在两种证券的相关系数ρ满足( )的条件下，它们的投资组合能够降低风险。A．－1≤ρ≤1B．0＜ρ≤1C．－1＜ρ≤1D．－1≤ρ＜1

题目

在两种证券的相关系数ρ满足( )的条件下，它们的投资组合能够降低风险。

A．－1≤ρ≤1

B．0＜ρ≤1

C．－1＜ρ≤1

D．－1≤ρ＜1

相似考题

1.相关系数的取值范围是( )。A．-1＜r≤1B．-1≤r≤1C．-1＜r＜1D．-1≤r＜1

2.如果两种正确的投资组合能够降低风险,则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是A-1＜ρ≤1B0＜ρ≤1C-1≤ρ≤1D-1≤ρ＜1

3.相关系数r的取值范围是( )。A.－11相关系数r的取值范围是( )。A．-1＜r＜1B．0≤r≤1C．-1≤r≤1D．|r|＞1

4.如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是（ ）。 A．-1＜ρ≤1 B．0＜ρ≤1 C．-1≤ρ≤1 D．-1≤ρ＜1

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  • 第1题：

    如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是()。

    A:-1＜ρ≤0
    B:0＜ρ≤1
    C:-1≤ρ≤1
    D:-1≤ρ＜1

    答案：D
    解析：
    相关系数的取值范围为[-1,1]，只要两种证券的相关系数小于1，组合的标准差就必然小于组合中两种证券的标准差的加权平均，此时投资组合能够降低风险。

  • 第2题：

    如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是(　　)。

    A.-1
    B.0
    C.-1≤p≤1
    D.-1≤p<1

    答案：D
    解析：
    相关系数的取值范围为[-1，1]，只要两种证券的相关系
    数小于1，组合的标准差就必然小于组合中两种证券的标准差的加权平均，此时投资组合能够降
    低风险。故选D。

  • 第3题：

    2、直线相关系数r的取值范围是（）。

    A．-1≤r≤1

    B．0≤r≤1

    C．-1≤r≤0

    D．-1


    B

  • 第4题：

    多元线性回归模型的检验中，复相关系数的取值范围是（）。

    A.-1≤R≤1
    B.0≤R≤1
    C.-1≤R≤0
    D.0

    答案：B
    解析：
    多元线性回归模型的检验中，复相关系数的取值范围是0≤R≤1。

  • 第5题：

    线性相关系数取值范围是（)

    A．-1到1

    B．0到1

    C．-1到0

    D．1到2


    -1；+1

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