可以直接判断组合风险调整收益是否战胜市场基准的指标是( )。A．信息比率B．M2测度C．夏普指数D．特雷诺指数

题目

可以直接判断组合风险调整收益是否战胜市场基准的指标是( )。

A．信息比率

B．M2测度

C．夏普指数

D．特雷诺指数

相似考题

1.用来反映“承担单位系统性风险所能带来的超额收益”的技术指标是( )。A.夏普比率B.特雷诺指数C.詹森指数D.信息比率

2.投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括（ ）。A.詹森比率B.基准跟踪误差C.夏普比率D.特雷诺比率

3.下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是（ ）。A.夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标B.信息比率引入了业绩比较基准的因素C.信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标D.信息比率=（基金投资组合收益-业绩比较基准收益）／投资组合标准差

4.属于风险调整收益率的指标包括( )。A.夏普指数B.詹森指数C.特瑞诺指数D.信息比率

参考答案和解析
参考答案：B
解析：M2测度的基本思想是通过无风险利率下的借贷，将被评价组合(基金)的标准差调整到与基准指数相同的水平上，进而对基金相对基准指数的表现作出考察。
更多“可以直接判断组合风险调整收益是否战胜市场基准的指标是( )。A.信息比率B.M2测度C.夏普指数D.特 ”相关问题

  • 第1题：

    能够对证券组合绩效的深度和广度进行综合评价的风险调整收益指标是( )。

    A.信息比率

    B．特雷诺指数

    C.詹森指数

    D.夏普指数


    正确答案：D
    【解析】答案为D。证券组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行。深度指的是基金经理所获得的超额回报的大小，而广度则对组合的分散程度加以了考虑。组合的标准差会随着组合中证券数量的增加而减少，因此夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察，那些分散程度不高的组合，其夏普指数会较低。相反，由于特雷诺指数与詹森指数对风险的考虑只涉及到J3值，而组合的p值并不会随着组合中证券数量的增加而减少，因此也就不能对绩效的广度作出考察。

  • 第2题：

    以下不属于风险调整后收益指标的是（）。

    A.夏普比率

    B.速动比率

    C.特雷诺比率

    D.信息比率


    正确答案：B

  • 第3题：

    （ ）赋予了夏普比率数值化解释。 A．信息比率 B．M2 C．夏普比率 D．特雷诺比率


    正确答案：B
    【考点】熟悉风险调整绩效衡量的方法。见教材第十五章第四节，P369。

  • 第4题：

    用证券投资组合的平均超额收益率除以该组合收益率的标准差，并以此为基准测度任何组合绩效的方法是（ ）。

    A.詹森指数法
    B.特雷诺指数法
    C.信息比率法
    D.夏普指数法

    答案：D
    解析：
    用证券投资组合的平均超额收益率除以该组合收益率的标准差，并以此为基准测度任何组合绩效的方法是夏普指数法。

  • 第5题：

    (2016年)下列不属于风险调整后收益指标的是（）。

    A.夏普比率
    B.速动比率
    C.特雷诺比率
    D.信息比率

    答案：B
    解析：
    风险调整后收益指标包括夏普比率、特雷诺比率、詹森a、信息比率与跟踪误差。速动比率属于流动性比率。

  • 第6题：

    关于基金的业绩评价，下面四个指标中涉及业绩比较基准的风险调整分析指标是（ ）。

    A.詹森阿尔发
    B.特雷诺比率
    C.夏普比率
    D.信息比率

    答案：D
    解析：
    信息比率（IR）引入了业绩比较基准的因素，因此是对相对收益率进行风险调整的分析指标。

  • 第7题：

    三大经典风险调整收益衡量方法指（ ）。
    A.信息比率 B.特雷诺指数 C.夏普指数 D.詹森指数


    答案：B,C,D
    解析：
    三大经典风险调整收益衡量方法是特雷诺指数、夏普指数和詹森指数。风 险调整收益衡量方法还包括信息比率和M2测度。信息比率以马柯威茨的均异模型为基础，可以 用以衡量基金的均异特性。

  • 第8题：

    用基金的平均超额收益率除以该基金收益率的标准差，并以此为基准来测度任何基金组合绩效的方法是（）。

    • A、特雷诺指数法
    • B、詹森指数法
    • C、信息比率法
    • D、夏普指数法

    正确答案:D

  • 第9题：

    单选题
    投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括（　　）。
    A

    詹森比率

    B

    基准跟踪误差

    C

    夏普比率

    D

    特雷诺比率


    正确答案： D
    解析：
    关注投资组合的风险调整后收益，可以采用夏普比率、特雷诺比率和詹森比率、信息比率等指标衡量。

  • 第10题：

    单选题
    下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是()。
    A

    夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标

    B

    信息比率引入了业绩比较基准的因素

    C

    信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析目标

    D

    信息比率=（基金投资组合收益-业绩比较基准收益）/投资组合标准差


    正确答案： D
    解析： 信息比率的计算公式与夏普比率类似，但引入了业绩比较基准的因素，因此是对相对收益率进行风险调整的分析指标。

  • 第11题：

    单选题
    下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是（　　）。
    A

    夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标

    B

    信息比率引入了业绩比较基准的因素

    C

    信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标

    D

    信息比率＝（基金投资组合收益－业绩比较基准收益）/投资组合标准差


    正确答案： D
    解析：
    信息比率的计算公式与夏普比率类似，但引入了业绩比较基准的因素，因此是对相对收益率进行风险调整的分析指标。用公式可以表示为：IR＝（Rp－Rb）/sp－b。式中：Rp表示投资组合收益，Rb表示业绩比较基准收益，两者之差即为超额收益；σp－b表示跟踪误差。

  • 第12题：

    单选题
    下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是（  ）。
    A

    夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标

    B

    信息比率引入了业绩比较基准的因素

    C

    信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标

    D

    信息比率=（基金投资组合平均收益率一业绩比较基准平均收益率）／投资组合标准差


    正确答案： B
    解析：

  • 第13题：

    下列不属于风险调整后收益指标的是( )。

    A.夏普比率

    B.速动比率

    C.特雷诺比率

    D.信息比率


    答案：B
    考点：股票估值方法。
    解析：风险调整后收益指标包括夏普比率、特雷诺比率、詹森α、信息比率与跟踪误差。速动比率属于流动性比率。

  • 第14题：

    三大经典风险调整收益衡量方法指( )。（1分）

    A．信息比率

    B．特雷诺指数

    C．夏普指数

    D．詹森指数


    正确答案：BCD
    120. BCD【解析】三大经典风险调整收益衡量方法是特雷诺指数、夏普指数和詹森指数。风险调整收益衡量方法还包括信息比率和M2测度。信息比率以马柯威茨的均异模型为基础，可以用以衡量基金的均异特性。

  • 第15题：

    三大经典风险调整收益衡量方法是（ ）。

    A．信息比率

    B．特雷诺指数

    C．詹森指数

    D．夏普指数


    正确答案：BCD
    略

  • 第16题：

    风险调整后收益的指标包括夏普比率、特雷诺比率、詹森α、（ ）与跟踪误差。

    A.绝对收益
    B.相对收益
    C.信息比率
    D.择时比率

    答案：C
    解析：
    风险调整后收益的指标包括夏普比率、特雷诺比率、詹森α、信息比率与跟踪误差。

  • 第17题：

    要评估单位系统风险下的超额收益率，应该采用的风险调整后收益指标为（ ）。

    A.特雷诺比率
    B.信息比率
    C.詹森
    D.夏普比率

    答案：A
    解析：

  • 第18题：

    除了建立在资本资产定价模型基础上的三大经典风险调整收益衡量方法之外，其他的风险调整衡量方法有()。

    A:信息比率
    B:M2测度
    C:夏普指数
    D:特雷诺指数

    答案：A,B
    解析：
    C、D项是三大经典风险调整收益衡量方法中的内容；A、B项是其之外的风险调整衡量方法。因此本题选AB。

  • 第19题：

    下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是（）。
    A、夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标
    B、信息比率引入了业绩比较基准的因素
    C、信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标
    D、信息比率=(基金投资组合收益－业绩比较基准收益)/投资组合标准差


    答案：D
    解析：
    信息比率的计算公式与夏普比率类似，但引入了业绩比较基准的因素，因此是对相对收益率进行风险调整的分析指标。用公式可以表示为：

    式中：Rp表示投资组合收益，Rb表示业绩比较基准收益，两者之差即为超额收益；αp－b表示跟踪误差。

  • 第20题：

    下列关于信息比率与夏普率的说法有误的是（）。

    • A、夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标
    • B、信息比率引入了业绩比较基准的因素
    • C、信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标
    • D、信息比率=（基金投资组合收益-业绩比较基准收益）/投资组合标准差

    正确答案:D

  • 第21题：

    单选题
    投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括（　　）。
    A

    詹森α

    B

    基准跟踪误差

    C

    夏普比率

    D

    特雷诺比率


    正确答案： A
    解析：
    关注投资组合的风险调整后收益，可以采用夏普比率、特雷诺比率和詹森α、信息比率等指标衡量。B项，跟踪误差是证券组合相对基准的跟踪偏离度的标准差，是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标，衡量投资组合的相对风险是否符合预定的目标或是否在正常范围内。

  • 第22题：

    单选题
    下列关于信息比率与夏普率的说法有误的是（）。
    A

    夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标

    B

    信息比率引入了业绩比较基准的因素

    C

    信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标

    D

    信息比率=（基金投资组合收益-业绩比较基准收益）/投资组合标准差


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列（  ）指标可以关注投资组合的风险调整后收益。Ⅰ.夏普比率Ⅱ.特雷诺比率Ⅲ.詹森比率Ⅳ.流动比率
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： D
    解析：

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