特雷诺指数含有用于测度风险的指标，这些风险指标有赖于样本的选择，其样本选择的独立性导致基于不同样本选择所得到的评估结果具有可比性。（ ）

题目

特雷诺指数含有用于测度风险的指标，这些风险指标有赖于样本的选择，其样本选择的独立性导致基于不同样本选择所得到的评估结果具有可比性。（ ）

相似考题

1.关于三类业绩评价指数，说法正确的是（ ）。A．均以资本资产定价模型为基础B．三类指数的计算都与市场组合发生直接联系C．所有的测试风险的指标都有赖于样本的选择D．特雷诺指数与詹森指数的风险均由β系数来测定

2.可以直接判断组合风险调整收益是否战胜市场基准的指标是( )。A．信息比率B．M2测度C．夏普指数D．特雷诺指数

3.特雷诺指数含有用于测试风险的指标，这些风险指标有赖于样本的选择，其样本选择的独立性导致基于不同样本选择所得到评估结果具有可比性。 （ ）

4.特雷诺指数含有用于测度风险的指标，这些风险指标有赖于样本的选择，其样本选择的独立性导致基于不同样本选择所得到的评估结果具有可比性。 ( )

参考答案和解析
正确答案：×
特雷诺指数、夏普指数、詹森指数都含有用于测度风险的指标，而计算这些风险指标有赖于样本的选择。这可能导致基于不同的样本选择所得到的评估结果不同，也不具有可比性。
更多“特雷诺指数含有用于测度风险的指标,这些风险指标有赖于样本的选择,其样本选择的独立性 ”相关问题

  • 第1题：

    使用詹森指数、特雷诺指数和夏普指数评价组合业绩的不足包括()。

    A:三种指数均以资本资产定价模型为基础，后者隐含与现实环境相差较大的理论假设，可能导致评价结果失真
    B:三种指数中都含有用于测度风险的指标，而计算这些风险指标有赖于样本的选择
    C:三种指数的计算均与市场组合发生直接或间接关系，而现实中用于替代市场组合的证券价格指数具有多样性
    D:导致基于不同市场指数所得到的评估结果不同.也不具有可比性

    答案：A,B,C,D
    解析：
    选项均正确。

  • 第2题：

    （ ）要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。

    A.特雷诺指数
    B.夏普指数
    C.詹森指数
    D.风险指数

    答案：C
    解析：
    詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。

  • 第3题：

    需要对样本期间内所有变量的样本数据进行回归计算的是()。

    A:特雷诺指数
    B:M2测度
    C:夏普指数
    D:詹森指数

    答案：D
    解析：
    风险调整绩效衡量的方法有：三大经典指数（特雷诺指数、夏普指数和詹森指数）、信息比率和M2测度。其中，詹森指数要求用样本期间内所有变量的样本数据进行回归计算。

  • 第4题：

    以詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价业绩，应注意的问题包括（ ）。
    A.均以资本资产定价模型为基础，理论假设与现实环境不符，评价结果失真
    B.均含有用于测度风险的指标，计算这些风险的指标有赖于样本的选择
    C.均与市场组合有直接或间接关系，且现实中用于替代市场组合的证券价格指数具有多 样性
    D.所运用的偏差指数均影响评估的权威性


    答案：A,B,C
    解析：
    以詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价业绩，应注意的问题包括： ①均以资本资产定价模型为基础，理论假设与现实环境不符，评价结果失真。②均含有用于测 度风险的指标，计算这些风险的指标有赖于样本的选择。③均与市场组合有直接或间接关系， 且现实中用于替代市场组合的证券价格指数具有多样性。

  • 第5题：

    下列有关证券组合业绩评价指标的说法，错误的是（）

    A:詹森指数、特雷诺指数、夏普指数如处于资本市场线上方则为正，反之为负
    B:詹森指数、特雷诺指数、夏普指数计算的结果与样本的规模有关，样本选择不同，也就没有可比性
    C:詹森指数、特雷诺指数、夏普指数基于的理论假设与现实环境可能有较大差距，可能导致评估结果失真
    D:詹森指数、特雷诺指数的计算均与市场组合有直接和间接关系，因此，选择不同的市场指数所得的评估结果不同，也不具有可比性。

    答案：A
    解析：
    使用詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价组合业绩固然有其合理性，但也不能忽视这种评价方法的不足这种不足主要表现在三个方面：①三种指数均以资本资产定价模型为基础，后者隐含与现实环境相差较大的理论假设，可能导致评价结果失真；②三种指数中都含有用于测度风险的指标，而计算这些风险指标有赖于样本的选择，这可能导致基于不同的样本选择所得到的评估结果不同，也不具有可比性；③三种指数的计算均与市场组合发生直接或间接关系，而现实中用于替代市场组合的证券价格指数具有多样性，这同样会导致基于不同市场指数所得到的评估结果不同，也不具有可比性A项，詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基准，而夏普指数以资本市场线为基准

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