特雷诺指数含有用于测试风险的指标，这些风险指标有赖于样本的选择，其样本选择的独立性导致基于不同样本选择所得到评估结果具有可比性。 （ ）

题目

特雷诺指数含有用于测试风险的指标，这些风险指标有赖于样本的选择，其样本选择的独立性导致基于不同样本选择所得到评估结果具有可比性。 （ ）

相似考题

1.特雷诺指数含有用于测度风险的指标，这些风险指标有赖于样本的选择，其样本选择的独立性导致基于不同样本选择所得到的评估结果具有可比性。（ ）

2.关于风险调整衡量方法的区别与联系的说法正确的是（ ）。A．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致B．特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度C．夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同D．詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算

3.衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是（ ）。A．β系数B．詹森指数C．夏普指数D．特雷诺指数

4.关于三类业绩评价指数，说法正确的是（ ）。A．均以资本资产定价模型为基础B．三类指数的计算都与市场组合发生直接联系C．所有的测试风险的指标都有赖于样本的选择D．特雷诺指数与詹森指数的风险均由β系数来测定

更多“特雷诺指数含有用于测试风险的指标,这些风险指标有赖于样本的选择,其样本选择的独立性 ”相关问题

  • 第1题：

    特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险，因此当一项资产只是资产组合中的一部分时．特雷诺指数就可以作为衡量绩效表现的恰当指标加以应用。（ ）


    正确答案：A
    考点：熟悉风险调整绩效衡量的方法。见教材第十五章第四节，P363。

  • 第2题：

    夏普指数与特雷诺指数给出的是单位风险的超额收益率，是一种比率衡量指标。 （ ）


    正确答案：√

  • 第3题：

    衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是（ ）。 A．B系数 B.詹森指数 C.夏普指数 D.特雷诺指数


    正确答案：D
    【考点】熟悉詹森指数、特雷诺指数、夏普指数的定义、作用以及应用。见教材第七章第五节，P357。

  • 第4题：

    当投资者将其大部分资金投资于一个基金时，那么他就比较关心该基金的______，此时，适合的衡量指标就应该是______。( )

    A．全部风险；夏普指数

    B．全部风险；特雷诺指数

    C．市场风险；夏普指数

    D．市场风险；特雷诺指数


    参考答案：A
    解析：当投资者将其大部分资金投资于一个基金时，那么他就会比较关心该基金的全部风险，因此也就会将标准差作为对基金风险的适宜衡量指标，适宜的衡量指标就应该是夏普指数。

  • 第5题：

    下列关于詹森指标和特雷诺指标的说法正确的是( )

    A．特雷诺指标建立在资本资产定价模型的基础上,而詹森指标不是

    B．与特雷诺指标相同,詹森指标所使用的风险调整因素也是不可分散风险

    C．特雷诺指标和詹森指标在调整风险时,都同时与市场组合业绩进行了比较

    D．以上说法都不对


    参考答案：A

  • 第6题：

    下列说法正确的有()。

    A:当夏普指数为负值时，很难对基金进行评价
    B:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数中的无风险收益参数是必要收益率
    C:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数对基金的评价结果不一定一致
    D:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数与选择的样本期有关

    答案：C,D
    解析：
    使用詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价组合业绩的不足主要表现在三个方面：①三种指数均以资本资产定价模型为基础，后者隐含与现实环境相差较大的理论假设，可能导致评价结果失真；②三种指数中都含有用于测度风险的指标，而计算这些风险指标有赖于样本的选择，这可能导致基于不同的样本选择所得到的评估结果不同，也不具有可比性；③三种指数的计算均与市场组合发生直接或间接关系，而现实中用于替代市场组合的证券价格指数具有多样性，这同样会导致基于不同市场指数所得到的评估结果不同，也不具有可比性。A项，一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营得好，而一个低的夏普指数表明经营得比市场差。

  • 第7题：

    下列有关证券组合业绩评价指标的说法，表述正确的有()。

    A:詹森指数、特雷诺指数、夏普指数如处于资本市场线上方则为正，反之为负
    B:詹森指数、特雷诺指数、夏普指数计算的结果与样本的规模有关，样本选择不同，也就没有可比性
    C:詹森指数、特雷诺指数、夏普指数基于的理论假设与现实环境可能有较大差距，可能导致评估结果失真
    D:詹森指数、特雷诺指数的计算均与市场组合有直接和间接关系，因此，选择不同的市场指数所得的评估结果不同，也不具有可比性

    答案：B,C,D
    解析：
    使用詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价组合业绩固然有其合理性，但也不能忽视这种评价方法的不足。这种不足主要表现在三个方面：①三种指数均以资本资产定价模型为基础，后者隐含与现实环境相差较大的理论假设，可能导致评价结果失真；②三种指数中都含有用于测度风险的指标，而计算这些风险指标有赖于样本的选择，这可能导致基于不同的样本选择所得到的评估结果不同，也不具有可比性；③三种指数的计算均与市场组合发生直接或间接关系，而现实中用于替代市场组合的证券价格指数具有多样性，这同样会导致基于不同市场指数所得到的评估结果不同，也不具有可比性。A项，詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基准，而夏普指数以资本市场线为基准。

  • 第8题：

    （ ）要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。

    A.特雷诺指数
    B.夏普指数
    C.詹森指数
    D.风险指数

    答案：C
    解析：
    詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。

  • 第9题：

    常用的风险调整后收益指标包括（ ）。
    Ⅰ特雷诺指数
    Ⅱ夏普指数
    Ⅲ绩效指数
    Ⅳ詹森α指数

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：B
    解析：
    常用的风险调整后收益指标有夏普指数；特雷诺指数；詹森α指数；信息比率与跟踪误差。知识点：理解风险调整后收益的主要指标；

  • 第10题：

    关于风险调整衡量方法的区别与联系的说法正确的有()。

    A:夏普指数与特雷诺指数衡量的都是单位风险的收益率，二者对风险的计量相同
    B:夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
    C:特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度
    D:詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算

    答案：B,C,D
    解析：
    三种风险调整衡量方法的区别和联系包括的内容有：夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同；夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致；特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度；詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。

  • 第11题：

    衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是（）。

    • A、β系数
    • B、詹森指数
    • C、夏普指数
    • D、特雷诺指数

    正确答案:D

  • 第12题：

    衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险补偿指标是（）。

    • A、β系数
    • B、詹森指数
    • C、夏普指数
    • D、特雷诺指数

    正确答案:D

  • 第13题：

    关于三种风险调整收益衡量方法的区别与联系，下列说法正确的是（ ）。

    A．夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同

    B．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致

    C．詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算

    D．特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度


    正确答案：ABCD
    ABCD
    本题考查风险调整衡量方法的区别与联系。

  • 第14题：

    下列选项中,哪些是基于风险调整的思想而建立的专门用于评价证券投资组合优劣的风险调整指标?( )

    A、夏普业绩指数

    B、特雷诺业绩指数

    C、詹森业绩指数

    D、威廉指数


    正确答案：AC

  • 第15题：

    关于三个评估证券投资组合业绩指标，下列说法正确的是（ ）。

    A．詹森指数是绝对数值，特雷诺指数和夏普指数是相对值

    B．詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础，夏普指数以资本市场线为基础

    C．詹森指数和特雷诺指数以系数作为风险测试的指标，夏普指数以组合的标准差作为风险测试指标

    D．在三个指标的图线上，位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效

    E．以上都不对


    正确答案：ABCD
    业绩评价的三个指标是必考点，要求全面熟练掌握。

  • 第16题：

    特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险，因此当—项资产只是资产组合中的—部分时，特雷诺指数就可以作为衡量绩效表现的恰当指标加以应用。（ ）


    正确答案：√

  • 第17题：

    衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险溢价的指标是（ ）。

    A．口系数

    B．詹森指数

    C．夏普指数

    D．特雷诺指数


    正确答案：D

  • 第18题：

    使用詹森指数、特雷诺指数和夏普指数评价组合业绩的不足包括()。

    A:三种指数均以资本资产定价模型为基础，后者隐含与现实环境相差较大的理论假设，可能导致评价结果失真
    B:三种指数中都含有用于测度风险的指标，而计算这些风险指标有赖于样本的选择
    C:三种指数的计算均与市场组合发生直接或间接关系，而现实中用于替代市场组合的证券价格指数具有多样性
    D:导致基于不同市场指数所得到的评估结果不同.也不具有可比性

    答案：A,B,C,D
    解析：
    选项均正确。

  • 第19题：

    以詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价业绩，应注意的问题包括（ ）。
    A.均以资本资产定价模型为基础，理论假设与现实环境不符，评价结果失真
    B.均含有用于测度风险的指标，计算这些风险的指标有赖于样本的选择
    C.均与市场组合有直接或间接关系，且现实中用于替代市场组合的证券价格指数具有多 样性
    D.所运用的偏差指数均影响评估的权威性


    答案：A,B,C
    解析：
    以詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价业绩，应注意的问题包括： ①均以资本资产定价模型为基础，理论假设与现实环境不符，评价结果失真。②均含有用于测 度风险的指标，计算这些风险的指标有赖于样本的选择。③均与市场组合有直接或间接关系， 且现实中用于替代市场组合的证券价格指数具有多样性。

  • 第20题：

    下列有关证券组合业绩评价指标的说法，错误的是（）

    A:詹森指数、特雷诺指数、夏普指数如处于资本市场线上方则为正，反之为负
    B:詹森指数、特雷诺指数、夏普指数计算的结果与样本的规模有关，样本选择不同，也就没有可比性
    C:詹森指数、特雷诺指数、夏普指数基于的理论假设与现实环境可能有较大差距，可能导致评估结果失真
    D:詹森指数、特雷诺指数的计算均与市场组合有直接和间接关系，因此，选择不同的市场指数所得的评估结果不同，也不具有可比性。

    答案：A
    解析：
    使用詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价组合业绩固然有其合理性，但也不能忽视这种评价方法的不足这种不足主要表现在三个方面：①三种指数均以资本资产定价模型为基础，后者隐含与现实环境相差较大的理论假设，可能导致评价结果失真；②三种指数中都含有用于测度风险的指标，而计算这些风险指标有赖于样本的选择，这可能导致基于不同的样本选择所得到的评估结果不同，也不具有可比性；③三种指数的计算均与市场组合发生直接或间接关系，而现实中用于替代市场组合的证券价格指数具有多样性，这同样会导致基于不同市场指数所得到的评估结果不同，也不具有可比性A项，詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基准，而夏普指数以资本市场线为基准

  • 第21题：

    关于三个评估证券投资组合业绩指标，下列说法正确的是（ ）。

    A.詹森指数和特雷诺指数以贝塔系数祚为风险测试的指标，夏普指数以组合的标准差作为 风险测试指标
    B.詹森指数是绝对数值，特雷诺指数和夏普指数是相对值
    C.詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础，夏普指数以资本市场线为基础
    D.在三个指标的图线上，位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效


    答案：A,B,C,D
    解析：
    本题考查的是业绩评价的三个指标，A、B、C、D四项说.法都是正确的。

  • 第22题：

    使用詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价组合业绩时，需要考虑计算指数的样本选择。（）


    正确答案:正确

  • 第23题：

    关于三类业绩评价指数，说法正确的是（）。

    • A、均以资本资产定价模型为基础
    • B、三类指数的计算都与市场组合发生直接联系
    • C、所有的测试风险的指标都有赖于样本的选择
    • D、特雷诺指数与詹森指数的风险均由β系数来测定

    正确答案:A,C,D

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