如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是（ ）。 A．-1＜ρ≤1 B．0＜ρ≤1 C．-1≤ρ≤1 D．-1≤ρ＜1

题目

如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是（ ）。 A．-1＜ρ≤1 B．0＜ρ≤1 C．-1≤ρ≤1 D．-1≤ρ＜1

相似考题

1.在两种证券的相关系数ρ满足( )的条件下，它们的投资组合能够降低风险。A．－1≤ρ≤1B．0＜ρ≤1C．－1＜ρ≤1D．－1≤ρ＜1

2.如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是()。A:-1＜ρ≤0 B:0＜ρ≤1 C:-1≤ρ≤1 D:-1≤ρ＜1

3.(2017年)在不允许卖空的情况下，某投资组合按适当比例买人两种风险证券获得了无风险的证券组合，这两种证券相关系数可能为（）。A.0．5 B.1 C.-1 D.0

4.如果两种正确的投资组合能够降低风险,则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是A-1＜ρ≤1B0＜ρ≤1C-1≤ρ≤1D-1≤ρ＜1

更多“如果两种证券的投资组合能够降低风险,则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是( )。 A.－1<ρ≤1 B.0<ρ ”相关问题

  • 第1题：

    下列关于证券投资组合理论的说法中，正确的是（　）。

    A.证券投资组合能消除大部分系统风险
    B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
    C.当相关系数为＋1时，组合能够最大程度地降低风险
    D.当相关系数为－1时，组合能够最大程度地降低风险

    答案：D
    解析：
    证券投资组合不能消除系统风险，选项A错误。证券投资组合的总规模越大，组合中的证券数量就越多，分散的风险就越多，总风险就越小，选项B错误。当相关系数为＋1时，组合不能分散风险，选项C错误。

  • 第2题：

    下列关于证券投资组合理论的表述中，正确的是（）。

    A.证券投资组合能消除大部分系统风险
    B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
    C.当相关系数为正1时，组合能够最大程度地降低风险
    D.当相关系数为负1时，组合能够最大程度地降低风险

    答案：D
    解析：
    证券投资组合不能消除系统风险，因此选项A的说法错误；证券投资组合的风险与组合中各资产的风险.相关系数和投资比重有关，与投资总规模无关，因此选项B的说法错误；当相关系数为负1时，表明两项资产的收益率具有完全负相关的关系，组合能够最大程度地降低风险，因此选项C错误，选项D正确。

  • 第3题：

    10、当两种证券间的相关系数计算为0时，以下说法正确的是

    A．这两种证券间的收益没有任何关系

    B．分散投资于这两种证券没有任何影响

    C．分散投资于这两种证券可以降低非系统风险

    D．分散投资于这两种证券可以降低系统风险


    这两种证券间的收益没有任何关系;分散投资于这两种证券可以降低非系统风险

  • 第4题：

    如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是(　　)。

    A.-1
    B.0
    C.-1≤p≤1
    D.-1≤p<1

    答案：D
    解析：
    相关系数的取值范围为[-1，1]，只要两种证券的相关系
    数小于1，组合的标准差就必然小于组合中两种证券的标准差的加权平均，此时投资组合能够降
    低风险。故选D。

  • 第5题：

    16、关于两种证券组合的风险，下列表述正确的是（）。

    A．若两种证券收益率的相关系数为0.5，该证券组合能够分散部分风险

    B．若两种证券收益率的相关系数为0，该证券组合能够分散全部风险

    C．若两种证券收益率的相关系数为-1，该证券组合无法分散风险

    D．若两种证券收益率的相关系数1，该证券组合能够分散全部风险


    A

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