如果投资组合A的特雷诺指数高于投资组合8，则一定能够认为A的投资绩效优于8。（ ）

题目

如果投资组合A的特雷诺指数高于投资组合8，则一定能够认为A的投资绩效优于8。（ ）

相似考题

1.当投资者不仅仅投资于无风险证券和单一基金组合，所要评价的投资组合仅仅是该投资者全部投资的一个组成部分时，就会比较关注该组合的市场风险，在这种情况下，β会被认为是适当的风险度量指标，从而对基金绩效衡量的适宜指标就应该是( )。A.特雷诺指数B.夏普指数C.阿尔法指数D.詹森指数

2.如果投资组合A的特雷诺指数高于投资组合B，说明组合A的投资绩效优于组合B。（ ）

3.如果投资组合A的特瑞诺指数高于投资组合B，则一定能够认为A的投资绩效优于B。（ ）

4.如果投资组合A的特雷诺指数高于投资组合B，则一定能够认为A的投资绩效优于B。( )

更多“如果投资组合A的特雷诺指数高于投资组合8,则一定能够认为A的投资绩效优于8。( ) ”相关问题

  • 第1题：

    如果投资组合A的特瑞诺指数高于投资组合B，则一定能够认为A的投资绩效优于B。()


    答案：错
    解析：
    可以根据特瑞诺指数对基金的绩效加以排序。特瑞诺指数越大，基金的绩效表现越好。但是，并非完全如此，因为特瑞诺指数用的是系统风险而不是全部风险，当一项资产只是资产组合中的一部分时，特瑞诺指数就可以作为衡量绩效表现的恰当指标加以应用。本题的说法错误。

  • 第2题：

    表5—3描述了某投资组合的相关数据，则关于夏普比率和特雷诺指数的计算结果，正确的是( )。
    表5—3某组合的相关数据

    A.投资组合的夏普比率=0．69
    B.投资组合的特雷诺指数=0．69
    C.市场组合的夏普比率=0．69
    D.市场组合的特雷诺指数=0．69

    答案：A
    解析：
    投资组合的夏普比率和特雷诺指数：SP=(0．35-0．06)／0．42=0．69；TP=(0．35-0．06)／1．2=0．24； 市场组合的夏普比率和特雷诺指数：SM=(0．28-0．06)／0．3=0．73；TM=(0．28-0．06)／1=0．22。

  • 第3题：

    8、（)是管理组合的实际收益率与具有相同风险水平的消极投资组合的期望收益率的差额。

    A．詹森指数

    B．信息比率

    C．夏普指数

    D．特雷诺指数


    詹森指数

  • 第4题：

    如果投资组合A的特雷诺指数高于投资组合B,则一定能够认为A的投资绩效优于B。


    答案：错
    解析：
    用特雷诺指数作比较时，还应当考虑投资组合的分散程度。

  • 第5题：

    表 描述了某投资组合的相关数据，则关于夏普比率和特雷诺指数的计算结果，正确的是( )。
    表 某组合的相关数据


    A.投资组合的夏普比率=0．69
    B.投资组合的特雷诺指数=0．69
    C.市场组合的夏普比率=0．69
    D.市场组合的特雷诺指数=0．69

    答案：A
    解析：
    投资组合的夏普比率和特雷诺指数：SP=(0．35-0．06)／0．42=0．69；TP=(0．35-0．06)／1．2=0．24； 市场组合的夏普比率和特雷诺指数：SM=(0．28-0．06)／0．3=0．73；TM=(0．28-0．06)／1=0．22。

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