如果两种正确的投资组合能够降低风险,则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是A-1＜ρ≤1B0＜ρ≤1C-1≤ρ≤1D-1≤ρ＜1
题目
A-1＜ρ≤1B0＜ρ≤1C-1≤ρ≤1D-1≤ρ＜1
相似考题
参考答案和解析
选 D
解析：相关系数的取值范围为[-1,1],只要两种证券的相关系数小于1，组合的标准差就必然小于组合中两种证券的标准差的加权平均，此时投资组合能够降低风险。
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第1题：
如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是()。A:-1＜ρ≤0
B:0＜ρ≤1
C:-1≤ρ≤1
D:-1≤ρ＜1答案：D解析：相关系数的取值范围为[-1,1]，只要两种证券的相关系数小于1，组合的标准差就必然小于组合中两种证券的标准差的加权平均，此时投资组合能够降低风险。 -
第2题：
在允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为()时，可以通过适当比例买入这两种风险证券，构建个标准差为零的证券组合。A:0
B:05
C:-1
D:1答案：C解析：标准差为0的证券组合，即无风险的证券组合。当两种证券的相关系数为-1时，即两种证券完全负相关，那么，可以通过适当的比例进行无风险的证券组合。 -
第3题：
(2017年)在不允许卖空的情况下，某投资组合按适当比例买人两种风险证券获得了无风险的证券组合，这两种证券相关系数可能为（）。A.0．5
B.1
C.-1
D.0答案：C解析：若ρij=1，则表示ri和rj完全正相关；相反，若ρij=-1，则表示ri和rj完全负相关。完全负相关的证券按适当比例进行组合可以获得无风险的证券投资组合。 -
第4题：
下列关于证券投资组合理论的说法中，正确的是（ ）。A.证券投资组合能消除大部分系统风险
B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
C.当相关系数为＋1时，组合能够最大程度地降低风险
D.当相关系数为－1时，组合能够最大程度地降低风险答案：D解析：证券投资组合不能消除系统风险，选项A错误。证券投资组合的总规模越大，组合中的证券数量就越多，分散的风险就越多，总风险就越小，选项B错误。当相关系数为＋1时，组合不能分散风险，选项C错误。 -
第5题：
在允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为（）时，可以通过按适当比例买入这两种风险证券，获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。
- A、-1
- B、-0.5
- C、0
- D、0.5
正确答案:A,B,C -
第6题：
对于两种风险资产组成的投资组合，能够最大程度地降低投资组合的风险时，它们之间的相关系数为（）。
- A、-1
- B、0
- C、-0.1
- D、1
正确答案:A -
第7题：
如果某单项资产的系统风险大于整个市场组合的风险，则可以判定该项资产的β值（）。
- A、等于1
- B、小于1
- C、大于1
- D、等于0
正确答案:C -
第8题：
如果某单项资产的系统风险大于整个市场投资组合的风险，则可以判定该项资产的β值（）。
- A、等于1
- B、小于1
- C、大于1
- D、等于0
正确答案:C -
第9题：
在不允许卖空的情况下，当两种证券相关系数为（）时，可以按适当比例买入这两种风险证券获得无风险的证券组合。
- A、-1
- B、-0.5
- C、0
- D、0.5
正确答案:A -
第10题：
单选题下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，正确的是（）。A如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数
B如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0
C如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险
D如果相关系数为-1，则投资组合不能分散风险
正确答案： B解析： 根据两项资产构成的投资组合的标准差的公式可知，相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数，只有在投资比例相等的情况下，投资组合的标准差才等于两项资产标准差的算术平均数，因此，选项A的说法不正确；根据两项资产构成的投资组合的标准差的公式可知，选项B的说法正确。只要相关系数小于1就可以分散组合的风险，所以选项CD不正确。 -
第11题：
单选题对于两种风险资产组成的投资组合，能够最大程度的降低投资组合的风险时，他们之间的相关系数为( )。A-1
B1
C0
D-0.1
正确答案： D解析： -
第12题：
单选题根据马科维茨组合投资理论，有效的投资组合就是选择彼此之间相关系数（ ）的资产组合，在不影响收益率的情况下尽可能地降低风险。A大于1
B等于－1
C等于1
D小于1
正确答案： C解析：
根据马科维茨组合投资理论，投资组合的多样化可以分散非系统性风险，当投资组合中的资产种类数目趋近于无穷大，组合的非系统性风险将趋于零。因此，有效的投资组合就是选择彼此之间相关系数小于1的资产组合，在不影响收益率的情况下尽可能地降低风险。 -
第13题：
构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，下列说法正确的有（）。A.如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为2%
B.如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%
C.如果两种证券的相关系数为－1，则该组合的标准差为10%
D.如果两种证券的相关系数为－1，则该组合的标准差为2%答案：B,D解析：当相关系数为1时，组合标准差＝（12%＋8%）/2＝10%；相关系数为－1时，组合标准差＝（12%－8%）/2＝2%。
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第14题：
当两种证券的相关系数为（ ）时，可得到无风险组合。A:0
B:1
C:-1
D:上述都不对答案：C解析：从组合线的形状来看，相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越小，特别是负完全相关的情况下，可获得无风险组合。在不卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定。 -
第15题：
理财规划师为客户做构建投资组合时，希望能够尽可能的分散风险，则他的组合里不同证券收益率的相关系数应该()。A:为正数，接近1
B:为正数，接近0
C:为负数，接近-1
D:为负数，接近0答案：C解析：相关系数为正数，则证券之间正相关；相关系数为负数，则证券之间负相关。要达到分散风险的目的，则证券间应该是负相关。相关系数接近-1时，证券完全负相关，分散风险的效果最好。 -
第16题：
如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是( )。A.-1
B.0
C.-1≤p≤1
D.-1≤p<1答案：D解析：相关系数的取值范围为[-1，1]，只要两种证券的相关系
数小于1，组合的标准差就必然小于组合中两种证券的标准差的加权平均，此时投资组合能够降
低风险。故选D。 -
第17题：
两变量呈完全负相关，则总体相关系数（）
- A、0<ρ<1
- B、ρ=-1
- C、ρ=1
- D、ρ=-0.05
- E、ρ=0.05
正确答案:B -
第18题：
当两种证券完全正相关时，它们的相关系数是（）
- A、0
- B、1
- C、-1
- D、不确定
正确答案:B -
第19题：
当两种证券投资收益率之间完全正相关时，两种证券之间的相关系数为（）。
- A、-1
- B、0
- C、1
- D、大于
正确答案:C -
第20题：
下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，正确的是（）。
- A、如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数
- B、如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0
- C、如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险
- D、如果相关系数为-1，则投资组合不能分散风险
正确答案:B -
第21题：
多选题构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，下列说法正确的是( )。A如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为2%
B如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%
C如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为10%
D如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%
正确答案： B,A解析： -
第22题：
单选题对于两种风险资产组成的投资组合，能够最大程度地降低投资组合的风险时，它们之间的相关系数为（）。A-1
B0
C-0.1
D1
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第23题：
单选题如果某单项资产的系统风险大于整个市场投资组合的风险，则可以判定该项资产的β值（ ）。[2006年真题]A等于1
B小于1
C大于1
D等于0
正确答案： D解析：
β＝1，表明单项资产的系统风险与市场投资组合的风险情况一致；β＞1，说明单项资产的系统风险大于整个市场投资组合的风险；β＜1，说明单项资产的系统风险小于整个市场投资组合的风险。