DRm-Rf称为市场风险溢酬
正确答案： B解析： 证券市场线的一个暗示是，只有系统风险才有资格要求补偿，因此选项C不正确。