如果投资组合A的特雷诺指数高于投资组合B，说明组合A的投资绩效优于组合B。（ ）

题目

如果投资组合A的特雷诺指数高于投资组合B，说明组合A的投资绩效优于组合B。（ ）

相似考题

1.如果投资组合A的特雷诺指数高于投资组合B，则一定能够认为A的投资绩效优于B。( )

2.当衡量投资组合的风险调整收益时，特雷诺指数将投资组合的无风险利率与以下哪一种因素做比较?( )A．投资组合的标准差B．投资组合的变异系数C．投资组合的贝塔系数D．资本资产定价模型

3.如果投资组合A的特瑞诺指数高于投资组合B，则一定能够认为A的投资绩效优于B。（ ）

4.如果投资组合A的特雷诺指数高于投资组合8，则一定能够认为A的投资绩效优于8。（ ）

参考答案和解析
正确答案：×
用特雷诺指数作比较时，还应当考虑投资组合的分散程度。
更多“如果投资组合A的特雷诺指数高于投资组合B,说明组合A的投资绩效优于组合B。( ) ”相关问题

  • 第1题：

    夏普业绩指数比较适合于独立的投资组合，特雷诺业绩指数比较适合于市场组合中的某一组合。()


    答案：对
    解析：

  • 第2题：

    如果投资组合A的特雷诺指数高于投资组合B,则一定能够认为A的投资绩效优于B。


    答案：错
    解析：
    用特雷诺指数作比较时，还应当考虑投资组合的分散程度。

  • 第3题：

    表 描述了某投资组合的相关数据，则关于夏普比率和特雷诺指数的计算结果，正确的是( )。
    表 某组合的相关数据


    A.投资组合的夏普比率=0．69
    B.投资组合的特雷诺指数=0．69
    C.市场组合的夏普比率=0．69
    D.市场组合的特雷诺指数=0．69

    答案：A
    解析：
    投资组合的夏普比率和特雷诺指数：SP=(0．35-0．06)／0．42=0．69；TP=(0．35-0．06)／1．2=0．24； 市场组合的夏普比率和特雷诺指数：SM=(0．28-0．06)／0．3=0．73；TM=(0．28-0．06)／1=0．22。

  • 第4题：

    如果投资组合A的特瑞诺指数高于投资组合B，则一定能够认为A的投资绩效优于B。()


    答案：错
    解析：
    可以根据特瑞诺指数对基金的绩效加以排序。特瑞诺指数越大，基金的绩效表现越好。但是，并非完全如此，因为特瑞诺指数用的是系统风险而不是全部风险，当一项资产只是资产组合中的一部分时，特瑞诺指数就可以作为衡量绩效表现的恰当指标加以应用。本题的说法错误。

  • 第5题：

    表5—3描述了某投资组合的相关数据，则关于夏普比率和特雷诺指数的计算结果，正确的是( )。
    表5—3某组合的相关数据

    A.投资组合的夏普比率=0．69
    B.投资组合的特雷诺指数=0．69
    C.市场组合的夏普比率=0．69
    D.市场组合的特雷诺指数=0．69

    答案：A
    解析：
    投资组合的夏普比率和特雷诺指数：SP=(0．35-0．06)／0．42=0．69；TP=(0．35-0．06)／1．2=0．24； 市场组合的夏普比率和特雷诺指数：SM=(0．28-0．06)／0．3=0．73；TM=(0．28-0．06)／1=0．22。

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